ciccio bellico
Pane al pane e vino al vino
un peccato!! non che mi aspettasi chissà che cosa ma così è troppo troppo poco, sono rimasto deluso ma devo fidarmi del tuo lavoro. Che dire se volete continuiamo a usarlo discrezionalmente mostrando i segnali altrimenti smetto. Di nuovo grazie a te Ciccio per il lavoro svolto mi dispiace
Si, certo, è possibile che ci siano degli errori nel codice.
Servirebbe una conferma da qualcun altro, se i risultati più o meno corrispondono allora ci sarebbero pochi dubbi.
Dubito però che qualcuno si metta all'opera, primo perchè pare che ormai quelli che si dedicano ai trading system siano veramente pochi, almeno a giudicare dagli interventi nelle sezioni a questo dedicate nei forum di finanza italiani (che poi in sostanza sono 2). Fino a qualche anno fa le sezioni erano mooolto più vive.
Secondo perchè ho l'impressione che simulare un multi-ingresso con le piattaforme di trading dedicate sia assai complicato, in questo io sono avvantaggiato dall'utilizzare un linguaggio di programmazione generico come il C# che consente di fare quello che si vuole, mentre nelle piattaforme fare un qualcosa di diverso da quello previsto dai loro creatori è più difficile se non impossibile (poi magari qualcuno mi smentisce perchè effettivamente non conosco nessuna piattaforma in modo approfondito).
Temo comunque che sia tutto corretto, per scrupolo ho fatto una verifica manuale degli ultimi trade confrontata con quelli generati dal TS e coincidono.
La verifica l'ho fatto impostando il profit al'1.5%, nonostante il report dica performi meglio con un 3% mi puzza di overfitting perchè mi sembra eccessivo come target su un TF 30M.
Devo premettere che riguardo allo storico dati utilizzato continuo a considerare il close del FIB ancora alle 17:50, le candele successive fino alle 20:30 non le considero, questo per mantenere l'omogeneità dello storico, e visto che per il momento i volumi trattati nell'orario esteso sono minimi, questa sia anche la cosa più corretta.
Detto questo per giustificare il grafico FIB 30M che segue, proprio nei giorni scorsi il nostro Trinity si è preso una bella batosta in quanto gli eventi lo hanno costretto a chiudere ben 4 contratti long tutti con loss pesantucci.
Proprio su questi ho fatto la verifica manuale e ingressi/uscite/gain/loss coincidono con quanto calcolato dal PC.
Le linee rosse congiungono l'ingresso con l'uscita di ciascun contratto, in prossimità di ciascun ingresso ci sono i punti finali fatti.
Da notare che il primo contratto aperto, quello che alla fine perde 645pt, correttamente non viene chiuso in pari perchè manca un tick (5 punti).
Il bilancio complessivo è di -1770pt.
Le ultime scoppole analoghe a questa datano 21/11 (-1925pt) e 31/5 (-1060pt) scorsi, andando a ritroso ce ne sono anche di più pesanti, la peggiore il 20/12/2016 con 5 contratti short chiusi con loss complessivo di 4670pt perchè rispettando le regole si è shortato tutta la salita da 16000 a 19000.
Ormai che ci sono provo anche 1H e 4H, poi penso sta solo a te decidere se è il caso di continuare a pubblicare i segnali oppure no.
