Savicevic72
Forumer storico
Ottimo thread! 
Bravo Delta
Bravo Delta
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- Creatore Discussione deltazero
- Data di Inizio
deltazero
Forumer storico
ps
questo +1p21 -4p18 +1c25 tutto su 06 è 1 futursimile che fra 1 po ci arrivo
la sua caratteristica è che invece di spianare lo spazio in mezzo , si crea 1 gobba in basso che diventa importante col diminuire del tempo residuo
questa sarebbe la figura che se capita ,andrebbe a sostituire tanti poratfogli di cassettisti
ERRY
ASTA LA FAIGA SEMPRE
lo vuoi integralista o vestito?
deltazero
Forumer storico
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Ciao Marco,
So che non ti piacciono tanto i grafici del payoff a scadenza, ma se vuoi, per le figure verticali li posso mettere perchè ci impiego un attimo, per quelle orizzontali ho il tuo, ma bisogna girarli da tutte le parti per capirli: cmq 2 o 3 parti possono bastare.
Se vuoi contribuisco/ contribuiamo (vedi sotto)
PS: con le frecce non mi sono ancora organizzato
ai grafici 'giusti' ci pensano gli amici
as quelli delle opz, stasera ci provo io ?
sempre che mi funzi in wifi
deltazero
Forumer storico
i futures hanno 1 rendimento molto chiaro :ad 1 pt di spostamento dell'inidce sottostante corrisponde 1 spostamento di 1 pt del future
i futursimili risentono del tempo residuo e della vola implicita e di quella spianatina della retta a 45° descritta
a me interessa sapere il rendimento dopo il 5% e il 10% o altro(oppure 1 valore dell'indice se ho target di analisi ) e il rischio dopo 5% e 10% o altro contro
andro quindi ad ipotizzare su quei valori di sottostante , scontando qualcosa per il etmpo residuo diminuito :
il valore della parte opportunità
il valore della parte rischio
perchè ?
perchè ognuna avra 1 gestione
per parlare della gestione delle parti , occorre introdurre 1 concetto a me caro:
la coerenza rispetto alle idee
se facciamo future , in ogni punto del ns percorso , il ns rischio e il ns profitto non cambia
sia che siamo in loss di 1000 pt o in gain di 1000 pt , il ns profilo rishcio/profitto non cambia , se scende 100 pt e siamo long perdiamo sempre 100 pt
quindi solo idee di analisi ci faranno decidere cosa fare
in 1 futursimile (analogamente in qualsiasi portafoglio di opt) il ns profilo rischio/profitto cambia col:
passare del tempo
spostamento dell'indice
vola implicita rilevantissima solo su scad lontane
ora se come l'idea che originato questo tread partiamo a 20200 (ca era quello il livello, chi curioso puo elggersi il tread di Leo e lo trova) con -1p18500 +1c21500
il ns profilo rischio/profitto è evidentemente di grande prudenza
accettiamo di prendere ca il 30% della salita (delta0.3) fino a 21500 a fronte di 1 perdita inferiore , rischiamo il 30% della discasa fino a 18500 (rischio/profitto speculare)
ma quando siamo a 21500 , il ns profilo rishcio profitto non è + speculare ed è molto diverso da quello che ci eravamo dati all'inizio
quindi per rimanere coerenti all'idea iniziale occorre modificare il portafoglio
quindi quando ci allontaniamo troppo dall'idea iniziale (in gain o in loss non importa ) è il portafoglio stesso a richiederci interventi per ristabilire la coerenza
1 caro saluto a tutti
a Vince in particolare
i futursimili risentono del tempo residuo e della vola implicita e di quella spianatina della retta a 45° descritta
a me interessa sapere il rendimento dopo il 5% e il 10% o altro(oppure 1 valore dell'indice se ho target di analisi ) e il rischio dopo 5% e 10% o altro contro
andro quindi ad ipotizzare su quei valori di sottostante , scontando qualcosa per il etmpo residuo diminuito :
il valore della parte opportunità
il valore della parte rischio
perchè ?
perchè ognuna avra 1 gestione
per parlare della gestione delle parti , occorre introdurre 1 concetto a me caro:
la coerenza rispetto alle idee
se facciamo future , in ogni punto del ns percorso , il ns rischio e il ns profitto non cambia
sia che siamo in loss di 1000 pt o in gain di 1000 pt , il ns profilo rishcio/profitto non cambia , se scende 100 pt e siamo long perdiamo sempre 100 pt
quindi solo idee di analisi ci faranno decidere cosa fare
in 1 futursimile (analogamente in qualsiasi portafoglio di opt) il ns profilo rischio/profitto cambia col:
passare del tempo
spostamento dell'indice
vola implicita rilevantissima solo su scad lontane
ora se come l'idea che originato questo tread partiamo a 20200 (ca era quello il livello, chi curioso puo elggersi il tread di Leo e lo trova) con -1p18500 +1c21500
il ns profilo rischio/profitto è evidentemente di grande prudenza
accettiamo di prendere ca il 30% della salita (delta0.3) fino a 21500 a fronte di 1 perdita inferiore , rischiamo il 30% della discasa fino a 18500 (rischio/profitto speculare)
ma quando siamo a 21500 , il ns profilo rishcio profitto non è + speculare ed è molto diverso da quello che ci eravamo dati all'inizio
quindi per rimanere coerenti all'idea iniziale occorre modificare il portafoglio
quindi quando ci allontaniamo troppo dall'idea iniziale (in gain o in loss non importa ) è il portafoglio stesso a richiederci interventi per ristabilire la coerenza
1 caro saluto a tutti
a Vince in particolare
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