Grand Complication by ALVIN - solo un pour parler -

[alvin_angel]

non tutte le stat sono da buttare...

come x esempio quella che allego (a dx metto quella con 150 di TP; ma x quell'orario eran tutte positive come si puo' vedere a dx)...

forse potrebbe essere solo un caso...
oppure si e' trovato un orario che per qualche recondito motivo ha delle caratteristiche sfruttabili...

forse...
ai posteri...

 

[alvin_angel]

come valutare con un solo colpo d'okkio le performance di un trsys intraday

ovvero... quello che l'eql non dice...

utilizzando lo stesso motore usato per le statistiche "orarie" vado a verificare la distribuzione dei gain-loss di un trsys intraday...

x ogni singolo trade ecco le info che servono:
- data e time di inizio trade
- max gain del trade (non realizzato)
- max loss del trade (non realizzao)
- gain-loss del trade (realizzato)

con un solo grafico posso evidenziare

zona1:
verde - media% gain del trade (non realizzato)
rosso - media% loss del trade (non realizzao)
giallo - media% gain-loss del trade (realizzato)

zona2:
% win-loss

zona3:
rapporto maxgain/max-loss

nell'esempio illustrato un sistema a 2minuti massivo...

boh... serve... non serve...
lo posto perke' mi sembra un bell'esempio di Grand Complication...





PS
solo un pour parler...
non scienza ma solo fantascienza...

PS2
mi ricordo che era piaciuto al buon Quick...

 

[alvin_angel]

overfittare? SEMPRE e CMQ!!!



ha senso dare uno sguardo al comportamento del trsys durante i diversi giorni della settimana? o si sta overfittando?!??!

cmq sia... male non fa...
forse soprattutto nei sistemi OneDay (e + in generale anche i daily che fanno un sacco di operazioni)...
tipo G&N e N&G del buon Tex...

magari si scopre che i trade iniziati il Lunedi' sono ottimi...
quelli iniziati di Mercoledi' invece sono caccole...
skerzo...

perintanto un esempio... di Lunedi' vs Giovedi'...

 

[GiuliaP]

ha senso dare uno sguardo al comportamento del trsys durante i diversi giorni della settimana? o si sta overfittando?!??! ...

Ciao alvin, sei un simpatico bravo ragazzo (qualunque età tu abbia, e qualunque risposta tu mi dia)

Non solo stai overfittando, ma, peggio, stai anche andando alla cieca rispetto ad una informazione che dovresti aggiungere ai tuoi sistemi: i dati macro (e non solo).

Come esempio, può finire che ti ritrovi ad operare il primo venerdì (o giovedì) del mese, senza sapere perchè e soprattutto senza vedere le stesse carte che vedono i tuoi avversari.

Ricorda, non può essere così facile

 

[tex65]

Ciao Alvin,
e chi te l'ha detto che i video delle ragazzine coreane non ci piacciano!


cmq se già non l'hai fatto da' un'occhiata quà:

http://www.investireoggi.it/forum/2920264-post2.html

Il 3° allegato mostra appunto la correlazione o ciclicità dei 5 gg. che compongono la settimana, purtroppo è roba vecchia aggiornata al 1998, autore un certo Lorenzo V. che non so se scriva ancora da qualche parte, non ricordo come ne sono venuto in possesso, forse un link qui su I.O., dalla pagina web in basso si vede che l'ho scaricato nel 2003, ma ho iniziato a lavorarci molto dopo (io sono molto lento!).
Nel paragrafo 2 si parla appunto della ciclicità settimanale.

e quà:

http://www.investireoggi.it/forum/2920268-post5.html

Il 1° dei 4 allegati, mostra l'andamento medio del giorno da 2003 a giu. 2012, caratterizzato quindi da andamento prevalentemente negativo del nostrano.

Due consigli se posso dalla mia esperienza:
1. all'inizio non ti preoccupare troppo di dover giustificare a priori il motivo di certe tendenze o comportamenti particolari. Prima trova le anomalie sfruttabili, poi vedrai che la giustificazione verrà quasi da sè.
2. come diceva l'ing. Migliorino, cerca di stare sul mercato solo quando hai piu' (molteplici) probabilità di vincita. Per cui basso risk/reward e come dice Gann don't overtrade! o se non sai dove va il mercato stai fuori!

P.S. Io dei tuoi grafici non ci ho capito quasi nulla, quando scrivi però capisco. Non so se anche altri abbiano la mia stessa impressione o sono io ad essere tardo o antico. Continuo a leggere te come altri in silenzio, e se posso aiutare volentieri. un saluto

 

[alvin_angel]

Ciao alvin, sei un simpatico bravo ragazzo (qualunque età tu abbia, e qualunque risposta tu mi dia)

Hola Giulia... ti ringrazio per l'intervento...
[NdA: mia eta'?!?! sono ciovine dentro... ]

se posso permettermi...
te invece mi pari (aldila' dell'eta' che a una donna non si chiede mai) una birikina gran giocatrice...
mi sa che fai yoga perke vedo che tutto ti scorre...

