Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[leosoier]

Sulla ii bianca, triangolo allargato ii = e-triangolo= 4 . C'è rischio di qualche 5 a forma di ending

 

[robdey]

Questo è il mio conteggio sullo S&P.
Sull'ultima parte non sono troppo sicuro, però credo che dovremmo trovarci in onda iii di 5.

So che @leosoier conta onda 4 a triangolo abcde e non a flat.

Vedi l'allegato 486007

grazie

 

[alcess]

... Insomma vuoi la precisione millimetrica...

 

[il fattore umano]

Ragazzi una cortesia....
qualcuno di voi Elliottiani potrebbe postare un conteggio aggiornato sull'ultima onda dell'sp500?
Quella partita dal minimo di febbraio per capirci.

Questo, invece, è il conteggio - molto autorevole, un saluto al Maestro - a cui si rifà @leosoier.
Cambia la forma, ma la sostanza resta la stessa: sempre in onda iii di 5 dovremmo essere.

 

[il fattore umano]

... Insomma vuoi la precisione millimetrica...

Non la precisione millimetrica.
Quando io ho detto: "short da 20.640 punti", il trade è andato male.
Poi ho detto: "short da 20.710 punti", il trade è andato bene.
Perché?
Perché nel secondo caso la skew era maggiore che nel primo caso.
Occorre individuare un livello di skew - e lo si può individuare solo con una statistica sui dati passati - che dia una certa sicurezza.

Faccio un esempio.
Skew = 100 oppure skew = -100, si sta flat.
Skew > 150 oppure skew < -150 punti, si opera.

La skew, come lo spread, è un differenziale.
Più la skew è accentuata (più alta è la skew in valore assoluto, cioè più alta è |skew|), maggiore è lo sbilanciamento delle forze, più certo è il ritorno sul VWAP.

 

[il fattore umano]

@robdey,

come ha detto giustamente @leosoier, onda 5 è sempre problematica, perché può prevedere alcune eccezioni:
1) truncation: onda 5 può andare in failure (ma non è questo il caso, visto che lo S&P ha battuto nuovi massimi);
2) ending diagonal: in tal caso, onda 4 deve overlappare onda 1.

Il mio target finale sullo S&P è 3.150 punti.

 

[il fattore umano]

Ho fatto i conti.
A 20.640 punti |skew| = 50, a 20.710 punti |skew| = 100.
Per un trade sicuro occorre una |skew| elevata.

P.S. adesso il PVP è sceso, la distribuzione volumetrica è tornata a D.

 

[alcess]

Si hai ragione F. U. lo skew deve essere alto. Forse 100 può essere lo spartiacque.... Continuiamo a monitorare e studiare

Tieni le due discussioni assieme?

 

[il fattore umano]

Tieni le due discussioni assieme?

Per ora direi di postare tutto su questo thread.
Come da titolo del thread, qui facciamo Elliott, analisi ciclica e, soprattutto, elaborazione di trading systems.
Siamo pochi, qui è un ambiente tranquillo, non c'è tensione, non si litiga, tutti sono consapevoli delle proprie responsabilità, per cui direi che, per ora, possiamo discutere tutto qui.
Se poi i temi saranno davvero divergenti, potremmo aprire un nuovo thread.

Per ora io posto qui sul thread le analisi elliottiane sull'indice e poi le analisi volumetriche, mentre sul mio blog metto le analisi sui singoli titoli, in modo tale che restino più ordinate e siano più facili da trovare.

 

[il fattore umano]

Si hai ragione F. U. lo skew deve essere alto. Forse 100 può essere lo spartiacque

Per definire uno spartiacque in modo scientifico, cioè un valore della skew attendibile, occorre fare una statistica sui dati passati e calcolare un valore medio.
Non so, però, se un calcolo del genere sia realizzabile con i nostri mezzi: credo di no.