eu-genio sartorelli e le strategie vincenti con opzioni

[Mercuzio]

io farei in altro modo

tu hai 1 turning point,quello è lo strike da comprare
quando ci arriva ci vendi compri il fib
ciao marco

2 posizioni contrapposte èèè...ma dovrei utilizzare 2 conti trading diversi in tal caso.......non che sia un problema....però...

...dici che Treno fà così...? Hmmm...provai tempo a fà a chiedere all'interessato su quest'argomento ma non ebbi risposta....si sà solo che genericamente opera con opzioni pertanto escludevo questo tipo di tecnica....

E comunque ci si espone all'errore umano quando si deleta una delle due posizioni....anche se forse l'errore dovrebbe essere ridotto dal fatto di poter aspettare che il trend si delinei....ma fare così mi sembra serva solo a bypassare eventuali blocchi psicologici poichè comunque equivale a fare un ingresso corretto dopo aver atteso che il trend prenda forma....finchè si tengono entrambe non si guadagna 'na cippa....mentre se riesce la techina che avevo esposto blinda l'esito dell'operazione...

 

[deltazero]

2 posizioni contrapposte èèè...ma dovrei utilizzare 2 conti trading diversi in tal caso.......non che sia un problema....però...

...dici che Treno fà così...? Hmmm...provai tempo a fà a chiedere all'interessato su quest'argomento ma non ebbi risposta....si sà solo che genericamente opera con opzioni pertanto escludevo questo tipo di tecnica....

E comunque ci si espone all'errore umano quando si deleta una delle due posizioni....anche se forse l'errore dovrebbe essere ridotto dal fatto di poter aspettare che il trend si delinei....ma fare così mi sembra serva solo a bypassare eventuali blocchi psicologici poichè comunque equivale a fare un ingresso corretto dopo aver atteso che il trend prenda forma....finchè si tengono entrambe non si guadagna 'na cippa....mentre se riesce la techina che avevo esposto blinda l'esito dell'operazione...

1 conto
treno ha dato target 26000 e 15000 mi sembra
il costo di 2 p15 e di 2 c26 è il tuo investimento e ciò che puoi perdere
quando arriva su 1 compri o vendi il fib
la tua perdita è smepre quella di prima ,ma il tuo gain può essere nache 11000 pt

 

[arseniolupin]

1 conto
treno ha dato target 26000 e 15000 mi sembra
il costo di 2 p15 e di 2 c26 è il tuo investimento e ciò che puoi perdere
quando arriva su 1 compri o vendi il fib
la tua perdita è smepre quella di prima ,ma il tuo gain può essere nache 11000 pt

vista la distanza e l'esiguità della posta in palio (premi acquistati) meglio , se ci arriva, acquistare/vendere 5 minifib a scaglioni (uno ogni tanto) per evitare slippage.


ma veramente pensate a imbastie uno long strangle del genere?

bella pazienza

 

[equilibrio]

1 conto
treno ha dato target 26000 e 15000 mi sembra
il costo di 2 p15 e di 2 c26 è il tuo investimento e ciò che puoi perdere
quando arriva su 1 compri o vendi il fib
la tua perdita è smepre quella di prima ,ma il tuo gain può essere nache 11000 pt

 

[rob.luc]

Solo se non la copri nel punto giusto...

Guarda, ti rifaccio l'esempio che ti ho citato sopra:

Se vendi call 19500 ATM (significa che il sottostante gira vicino a 19500 in quel momento) stai vendendo solo valore temporale....quindi sei matematicamente sicuro che a scadenza fino a 20085 (se la CALL valeva 585) sei in gain (chiaramente degressivo via via che ti allontani da 19500 verso 20085....a 20085 sei in pari (senza contare le commissioni..)...sotto 19500 invece sei sempre in gain (sempre di 585 però ovunque vada l'indice) pertanto hai 585 punti da 19500 di sottostante in cui valutare la situazione se il mercato gira contro.....in quel caso arrivati a 20085 se ritieni che possa andare ancora oltre ti compri un future (o comunque una quantità tale di future da coprire perfettamente l'opzione)....in questo modo anche se si sale sopra 20085 non perdi assolutamente nulla perchè il future copre l'opzione alla perfezione....se poi il sottostante dopo essere salito sopra 20085 vedi che inizia a riscendere e sei sicuro che sopra non ci torna puoi di nuovo vendere il future e tornare in gain con l'opzione....quando lo vendi se il prezzo di vendita è inferiore a 20085 contabilizzi però una piccola perdita data da 20085-valore future da detrarre dai tuoi 585...in pratica calcola che se il sottostante riscende sotto 20085 e tu tieni il future quello ti mangia il gain che stai recuperando con l'opzione...fino al punto in cui sotto 19500 vai veramente in loss....ma insomma per arrivare ad andare in loss in una situazione del genere partendo da 20085 bisogna essere un bàuscia...e mi pare che tu non lo sia....