Non solo stai overfittando, ma, peggio, stai anche andando alla cieca rispetto ad una informazione che dovresti aggiungere ai tuoi sistemi: i dati macro (e non solo).

azzzzzzzzz!!!!!!!!!
beh... probabilmente hai ragione...
pero' i dati macro non vengono quasi sempre rilasciati nelle stesse date?
il giovedi' c'e' la BCE, etc etc...
quindi perche' non ci potrebbe essere una relazione legata ai gg della settimana?

Come esempio, può finire che ti ritrovi ad operare il primo venerdì (o giovedì) del mese, senza sapere perchè e soprattutto senza vedere le stesse carte che vedono i tuoi avversari.

ammetto che non ho studiato...
quindi non ho la minima idea di cosa avvenga in quelle date...
mi trovo cmq d'accordo con l'idea che ci sono persone + informate dei fatti...
e che vedono quello che il popolo retail non vede...
tanto e' vero che il retail si posiziona quasi sempre a 90degree...
shorta il mercato quando sale e longa quando scende...
forse... e' una mia semplice ipotesi...
e' il bosone di ALVIN...
[NdA: sono stato attento a digitare le vocali]

cmq benvengano le segnalazioni come la tua... che sara' oggetto di valutazione...
c'e' sempre da imparare e migliorare...

azzzzzzzzzzzz!!!!! mannaggia all'informazione asimmetrica --->

Ricorda, non può essere così facile

mica l'ho detto...
e' tutto maledettamente difficile... questo e' certo...

il mio e' solo un PourParler...
una semplice verifica... che costa solo di qualche minuto...
e parlo solo di indice italiano... un indice quasi terzomondista...
non di altri che mi paiono leggermente + randomici...
se poi dalla verifica emerge qualcosa (su dati storici di tot anni) si potrebbe pure pensare che non sia frutto del caso...
ma ovviamente solo se emerge... che invece magari

quasi quasi chiedo di rinominare il thread in "much ado about nothing"...

cia'!!!

 

[alvin_angel]

Ciao Alvin,
e chi te l'ha detto che i video delle ragazzine coreane non ci piacciano!

sarei sorpreso del contrario...
la korean wave e' il + grosso fenomeno musicale da trentanni a questa parte...
paragonabile solo alla british invasion degli anni 80 (quella dei DuranDuran SpandauBallet,DepecheMode e altre decine di gruppi)...
[NdA: questa sera postero' il nuovo singolo delle 2NE1... una vera bomba!!!! ]

cmq se già non l'hai fatto da' un'occhiata quà:

http://www.investireoggi.it/forum/2920264-post2.html

Il 3° allegato mostra appunto la correlazione o ciclicità dei 5 gg. che compongono la settimana, purtroppo è roba vecchia aggiornata al 1998, autore un certo Lorenzo V. che non so se scriva ancora da qualche parte, non ricordo come ne sono venuto in possesso, forse un link qui su I.O., dalla pagina web in basso si vede che l'ho scaricato nel 2003, ma ho iniziato a lavorarci molto dopo (io sono molto lento!).
Nel paragrafo 2 si parla appunto della ciclicità settimanale.

l'ho letto in fretta ma direi che il documento e' firmato da Surcontre (LorenzoV)...
boh... a me sembra un'ovvieta' statisticare per giorno della settimana...
a mio parere non e' che bisogna leggerlo per pensare di farlo...
forse...

e quà:

http://www.investireoggi.it/forum/2920268-post5.html

Il 1° dei 4 allegati, mostra l'andamento medio del giorno da 2003 a giu. 2012, caratterizzato quindi da andamento prevalentemente negativo del nostrano.

ops... te lo volevo dire gia' nell'altro messaggio ma poi me ne sono dimenticato...
dai forum non scarico paticamente mai fogli excel o zippati...
con excel mi viene l'allergia...
avrei preferito che mettessi in kiaro le strategie sui post...
probabilmente se erano in kiaro le avrei pure testate...

Due consigli se posso dalla mia esperienza:
1. all'inizio non ti preoccupare troppo di dover giustificare a priori il motivo di certe tendenze o comportamenti particolari. Prima trova le anomalie sfruttabili, poi vedrai che la giustificazione verrà quasi da sè.
2. come diceva l'ing. Migliorino, cerca di stare sul mercato solo quando hai piu' (molteplici) probabilità di vincita. Per cui basso risk/reward e come dice Gann don't overtrade! o se non sai dove va il mercato stai fuori!

1. vado infatti spannometricamente a muzzo...
2. mai letto nulla di Migliorino e neppure Gann... spero cmq di essere "normale"...

P.S. Io dei tuoi grafici non ci ho capito quasi nulla, quando scrivi però capisco. Non so se anche altri abbiano la mia stessa impressione o sono io ad essere tardo o antico. Continuo a leggere te come altri in silenzio, e se posso aiutare volentieri. un saluto

suvvia... mica m'offendo se uno mi dice che non capisce i miei grafici...
la maggioranza su PiazzaAffari sono antibanning... il resto e' roba colorata per aumentare il rumore...

cmq se posso chiedere... di quali parli?!?!
cosikke' possa migliorare il mio metodo di comunicazione...

thx in advance... cia'!!!

