Grand Complication by ALVIN - solo un pour parler - (2 lettori)

[alvin_angel]

Quindi, a parte l'overfitting, andresti direttamente ... in bocca al lupo!

massi'... non ho paura del lupo...
lo preferisco di gran lunga alla balena...

L'asimmetria informativa di cui parli va anche letta in chiave: per un attimo immagina gli HFT come dei MM (non sei molto lontano dalla realtà): questi, come una sorta di bookmaker, hanno sempre il polso del mercato, sanno "realmente" dove e quanto spinge, e ti occultano accuratamente questo importantissimo dato manipolando (per quanto possibile) il mercato stesso.

concordo...
in uno dei miei labirintici percorsi emozionali ho intravisto qualcosina con un indicatore koreano...
+ che analisi tecnica o quantitativa sembra che applichino solo schemi di natura comportamentale...
del tipo:
"questi li spingo nell'angolino e poi ripartiamo a razzo"...
"questi li facciamo salire e poi li stanghiamo per benino"...
:sorpresa::sorpresa::sorpresa:

forse...
non ho evidenze scientifiche di tutto cio'...

Ti prometto un altro intereessante post, appena posso

perfetto!!!
mi raccomando... nulla di troppo tekniko che in questo 3d e' come se fossimo in una ludoteka...

Ma tranquillo, ho visto moltissimi altri nick, in un passato sia prossimo che remoto, percorrere questa strada uscendone con le ossa rotte senza neanche capire come, dove e perchè arrivassero le scoppole, nonostante qualche sussurro di una "vocina amica"

Certo che non è frutto del caso: il problema è di cosa sia frutto, e se può essere veramente qualcosa di utile piuttosto che un'ulteriore trappola.

hai ragione...
ed in effetti avverto quasi sempre che tutto quello che scrivo e' da prendere "cum grano salis" (si dira' cosi'?)...
e' sempre tutto da verificare in prima persona...
anche quando non sembra overfitting...

cmq sia... x adesso annoto le tue segnalazioni...
qua non si butta via niente...

cia'!!!

 

[alvin_angel]

ritornando al giorno della settimana come discriminante sul FIB

se uno mai volesse verificarlo...
c'e' sempre quel progettino --> http://www.investireoggi.it/forum/1240600-post9.html

ogni tanto lo propongo ma ho l'impressione che lavorare spaventi un po' tutti...

beninteso... me compreso... ovviamente...

peccato... a mio avviso puo' essere molto interessante...
magari x qualche neofita con la mente ancora sgombra...

 

[alvin_angel]

se uno mai volesse verificarlo...
c'e' sempre quel progettino --> http://www.investireoggi.it/forum/1240600-post9.html

ogni tanto lo propongo ma ho l'impressione che lavorare spaventi un po' tutti...

beninteso... me compreso... ovviamente...

peccato... a mio avviso puo' essere molto interessante...
magari x qualche neofita con la mente ancora sgombra...

RIASSUMO:
a 5 persone (o 5 gruppi) verranno forniti centinaia di grafici da analizzare seguendo uno stretto disciplinare...
ogni persona/gruppo vedra' solo uno spikkio del progetto in quanto i grafici forniti saranno suddivisi secondo il giorno della settimana (lunedi', martedi', etc etc)...
alla fine delle analisi gli specializzandi otterranno le info anche degli altri gruppi...

e' uno skunkwork...

oddio... se anche una sola persona volesse sobbarcarsi il lavoro non c'e' problema...

i grafici che verranno forniti sono belli cicciuti come quello qui sotto...
e' strutturato in 3 zone distinte...
1- grafico 5 minuti della giornata (in alto a sx)
2- TickByTick del FIB con volumi "colorati" (sezione centrale)
3- grafici vari di trsys e non (in basso a dx)

esempi delle operazioni richieste dal disciplinare:
- ritagliare il grafico a 5minuti circolettando le zone di min/max
- ritagliare dal TickByTick le zone in cui si son creati i min/max giornalieri (per non perdere la vista alla ricerca dei min/max verra' cmq fornita una lista con date e orari)...
- ritagliare dal TickByTick i primi minuti di ogni giornata
- etc

boh... lo pubblico nel caso ci fossero volontari... assamai...
cmq sia... lavoro barboso... del tipo DLCTLC...
e magari non servira' a niente...

 

[alvin_angel]

va beh... niente volontari... azzzzzz!!!!!!

aggiungo un altro appello...
qualcuno vuole aiutarmi anche ad automatizzare sto robo (di cui allego performance)??!?!

oddio... non ke sia cosi' sicuro delle performance... e magari pure si skiantera'...
cmq io la butto li'... assamai...

cia'!!!

 

[alvin_angel]

Riflessione su Rendimenti, TrSYS e Numero Operazioni

partiamo dalla gestione della liquidita'...
possibilmente non devo fare + di tanto il gambero ed ottenere un rendimento positivo...

il fondo liquidita' + conosciuto e' quello di Anima...


