deltazero
Forumer storico
do a questo post e ai successivi di questo tread 1 impronta molto semplice a scapito del rigore scientifico , magari risulta + utile
il future ha 1 comportamento esattamente correlato col sottostante direttamente se long inversamente se short
nessuna rielvanza hanno tempo residuo e vola implicta sulla performance del future stesso
le figure futursimili hanno 1 comportamento si correlato col sottostante , ma non esattamente correlato
e il tempo residuo e la vola implicta influiscono sulla performance
le figure futursimili , secondo me appartengono a 2 grandi gruppi
a) a rendimento e rischio illimitati
b) a rendimento e rischio limitati
altre ipotesi tipo a rendimento limitato e rishcio illimitato e viceversa non fanno secondo me parte dei fs , ma dei option simili
a) a rendimento e rischio illimitati
prendo 1 long future so che è replicabile con 1 longfutursintetico
+1c base k -1pbase k
la base k puo essere qualsiasi non cambia nulla
perchè il rischio parte dal punto atm di quel momento e il rendimento pure
ora se io accetto di guadagnare 1 po meno in cambio di rischiare 1 po meno , introduco 1 spazio fra le basi
oggi 22500 indice , invece di +1c22500 -1p22500
faccio +1c23 -1p22
(nel linguaggio delle opt sarebbe aggiungo 1 bearspread ad 1 longfuture)
continua
il future ha 1 comportamento esattamente correlato col sottostante direttamente se long inversamente se short
nessuna rielvanza hanno tempo residuo e vola implicta sulla performance del future stesso
le figure futursimili hanno 1 comportamento si correlato col sottostante , ma non esattamente correlato
e il tempo residuo e la vola implicta influiscono sulla performance
le figure futursimili , secondo me appartengono a 2 grandi gruppi
a) a rendimento e rischio illimitati
b) a rendimento e rischio limitati
altre ipotesi tipo a rendimento limitato e rishcio illimitato e viceversa non fanno secondo me parte dei fs , ma dei option simili
a) a rendimento e rischio illimitati
prendo 1 long future so che è replicabile con 1 longfutursintetico
+1c base k -1pbase k
la base k puo essere qualsiasi non cambia nulla
perchè il rischio parte dal punto atm di quel momento e il rendimento pure
ora se io accetto di guadagnare 1 po meno in cambio di rischiare 1 po meno , introduco 1 spazio fra le basi
oggi 22500 indice , invece di +1c22500 -1p22500
faccio +1c23 -1p22
(nel linguaggio delle opt sarebbe aggiungo 1 bearspread ad 1 longfuture)
continua