Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[il fattore umano]

In ogni caso operare sul grafico a 1 minuto è molto difficile, perché ci sono troppi falsi segnali, etc.
Io mi sono chiesto: è possibile trasporre l'operatività VWAP/PVP (poc) dal grafico a 1 minuto al grafico daily?

Ci ho provato e sono giunto alle conclusioni che esporrò nel post seguente.

 

[il fattore umano]

Ho provato a costruire un pentagramma (eptagramma) di borsa annuale, con tanto di VWAP annuale.
Anche il PVP sarà annualizzato.

In allegato le mie conclusioni.
La skew è positiva, perché VWAP > PVP.
Adesso ci troviamo sotto la SD2, quindi siamo in zona forte ipervenduto.

Poiché la skew è positiva, i prezzi dovrebbero tornare a testare il VWAP.

Ho sbagliato qualcosa?
Si può cercare di costruire un trading system sulla base di queste considerazioni?

 

[il fattore umano]

Questo, per esempio, è il 2008, anno della crisi dei mutui subprime.
VWAP < PVP, skew negativa, solo operazioni short.

Insomma, se si controllano tutti gli anni, il metodo funziona.

 

[il fattore umano]

Secondo questo metodo, quindi, in area 20.000 punti (grafico daily) sono giustificate operazioni long per un ritorno dei prezzi verso il VWAP visto che, adesso, la skew sul daily è positiva.
E' tutto corretto?

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Sul grafico a 1 minuto, un long alle ore 14.00 avrebbe pagato bene.
In teoria, si dovrebbe arrivare - oggi - almeno a 20.500 punti (sul derivato): ne mancano 40.
Vediamo se sarà davvero così.

 

[alcess]

Ciao FU,
in ottica di visione generale anche io ogni tanto lo guardo, ma per farci un TS non credo....

 

[il fattore umano]

Ciao FU,
in ottica di visione generale anche io ogni tanto lo guardo, ma per farci un TS non credo....

Ma il VWAP funziona anche sul grafico daily?
Intendo dire: il VWAP può essere annualizzato oppure si utilizza solo per il trading intraday?

 

[il fattore umano]

Ciao FU,
in ottica di visione generale anche io ogni tanto lo guardo, ma per farci un TS non credo....

Tu guardi solo il VWAP oppure fai tutta l'analisi con il PVP e la skew?
Perché la visione cambia se, insieme al VWAP, si considera pure il PVP e la skew; infatti, in tal caso, si può mettere un limite all'operatività: o solo operazioni long o solo operazioni short.

 

[alcess]

Per il daily personalmente uso di più il SuperTrend o meglio ancora l'Adx, per lo scalping come ti dicevo prima un'occhio lo butto per controllare se c'è forte negatività o positività (settato a 10min sul Mib)

 

[il fattore umano]

Per il daily personalmente uso di più il SuperTrend o meglio ancora l'Adx, per lo scalping come ti dicevo prima un'occhio lo butto per controllare se c'è forte negatività o positività (settato a 10min sul Mib)

Sul daily, però, Adx e Supertrend dicono una cosa sola: il trend è ribassista.
Il VWAP da solo dice che il trend è ribassista.
Tuttavia, se il VWAP viene collegato al PVP, abbiamo un'informazione in più: la skew è positiva, per cui sono legittimate operazioni long sulle varie SD.
Quest'ultima informazione Adx e il Supertrend non la danno.

Non mi interessa il VWAP in sé, ma m'interessa comprendere bene il concetto di skew, che è un concetto della statistica.

 

[alcess]

Ok, se riesco a capire bene questa skew (cioè vorresti trasformarla in un anticipatore di trend) ci siamo. Ci lavoro un po' su magari riesumando tra le varie decine di TS abbandonati se avevo fatto qualcosa di simile....