futures simili

Ciao Marco,
So che non ti piacciono tanto i grafici del payoff a scadenza, ma se vuoi, per le figure verticali li posso mettere perchè ci impiego un attimo, per quelle orizzontali ho il tuo, ma bisogna girarli da tutte le parti per capirli: cmq 2 o 3 parti possono bastare.
Se vuoi contribuisco/ contribuiamo (vedi sotto)

PS: con le frecce non mi sono ancora organizzato :D
ciao
quelli verticali vanno benissimo , stiamo ragionando sui futursimili
dal post appena fatto dovrebbe risultare perchè non guardo ai payoff

per mantenere la coerenza con l'idea iniziale non posso arrivare a scad senza modifiche
 
i futures hanno 1 rendimento molto chiaro :ad 1 pt di spostamento dell'inidce sottostante corrisponde 1 spostamento di 1 pt del future

i futursimili risentono del tempo residuo e della vola implicita e di quella spianatina della retta a 45° descritta

a me interessa sapere il rendimento dopo il 5% e il 10% o altro(oppure 1 valore dell'indice se ho target di analisi ) e il rischio dopo 5% e 10% o altro contro

andro quindi ad ipotizzare su quei valori di sottostante , scontando qualcosa per il etmpo residuo diminuito :
il valore della parte opportunità
il valore della parte rischio

perchè ?
perchè ognuna avra 1 gestione

per parlare della gestione delle parti , occorre introdurre 1 concetto a me caro:

la coerenza rispetto alle idee


se facciamo future , in ogni punto del ns percorso , il ns rischio e il ns profitto non cambia
sia che siamo in loss di 1000 pt o in gain di 1000 pt , il ns profilo rishcio/profitto non cambia , se scende 100 pt e siamo long perdiamo sempre 100 pt
quindi solo idee di analisi ci faranno decidere cosa fare

in 1 futursimile (analogamente in qualsiasi portafoglio di opt) il ns profilo rischio/profitto cambia col:
passare del tempo
spostamento dell'indice
vola implicita rilevantissima solo su scad lontane

ora se come l'idea che originato questo tread partiamo a 20200 (ca era quello il livello, chi curioso puo elggersi il tread di Leo e lo trova) con -1p18500 +1c21500
il ns profilo rischio/profitto è evidentemente di grande prudenza
accettiamo di prendere ca il 30% della salita (delta0.3) fino a 21500 a fronte di 1 perdita inferiore , rischiamo il 30% della discasa fino a 18500 (rischio/profitto speculare)

ma quando siamo a 21500 , il ns profilo rishcio profitto non è + speculare ed è molto diverso da quello che ci eravamo dati all'inizio

quindi per rimanere coerenti all'idea iniziale occorre modificare il portafoglio

quindi quando ci allontaniamo troppo dall'idea iniziale (in gain o in loss non importa ) è il portafoglio stesso a richiederci interventi per ristabilire la coerenza


1 caro saluto a tutti
a Vince in particolare
Allora Provo a mettere quello che dici tu in un contesto come il mio dove ho dei tg e del tempo che so e che uso propio con i cicli.
Allora partiamo dal presupposto che a lvl ciclico so che entro la scadenza di febbraio mi devono cmq fare il massimo di questo ciclo perlomeno mensile, per cui ieri ho chiuso sullo stox (senza che quantifico i pezzi)una +c3000 e la -p2750 . ho incassato il malloppo e come diceva giustamente Marco ho ripristinato l idea iniziale.
in che modo facendo 2 cose importanti
1°mi sono preso c3100 e -p2900 per cui fino a 2900 quello che mi sono incassato fino a ieri non me lo leva neanche Equilibrio :lol:
2°siccome credo in un possibile arrivo a 3100 ho anche creato una base a 2900, dove 2900 è anche il minimo del 15giorni ripartito , andare li sotto significherebbe cmq continuare a scendere , in quel caso basterebbe un intervento x finire questa operazione.
Di contro se continua fino a 3100 continuo a guadagnare.
L intervento in quel caso lo dovrà spiegare Marco , io sono solo un umile servitore :)
Cosi sapete anche come mi comporto molto spesso,sia ben chiaro e vado fuori tema un secondo, bisogna sapere come e perche devono andare verso un punto e con che tempo altrimenti fare 1 operazione giusta e 1 sbagliata non porterebbe da nessuna parte.
Per me significa un rischio 1 a fronte di un gudagno di 4
ciao Marco Bel lavoro
Leonardo
 