LEGENDA grafico:
sopra: NAV del fondo
il primo grafico a sx e' un Buy&Hold...
gli altri tre sono trsys applicati al NAV...

sotto: linea gialla=evoluzione del capitale investito (simulato 12mila euro) con indicazione di alcune percentuali

RISULTATI
Buy&Hold --> 2,6% di CAGR annuo con MaxDrawDown (MaxSfyga) del 3,44%
Trsys --> supergiu' si ha lo stesso rendimento ma con MaxDD limitati (compresi tra lo 0,37 e lo 0,72%)

cia'!!!

DOMANDA1: meglio Sacchi o Trapattoni?!?!

DOMANDA2: If one beer costs a dollar, who does 100 beer cost?

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=ed2FWNWwE3I"]Quants: The Alchemists of Wall Street (Marije Meerman, VPRO Backlight 2010) - YouTube[/ame]

DOMANDA3: quanto si guadagna con le ostriche?

 

[alvin_angel]

partiamo dalla gestione della liquidita'...
possibilmente non devo fare + di tanto il gambero ed ottenere un rendimento positivo...

il fondo liquidita' + conosciuto e' quello di Anima...

LEGENDA grafico:
sopra: NAV del fondo
il primo grafico a sx e' un Buy&Hold...
gli altri tre sono trsys applicati al NAV...

sotto: linea gialla=evoluzione del capitale investito (simulato 12mila euro) con indicazione di alcune percentuali

RISULTATI
Buy&Hold --> 2,6% di CAGR annuo con MaxDrawDown (MaxSfyga) del 3,44%
Trsys --> supergiu' si ha lo stesso rendimento ma con MaxDD limitati (compresi tra lo 0,37 e lo 0,72%)

saliamo di livello ed applichiamo gli stessi trsys a qualcosa di + "mobile"...
tipo un Fondo Flessibile...

ne prendo uno a caso... abbastanza conosciuto... con storico abbastanza lungo...
l'Alpha Flex...

RISULTATI
Buy&Hold --> 2,2% di CAGR con MaxDrawDown (MaxSfyga) del 44%
Trsys --> questa volta i rendimenti son nell'ordine dell'8% composto con MaxDD limitati (compresi tra lo 5,5 e il 6%)

NB: la grossa differenza di rendimento e' dovuta ad un semplice concetto Trapattoniano...



PS
solo un pour parler sui rendimenti...

PS2
"MARGIN CALL"
lo stavo guardando ieri sera ma mi sono addormentato a meta'...

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=aeVD222Hgyk[/ame]

 

[alvin_angel]

torno sui rendimenti...
adesso prendiamo qualcosa di molto + "mobile"...
per esempio... Fidelity European Small Companies....

RISULTATI
Buy&Hold --> 9% di CAGR con MaxDrawDown (MaxSfyga) del 74%
Trsys --> questa volta i rendimenti son nell'ordine del 20% composto con MaxDD abbastanza evidenti (compresi tra il 22 e il 30%)
operazioni concluse: 10, 17 e 25...

RIFLESSIONE
e' solo una simulazione che porta ad un risultato del 20%...
e lo fa con un numero limitato di operazioni...
nel thread del buon Tex si ha peraltro anche li' una simulazione al 20%...
posto che il futuro non lo conosce nessuno (e quindi non si sa a priori se tali trsys si skianteranno o perfomeranno come da media) la riflessione e' la seguente:
meglio un 20% simulato con tante operazioni o poche operazioni?
ha senso il confronto?

PS2
"MARGIN CALL"
lo stavo guardando ieri sera ma mi sono addormentato a meta'...

Margin Call - Il trailer italiano - YouTube

ho riconosciuto alcuni personaggi del Forum identificabili da:
IMAR: scatola di cartone...
GiuliaP: e' facile... e' l'unica donna protagonista...
Cren: chiavetta USB
Alvin: appare in una delle scene madri... sull'ascensore si frappone tra Pgiulia e il suo capo che stanno discutendo... se posso dirlo: un CAMEO da OSCAR!!!!

RECENSIONE
film discreto ma abbastanza soporifero...
nun si capisce una cippa...
forse solo gli econometrici capiranno qualcosa...
forse...
a mio parere si e' perso qualcosa con la traduzione in ITA...
devo cercare una versione in ENG...

personalmente avrei riscritto il finale...
ecco il mio StoryBoard con l'inserimento di due nuove scene:
Cren esce con la scusa di prender aria...
lo si vede al cellulare che dice "Gekko... e' fatta... ci hanno creduto!!!"
scena finale con Imar, Pgiulia e Cren alle Babbados che sorseggiano ciampagne e skerzano su quanti soldi han fatto comprando gli skariki dei minkioni ke kakandosi sotto hanno letteralmente svenduto...





PS
Gekko l'avrei fatto interpretare dal Sig.E...

