Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[il fattore umano]

Adesso, sul grafico a 1 minuto siamo arrivati a target con skew neutra (VWAP = PVC).
Oggi si potevano fare più di 100 punti.

Però il metodo applicato sul grafico daily, secondo me, potrebbe essere egualmente efficace e pure più performante (maggiore tranquillità - io son malato di cuore - e meno falsi segnali).

 

[il fattore umano]

Ok, se riesco a capire bene questa skew (cioè vorresti trasformarla in un anticipatore di trend)

Proprio così!
Vorrei utilizzare la skew come anticipatore di trend.



Ossia: nel 2008 non si comperava, perché la skew era negativa.
Oggi, invece, in area 20.000 punti, cioè appena sotto la SD2, gli acquisti sono legittimati da due condizioni:
1) la skew è positiva perché VWAP > PVP;
2) la SD2, proprio perché la skew è positiva, va considerata come un supporto (abbastanza) affidabile.

 

[alcess]

Ok forse oggi si, ma quando c'è forte trend invece secondo me non funziona, ma devo guardare. Magari FU l'idea è buona....

 

[il fattore umano]

Ok forse oggi si, ma quando c'è forte trend invece secondo me non funziona, ma devo guardare. Magari FU l'idea è buona....

Stamattina si è saliti forte, però la skew era negativa: VWAP < PVP.
Infatti poi si è scesi.

In caso di forte trend, si deve salire con skew positiva o scendere con skew negativa.

 

[il fattore umano]

In ogni caso, non so se questo metodo possa essere valido.
So per certo che il VWAP e il PVP vengono sempre monitorati dagli istituzionali, che li utilizzano nei loro algoritmi.

 

[alcess]

Giusto per il caso specifico di oggi, magari lo è sempre!!

... si ricordo quando ero in sala trading molti lo utilizzavano.....

 

[il fattore umano]

Giusto!!

Invochiamo @Fernando'S, che è un fisico del Cnr.
Invochiamo il suo spirito, la sua saputezza

 

[il fattore umano]

Giusto per il caso specifico di oggi, magari lo è sempre!!

... si ricordo quando ero in sala trading molti lo utilizzavano.....

Il problema è che il PVP cambia durante il giorno (e quindi cambia durante l'anno): di conseguenza cambia pure la skew.
Nel 2008, per es., si poteva comperare sulla SD2- perché la skew era neutra; però, arrivati sulla SD1-, si vedeva che la skew era diventata negativa, perché era cambiato il PVP.
In quel caso, sarebbe stato corretto liquidare la posizione sulla SD1- e, magari, mettersi short.

 

[il fattore umano]

Posto, a mo' di esempio, la giornata del 28 luglio 2018, grafico a 1 minuto.
Si è saliti per tutta la giornata.
A differenza di stamattina, però, si è saliti con una skew sempre neutro-positiva, per cui ogni ritracciamento sulla SD era occasione di acquisto.
Specialmente a fine giornata la salita è stata "vera": prezzi in salita, VWAP > PVP, skew positiva.

 

[il fattore umano]

Oggi, invece, abbiamo avuto una skew negativa fin verso le 11.30.
Poi è cambiato il PVP e la skew è stata neutro-positiva fino ad adesso.