FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 1

[giovanniriboldi2]

Giustissimo ,io pero inzio a non vendere piu spread di put,sopratutto su europa e asia,la ripidità e tale da non essere più conveniente vendere put coperte questo me lo concedi?Seguiamo tranquilli e giustamente non anticipiamo su questo concordo.

Ma si figurati.
Io di opzioni non capisco una mazza ma ho letto che in questo rollaggio hanno venduto call, cioè non si sono coperti dal rischio di una salita, ovvero ritengono che si salga.
Mi confermi?

 

[frank73]

Ma si figurati.
Io di opzioni non capisco una mazza ma ho letto che in questo rollaggio hanno venduto call, cioè non si sono coperti dal rischio di una salita, ovvero ritengono che si salga.
Mi confermi?

Ma capire i volumi sui singoli strike è complicato,se ci sono o no tanti volumi sulle call sicuramente c'è una ragione e quella che scrivi potrebbe essere valida,,io dal canto mio non faccio più analisi di open interest e volumi sulle opzioni ,mi limito a fare strategie sulla probabilità che vadano a buon fine, se non vendono call le ragioni potrebbero essere molteplici,in prima battuta mi viene da pensare che sotto il periodo festivo con i volumi bassi i movimenti potrebbero essere ampi e potrebbero sfruttare questo periodo per amplificare i movimenti quindi hanno tirato i remi in barca per riaumentare i volumi sulle call appena finiscono le feste,ma sono ipotesi che dedinisco congetture,io stesso.
Alla fine io sto facendo lo stesso,ho chiuso dicembre ed aspetto i primi di gennaio per riposizionarmi,ho aperto solo 2 spread di call con 13700 vendute e 13800 comprate su gennaio.
Credo che ci saranno grossi riposizionamenti a gennaio,quello intendevo prima,non può salire tutto coralmente e sempre,avremo a mio avviso grosse rotazioni settoriali e di sottostanti,ora complici bassi volumi stanno amplificando questo trend rialzista,come l'anno scorso amplificarono quello ribassista.
Ciao

 

[giovanniriboldi2]

Ma capire i volumi sui singoli strike è complicato,se ci sono o no tanti volumi sulle call sicuramente c'è una ragione e quella che scrivi potrebbe essere valida,,io dal canto mio non faccio più analisi di open interest e volumi sulle opzioni ,mi limito a fare strategie sulla probabilità che vadano a buon fine, se non vendono call le ragioni potrebbero essere molteplici,in prima battuta mi viene da pensare che sotto il periodo festivo con i volumi bassi i movimenti potrebbero essere ampi e potrebbero sfruttare questo periodo per amplificare i movimenti quindi hanno tirato i remi in barca per riaumentare i volumi sulle call appena finiscono le feste,ma sono ipotesi che fedinisco congetture,io stesso.
Alla fine io sto facendo lo stesso,ho chiuso dicembre ed aspetto i primi di gennaio per riposizionarmi,ho aperto solo 2 spread di call con 13700 comprate e 13800 vendute su gennaio.
Credo che ci saranno grossi riposizionamenti a gennaio,quello intendevo prima,non può salire tutto coralmente e sempre,avremo a mio avviso grosse rotazioni settoriali e di sottostanti,ora complici bassi volumi stanno amplificando questo trend rialzista,come l'anno scorso amplificarono quello ribassista.
Ciao

Ti ringrazio per la risposta! sei stato molto chiaro

 

[luca 1972]

Mi auguro che siano ultimi fuochi d'artificio per ws. Quante giornate di borsa usa mancano a fine anno? Riaprono il 2? (Sono sh su ndx da 8.524,8.684 e 280 di aapl).

 

[Guglielmo da Baskerville]

...ho come l'impressione che la spinta propulsiva di onda 5 molto probabilmente non abbia ancora esaurito la sua forza.
Il movimento partito dal mese di agosto ha messo sul piatto (fino ad ora) 4.000 punti.
Mi viene spontanea una riflessione circa la similitudine del movimento partito da fine dicembre 2018 e terminato a meta' luglio 2019, anche in questo caso ci sarebbero poco oltre 4.400 punti.
Questo movimento poi, ne ha lasciati sul campo 2.500.
.....che si ripeta anche questa volta ???? Nel caso dovremmo arrivare ai 21.500 punto piu' punto meno.........(mia considerazione personale).......

 

[Shen]

Nasdaq a +50% da inizio 2019 . Mib che andrà a 25000 il primi di gennaio 2020 . LONGG e basta . Trappola per short attivata a 23270 .

Ciao White, il tuo short sull'indice banche leva7 l'hai chiuso? Io sono una capra ma anche fossi un genio non mi arrischierei mai a postare operatività col terrore che qualcuno che legge mi segua. Diciamo che uno presuppone sempre la buona fede, ma ammettere di essere stati uno dei polli beccati in contropiede sarebbe meglio, tra te e Gops o come cavolo si chiama.

 

[DoppioZero]

.....
La chiusura della giornata di domani si rivelerà MOLTO importante.
Da segnalare che oggi è setup daily di Gann, per cui se domani dopo la prima ora salgono e passano il massimo non sarà un buon segno per lo short
.....

Dunque, chiusura per nulla favorevole allo short.
Stesso scherzetto in asta di chiusura fatto ieri. Evidente lo short squeeze fatto dalle mani forti. L'aspetto psicologico in questo caso conta non poco.

Il range del doppio setup weekly ora è molto ampio, quasi 1200 punti, per cui potrebbero sostare in questo range per due settimane, chiudere il T+1, e poi fare il movimento finale.

Dal punto di vista del trading psicologico, dato che ormai il long sembra molto probabile, non mi meraviglierei che facessero il contrario. Soggettivamente è quello che mi aspetterei, cioè minimo a 21500 per chiudere il T+4 a metà febbraio ma, come ho detto, è un osservazione soggettiva e non oggettiva.

 

[DoppioZero]

Ma si figurati.
Io di opzioni non capisco una mazza ma ho letto che in questo rollaggio hanno venduto call, cioè non si sono coperti dal rischio di una salita, ovvero ritengono che si salga.
Mi confermi?

Domandona per gli esperti di ozioni: vendere call equivale ad andare short?
Per quel poco che so, dovrebbe essere così e dovrebbe essere meglio (anche se rischioso) che comprare put perché non si ha il time decay.

 

[wdgianni]

Domandona per gli esperti di ozioni: vendere call equivale ad andare short?
Per quel poco che so, dovrebbe essere così e dovrebbe essere meglio (anche se rischioso) che comprare put perché non si ha il time decay.

Ciao, si esatto e' cosi' !

Ma non penso che gli istituzionali abbiano venduto call, normalmente lo si fa con volatilita' maggiore per poi sfruttare il time decay,
altrimenti il premio incassato non giustifica il rischio che ci si accolla.

 

[wdgianni]

Possono essere vendute anche per spreddare posizioni long su future.