 

[marofib]

secondo me se non riesci a spiegare il fenomeno e' overfitting
probabilmente si dovrebbe fare il percorso inverso....dall'assioma all'evidenza sui dati

perche' mai un martedi' deve essere diverso dal mercoledi'?

 

[alvin_angel]

secondo me se non riesci a spiegare il fenomeno e' overfitting
probabilmente si dovrebbe fare il percorso inverso....dall'assioma all'evidenza sui dati

perche' mai un martedi' deve essere diverso dal mercoledi'?

risposta multipla:
a) gia' il nome e' diverso e questo la dice lunga...
b) i dati macro rilasciati probabilmente sono diversi...
c) per la legge dell'arcoseno il punto centrale (mercoledi'') e' notoriamente un valley e non un peak...
d) e via dicendo...

mio personale parere:
il lunedi' e' giorno fondamentale x il setting della settimana...
il martedi' e' normalmente un naturale prolungamento del lunedi'...
sul FIB il mercoledi' e' solitamente giornata YoYo... giornata leggera e volatile...
il giovedi' ha una tendenza molto differente... probabilmente si e' mangiato pesante il mercoledi' sera...
il venerdi' pomeriggio i bancari sono chiusi (o in vacanza) quindi va da se che e' di una noia mortale...

volendo si puo' pure indagare sul perche'...

cia' Maro...

PS
un rialzo importante ottenuto di venerdi' puo' far girare il trend?
o e' meglio avere uno "strappo" di lunedi'?

 

[GiuliaP]

Hola Giulia... ti ringrazio per l'intervento...
[NdA: mia eta'?!?! sono ciovine dentro... ]

Grazie a te per la pazienza!

se posso permettermi...
te invece mi pari (aldila' dell'eta' che a una donna non si chiede mai) una birikina gran giocatrice...
mi sa che fai yoga perke vedo che tutto ti scorre...

Screanzato, ma come ti permetti?

azzzzzzzzz!!!!!!!!!
beh... probabilmente hai ragione...
pero' i dati macro non vengono quasi sempre rilasciati nelle stesse date?
il giovedi' c'e' la BCE, etc etc...
quindi perche' non ci potrebbe essere una relazione legata ai gg della settimana?

ammetto che non ho studiato...
quindi non ho la minima idea di cosa avvenga in quelle date...

E' esattamente come dici: riprendendo il mio esempio, i dati macro più importanti per le borse europee vengono rilasciati, più o meno, il primo giovedì (BOE/BCE) ed il primo venerdì del mese (ES USA).

Analizzare una serie storica in base ai giorni della settimana e/o del mese ti farebbe incappare sicuramente in una apparente inefficienza in questi giorni. Ovvero troveresti la relazione di cui parli, ma purtroppo ti servirebbe solo come ulteriore cappio, visto che non utilizzaresti i report, le attese e gli storici dei dati, e visto che quei frangenti sono pesantemente manipolati da HFT.

Quindi, a parte l'overfitting, andresti direttamente ... in bocca al lupo!

In più devi considerare tutte le altre ricorrenze, oltre il mio più evidente esempio.

Ma tranquillo, ho visto moltissimi altri nick, in un passato sia prossimo che remoto, percorrere questa strada uscendone con le ossa rotte senza neanche capire come, dove e perchè arrivassero le scoppole, nonostante qualche sussurro di una "vocina amica"

mi trovo cmq d'accordo con l'idea che ci sono persone + informate dei fatti...
e che vedono quello che il popolo retail non vede...
tanto e' vero che il retail si posiziona quasi sempre a 90degree...
shorta il mercato quando sale e longa quando scende...
forse... e' una mia semplice ipotesi...

L'asimmetria informativa di cui parli va anche letta in chiave: per un attimo immagina gli HFT come dei MM (non sei molto lontano dalla realtà): questi, come una sorta di bookmaker, hanno sempre il polso del mercato, sanno "realmente" dove e quanto spinge, e ti occultano accuratamente questo importantissimo dato manipolando (per quanto possibile) il mercato stesso.

e' il bosone di ALVIN...
[NdA: sono stato attento a digitare le vocali]

Alla fine pare che l'"overfitting teorico" (termine improprio, ma lo riprendo da passate discussioni con non ricordo chi ancora non aveva capito cos'è l'overfitting) del modello standard abbia sfondato un'altra barriera: pare funzionare a perfezione. Altro che overfitting finanziario!

cmq benvengano le segnalazioni come la tua... che sara' oggetto di valutazione...
c'e' sempre da imparare e migliorare...

Ti prometto un altro intereessante post, appena posso

...e parlo solo di indice italiano... un indice quasi terzomondista...
non di altri che mi paiono leggermente + randomici...

se poi dalla verifica emerge qualcosa (su dati storici di tot anni) si potrebbe pure pensare che non sia frutto del caso...

Certo che non è frutto del caso: il problema è di cosa sia frutto, e se può essere veramente qualcosa di utile piuttosto che un'ulteriore trappola.