Facciamola semplice

[marofib]

alla prima domanda.....SI

il bund in questo momento, con tassi quasi incomprimibili....e' forse un rischio inutile.
la curva da qui a poco sicuramente invertira', ma operando con medie ovviamente ci sara' del ritardo ....quindi i primi trade del nuovo trend probabilmente saranno ancora lunghi con le logiche conseguenze

puoi fare una simulazione senza il bund editando i pesi nell'apposita finestra....-riga> mia (il dd ovviamente aumenta un po'....eccc da -2.5 a -3.2)

cmq ripeto fino alla noia.....questo e' un test per gioco...fossi certo dei risultati non starei con lo spread cac-sp500....probabilmente servirebbe un altro anno in real time

 

[pacu83]

cmq ripeto fino alla noia.....questo e' un test per gioco...fossi certo dei risultati non starei con lo spread cac-sp500....probabilmente servirebbe un altro anno in real time

Tranquillo marofib non preoccuparti per me...
il programma lo prendo come riferimento per confrontare quello che penso io con quello che fa il tuo sistema.


Per es non mi è piaciuta l'indicazione che ha dato sullo sp500...
è andato long 3 giorni prima del 17 ottobre2014, mi pare da giorno 13 ottobre.

 

[marofib]

Per es non mi è piaciuta l'indicazione che ha dato sullo sp500...
è andato long 3 giorni prima del 17 ottobre2014, mi pare da giorno 13 ottobre.

infatti nemmeno a me...ma non e' codice scritto normalmente...dove posso intervenire

uso degli algoritmi machine learning....autoapprendimento
e' chiaro che in questi ultimi anni hanno imparato molto bene ad andar lungo perche' se provavano a vendere erano botte da orbi....quindi probabilmente con + dati impareranno anche lo short

 

[marofib]

per chi volesse cimentarsi

questo e' pratico e gratuito Accord.NET Machine Learning Framework

 

[marofib]

il vantaggio di questo tipo di programmazione e' che non devi sistemare ogni tot giorni-mesi-anni l'affare.....ma si aggiorna da solo

il difetto e' che non capisci la motivazione del trade....quindi rischi di non fidarti totalmente....un po' come me ora

a volte, come hai fatto notare te....sono proprio controintuitivi

 

[Aragorn]

ciao, ho letto che avevi bisogno dei dati sul bund... se ti interessa, ho i dati orari rettificati da novembre 2013 circa

 

[marofib]

grazie, ma purtroppo ho gia' combinato in maniera .....poco ortodossa a dire il vero
dove non ho i dati( ma da quest'anno si).....escludo i primi 8 giorni del trimestre in scadenza

dovessi ricostruire anche i dati vecchissimi userei questo .....lo usano anche gli etf per calcolare il benchmark di riferimento


https://www.sgindex.com/indexdetail/bbg/SGIXDLBU/

c'e' un errore il 17-9-2014...una spike assurda ma tolta quella sono ok....un total return..quindi senza gap

 

[marofib]

qualche pillola del programma

potete inserire i dati delle Vs strategie e capire quanto +- si rischia
i drawdown sono spesso casuali, operando cosi'.... meno

 

[marofib]

volendo cercare il pelo nell'uovo
quando e' in esame un sistema con + asset....posso modificare anche la correlazione tra gli stessi
alzandola e' ovvio che induco stress

nell'esempio abbatto i rendimenti di 1/3...aumento la volatilita' del 15%...e la correlazione di 0.25

 

[marofib]

niente, lo spread ha fatto veramente c.
6% di differenza dai max in pochi giorni
chiuso il lato short sullo sp500 e parte del cac....perche' se rimbalza intorno a 1970/80.....con sti chiari di luna vado sotto ancora
mi ha preso veramente in contropiede sto mercato