 

[GiuliaP]

Solo come scusa per dirti che ho gradito il post , ti aggiungo un commento pseudointelligente:

...meglio un 20% simulato con tante operazioni o poche operazioni?
ha senso il confronto?

Ha senso.

Nonostante sia un discorso molto relativo e difficilmente generalizzabile, in linea di massima posso risponderti con due domande:

Quante prove preferisci avere per verificare nel futuro se un TS ha possibilità di funzionare?

E con quanta velocità vuoi renderti conto se può funzionare?

Se ho capito la tua domanda, stiamo parlando di forward testing (per il backtesting il discorso è molto diverso).
Quindi: tra due sistemi vincenti in forward testing, preferisci quello che, nello stesso tempo, ti fa un'unica operazione (giocata dal caso?), oppure quello che te ne fa 1000 con una percentuale di vincenti sufficientemente alta?

 

[alvin_angel]

Solo come scusa per dirti che ho gradito il post , ti aggiungo un commento pseudointelligente:

grassie!!! allora ho un futuro da sceneggiatore...

Ha senso.

Nonostante sia un discorso molto relativo e difficilmente generalizzabile, in linea di massima posso risponderti con due domande:

Quante prove preferisci avere per verificare nel futuro se un TS ha possibilità di funzionare?

tante...

E con quanta velocità vuoi renderti conto se può funzionare?

se fosse possibile alla velocita' della luce... ovvio...

Se ho capito la tua domanda, stiamo parlando di forward testing (per il backtesting il discorso è molto diverso).
Quindi: tra due sistemi vincenti in forward testing, preferisci quello che, nello stesso tempo, ti fa un'unica operazione (giocata dal caso?), oppure quello che te ne fa 1000 con una percentuale di vincenti sufficientemente alta?

opppss... forward testing... troppo teknico... non mi dice molto...
cmq sorvolando su questo "gergo" credo di aver colto il senso...

e giustamente... 1000 dovrebbero essere meglio di uno...

diciamo 1000 su TimeX ed alla velocita' della LUCE...

massi', in realta' ho comparato scientemente due prodotti diversi (Future e Fondi) ma con il medesimo ritorno (o "illusione") da backtest...
sui Fondi non posso avere la stessa tipologia di trading di un future...
e d'altronde lo scopo di applicazione di trsys sui Fondi e' propriamente quella di accorgersi quando i NAV si stanno inabissando...
ovvero si cerca di stendere una rete di protezione al trapezista/gestore di turno...
anche se... in questo caso la rete serve d+ allo spettatore/cliente che non all'equilibrista (difatti codesto, drenando le commissioni gestione, cade sempre in piedi)...
ciononostante si puo' arrivare a rendimenti interessanti (pari a quelli esibiti da Tex che comportano una attivita' giornaliera) senza troppe operazioni...
almeno in testing...
ricordo sempre che sto parlando di due rendimenti di SIMULAZIONE...

NdA: x il testing ho cmq seguito un rigido disciplinare che mi porta a pensare ke i rendimenti esposti non siano del tutto casuali...

cia'!!!


INFO
questa sera brainstorming in una risto-pizzeria del centro con Imar & Ender...
dopodiche' K-Pop Night...
se qualcuno volesse unirsi ci sono ancora posti liberi...

 

[luka46]

grassie!!! allora ho un futuro da sceneggiatore...



tante...


se fosse possibile alla velocita' della luce... ovvio...


opppss... forward testing... troppo teknico... non mi dice molto...
cmq sorvolando su questo "gergo" credo di aver colto il senso...

e giustamente... 1000 dovrebbero essere meglio di uno...

diciamo 1000 su TimeX ed alla velocita' della LUCE...

massi', in realta' ho comparato scientemente due prodotti diversi (Future e Fondi) ma con il medesimo ritorno (o "illusione") da backtest...
sui Fondi non posso avere la stessa tipologia di trading di un future...
e d'altronde lo scopo di applicazione di trsys sui Fondi e' propriamente quella di accorgersi quando i NAV si stanno inabissando...
ovvero si cerca di stendere una rete di protezione al trapezista/gestore di turno...
anche se... in questo caso la rete serve d+ allo spettatore/cliente che non all'equilibrista (difatti codesto, drenando le commissioni gestione, cade sempre in piedi)...
ciononostante si puo' arrivare a rendimenti interessanti (pari a quelli esibiti da Tex che comportano una attivita' giornaliera) senza troppe operazioni...
almeno in testing...
ricordo sempre che sto parlando di due rendimenti di SIMULAZIONE...

NdA: x il testing ho cmq seguito un rigido disciplinare che mi porta a pensare ke i rendimenti esposti non siano del tutto casuali...

cia'!!!


INFO
questa sera brainstorming in una risto-pizzeria del centro con Imar & Ender...
dopodiche' K-Pop Night...
se qualcuno volesse unirsi ci sono ancora posti liberi...

Peccato che siete lontani!!!
C'è anche un bellissimo campo da golf dalle vostre parti