Allora Provo a mettere quello che dici tu in un contesto come il mio dove ho dei tg e del tempo che so e che uso propio con i cicli.
Allora partiamo dal presupposto che a lvl ciclico so che entro la scadenza di febbraio mi devono cmq fare il massimo di questo ciclo perlomeno mensile, per cui ieri ho chiuso sullo stox (senza che quantifico i pezzi)una +c3000 e la -p2750 . ho incassato il malloppo e come diceva giustamente Marco ho ripristinato l idea iniziale.
in che modo facendo 2 cose importanti
1°mi sono preso c3100 e -p2900 per cui fino a 2900 quello che mi sono incassato fino a ieri non me lo leva neanche Equilibrio :lol:
2°siccome credo in un possibile arrivo a 3100 ho anche creato una base a 2900, dove 2900 è anche il minimo del 15giorni ripartito , andare li sotto significherebbe cmq continuare a scendere , in quel caso basterebbe un intervento x finire questa operazione.
Di contro se continua fino a 3100 continuo a guadagnare.
L intervento in quel caso lo dovrà spiegare Marco , io sono solo un umile servitore :)
Cosi sapete anche come mi comporto molto spesso,sia ben chiaro e vado fuori tema un secondo, bisogna sapere come e perche devono andare verso un punto e con che tempo altrimenti fare 1 operazione giusta e 1 sbagliata non porterebbe da nessuna parte.
Per me significa un rischio 1 a fronte di un gudagno di 4
ciao Marco Bel lavoro
Leonardo

ciao Leo
quel che hai fatto è assolutamente in linea con il mio pensiero
unica cosa rispetto alla partenza sono passati 15 -20gg , io avrei preferito 03 su quest'ultima
ps l'intervento in caso di malaparata secondo me è 1 delle cose + interessanti, prima che il tread sia finito lo scriviamo
 
ciao Leo
quel che hai fatto è assolutamente in linea con il mio pensiero
unica cosa rispetto alla partenza sono passati 15 -20gg , io avrei preferito 03 su quest'ultima

Cio pensato e infatti quasi mi aspettavo la ..bacchettata sulle mani :lol:
pero ho pensato che cmq è una operazione che da qui ad un max di 8/9 giorni
per cui a 8 giorni dalla scadenza andra chiusa ho preferito febbraio .
Pero se spieghi il perche meglio 03 e come intervenire sotto 2900 .
Ti propongo come Sindaco di IO :bow::bow:
:up:
 
Cio pensato e infatti quasi mi aspettavo la ..bacchettata sulle mani :lol:
pero ho pensato che cmq è una operazione che da qui ad un max di 8/9 giorni
per cui a 8 giorni dalla scadenza andra chiusa ho preferito febbraio .
Pero se spieghi il perche meglio 03 e come intervenire sotto 2900 .
Ti propongo come Sindaco di IO :bow::bow:
:up:

l'intervento sotto 2900 l'ho accennato sopra , ma ci torniamo ampiamnete a ragionarci

su 03 invece di 02 , esiste 1 modus di aclcolo che poi ti diro
ma importante nei futursimili abbandonare le paure del compratore di opt , perchè qui l'opportunità non la paghiamo con soldi , ma con rischio, quindi il passare del tempo ci è amico se abbiamo torto , nemico se abbiamo ragione

secondo me fra 1 sett lo 02 ti da meno del 25% della salita , lo 03 ti dovrebbe dare almeno il 40%
 
ho bisogno di 1 spiegazione molto importante
perchè nel tread non vedo la bellissima img di Erry , mentre la riesco a vedere quando rispondo nei post sotto alla risposta ?
 
Traduciamo lo scritto di Marco agli ultimi contratti di oggi:
"questo +1p21 -4p18 +1c25 tutto su 06 è 1 futursimile che fra 1 po ci arrivo"

p21 800pt=-2000 Euro
-4p18 a 238pt x4= +2380 Euro
+c25 a 194pt=-485 Euro
Totale: Marco spende 105 Euro (fatto in giornata si può arrivare a non spendere nulla escluso commmissioni.
Payoff a scadenza (ma la strategia verrà modificata e il grafico serve solo a vedere che figura si costruisce inizialmente):
1296674629immagine27.png


PS: Azz.. f4f è andato sui tridimensionali :wall: :wall: :wall: :D :D :D
 
1 domanda sorge spontanea
se nella mente dell'analista esistono 2 o + scenari opposti , tipo si sale fino a 23500 entro 1 mese , ma poi si scende fino a 18000 entro maggio
facendoli con futures si annullano a vicenda
implementare contemporaneamente le 2 analisi è possibile con 1 futursimili?

si , se il etmpo in cui si realizzano è molto diverso e se quello + lontano ha obbiettivi molto ambiziosi

l'idea postata sopra trova risposta in
+1c23500/04 -1p21500/04 +1p18/06-1c25/06


prova
 

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