Oppure....a 19500 vendi CALL ATM a 585 e compri il future long....in questo caso però hai una strategia Long, e la CALL venduta ti dà 585 punti di stop in caso il mercato scenda sotto 19500....

venghino venghino siori e siore....cen'è per tutti i gustiiii...Vedi l'allegato 25663

saluti

ricorda che è più semplice da scrivere che da mettere in atto una volta fatto -2c + fib a copertura................sei esposto sul lato sud.......e così via.


provo a dire la mia sull'altro argomento.le opzioni sono da preferire quando si vuole "tarare" il rischio/profitto(in particolare quando si vuole una leva ad hoc).il futures .............se non si vogliono complicazioni.


provo con un esempio:ho 5000 euro che voglio rischiare per un'operazione a 12 mesi.scelgo di comprare uno spread verticale a 12 mesi del costo di 100 tick(100*2.5=250 euro(escluse commissioni)).ne compro 20.se l'operazione andrà in porto avrò 500*20*2.5 25000 euro.se non andrà in porto avrò perso i 5000 euro.le opzioni mi hanno permesso di aumentare a dismisura la leva.stesso processo se decido di abbassare il rischio/rendimento con spread verticali del costo di 250/350/450 tick.
in questo modo posso affettare il rischio /rendimento e tararlo secondo le mie esigenze.la stessa cosa non posso farla con il solo futures.posso farla con futures e opzioni abbinate(di fatto stò usando opzioni).la cosa che và premessa è che in situazioni estreme se non si è in controllo totale della figura,si rischiano sonore batoste(per difficoltà nella quotazione delle opzioni).
saluti a tutti

 

[Mercuzio]

1 conto
treno ha dato target 26000 e 15000 mi sembra
il costo di 2 p15 e di 2 c26 è il tuo investimento e ciò che puoi perdere
quando arriva su 1 compri o vendi il fib
la tua perdita è smepre quella di prima ,ma il tuo gain può essere nache 11000 pt

Infatti...non avevo capito 'na cippa......ora ho riletto e compreso....

 

[f4f]

ricorda che è più semplice da scrivere che da mettere in atto una volta fatto -2c + fib a copertura................sei esposto sul lato sud.......e così via.


provo a dire la mia sull'altro argomento.le opzioni sono da preferire quando si vuole "tarare" il rischio/profitto(in particolare quando si vuole una leva ad hoc).il futures .............se non si vogliono complicazioni.


provo con un esempio:ho 5000 euro che voglio rischiare per un'operazione a 12 mesi.scelgo di comprare uno spread verticale a 12 mesi del costo di 100 tick(100*2.5=250 euro(escluse commissioni)).ne compro 20.se l'operazione andrà in porto avrò 500*20*2.5 25000 euro.se non andrà in porto avrò perso i 5000 euro.le opzioni mi hanno permesso di aumentare a dismisura la leva.stesso processo se decido di abbassare il rischio/rendimento con spread verticali del costo di 250/350/450 tick.
in questo modo posso affettare il rischio /rendimento e tararlo secondo le mie esigenze.la stessa cosa non posso farla con il solo futures.posso farla con futures e opzioni abbinate(di fatto stò usando opzioni).la cosa che và premessa è che in situazioni estreme se non si è in controllo totale della figura,si rischiano sonore batoste(per difficoltà nella quotazione delle opzioni).
saluti a tutti

ciao Rob

e ciao Lupin, Delta e opzionisti tutti

 

[Aivojen Siirto]

provo con un esempio:ho 5000 euro che voglio rischiare per un'operazione a 12 mesi.scelgo di comprare uno spread verticale a 12 mesi del costo di 100 tick(100*2.5=250 euro(escluse commissioni)).ne compro 20.se l'operazione andrà in porto avrò 500*20*2.5 25000 euro.se non andrà in porto avrò perso i 5000 euro.le opzioni mi hanno permesso di aumentare a dismisura la leva.stesso processo se decido di abbassare il rischio/rendimento con spread verticali del costo di 250/350/450 tick.
in questo modo posso affettare il rischio /rendimento e tararlo secondo le mie esigenze.la stessa cosa non posso farla con il solo futures.posso farla con futures e opzioni abbinate(di fatto stò usando opzioni).la cosa che và premessa è che in situazioni estreme se non si è in controllo totale della figura,si rischiano sonore batoste(per difficoltà nella quotazione delle opzioni).
saluti a tutti

100*20*2.5 25000 euro ?

 

[cammello]

100*20*2.5 25000 euro ?

le mibo sono distanziate di 500 punti, non 100.

17500 -18000- 18500-19000- ecc ecc

quindi lo spread minimo sono 500 punti

C

 

[rob.luc]

ciao Rob

e ciao Lupin, Delta e opzionisti tutti

ciao cesare.