Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[alayasf]

Ciao.
Secondo me mi sta sfuggendo qualcosa...
ho preso questo TS.

Open Close Cross Strategy by JayRogers

che è usato sulle valute con timeframe brevi....

e l'ho applicato al nostro indice con timeframe giornaliero...

Mi sembra che i risultati siano buoni....
Sia con etf long che short.

Troppo buoni.....
cosa mi sfugge ?

 

[robdey]

Velocità centrate old school.....

 

[Zooey!]

Ciao.
Secondo me mi sta sfuggendo qualcosa...
ho preso questo TS.

Open Close Cross Strategy by JayRogers

che è usato sulle valute con timeframe brevi....

e l'ho applicato al nostro indice con timeframe giornaliero...

Mi sembra che i risultati siano buoni....
Sia con etf long che short.

Troppo buoni.....
cosa mi sfugge ?

Vedi l'allegato 544546

Vedi l'allegato 544547

Repaint ....

 

[mephysto]

Ciao.
Secondo me mi sta sfuggendo qualcosa...
ho preso questo TS.

Open Close Cross Strategy by JayRogers

Nel primo commento, sotto al grafico, vi è scritto:

"WARNING: For you newbies or those unfamiliar with Pine. This script does not work as well as you think. A quirk of Pine script means it will not perform like this real time.

JayRogers probably did not realise this when writing it.

EXPLANATION:

It gets data from a higher timeframe, i.e. your testing on a 1 minute chart pulling data from a 1 hour chart; "security(tickerid, res, exp) : exp"

A quirk of "//@version=2" of Pine in backtesting is when you pull data from a higher timeframe it looks to the close of that timeframe, i.e. on a 1 minute chart asking for a close price on the 1 hour chart, it will retrieve the close at the end of that hour. So in the 1st minute of the hour the script pulls the price at the end of the hour.

It effectively looks into the future, hence the excellent results."

 

[alayasf]

Nel primo commento, sotto al grafico, vi è scritto:

"WARNING: For you newbies or those unfamiliar with Pine. This script does not work as well as you think. A quirk of Pine script means it will not perform like this real time.

JayRogers probably did not realise this when writing it.

EXPLANATION:

It gets data from a higher timeframe, i.e. your testing on a 1 minute chart pulling data from a 1 hour chart; "security(tickerid, res, exp) : exp"

A quirk of "//@version=2" of Pine in backtesting is when you pull data from a higher timeframe it looks to the close of that timeframe, i.e. on a 1 minute chart asking for a close price on the 1 hour chart, it will retrieve the close at the end of that hour. So in the 1st minute of the hour the script pulls the price at the end of the hour.

It effectively looks into the future, hence the excellent results."

Grazie.
Per pigrizia non avevo letto.
Era troppo bello per essere vero.

 

[mephysto]

Certo che se questa fosse una spalla sinistra di un futuro Testa e Spalle...non sarebbe male...chissà...se sarà così...

 

[Fernando'S]

aggiorno
.... ragionevolmente ottimista spero nella NON invasione

 

[alayasf]

Ciao a tutti.
Sto provando un po' di script su tradingview..
Giusto copia e incolla per vedere quali sono i più performanti.
Secondo voi quale potrebbe essere il "Fattore di profitto" minimo per considerare buono il TS ?

per fattore di profitto intendo questo:

 

[Fernando'S]

daily
medesimo possibile target

 

[il fattore umano]

daily
medesimo possibile target

Vedi l'allegato 544670

Anch'io ho un conteggio così
ipotesi sull’indice FtseMib
Per quanto, invece che 1-2-3 (conta bianca), potrebbe essere a-b-c (conta rossa): quindi adesso saremmo non in onda 4, bensì in onda a di B.