help per strategia intraday su amibroker

[vize]

buona giornata a tutti
Ho una strategia realizzata su Trade Navigator che lavora sul Dax a 15 minuti e dal 1.1.2008 ad oggi 23.9.2008 performa € 40.700 su 752 trade di cui 82.6% positivo
ho fatto il porting a Amibroker per poterla usare in automatico con Interactivebrokers.
purtroppo a causa della scarsa dimestichezza con il codice AFL non funziona come si deve
in particolare quando la condizione si realizza invia una serie infinita di ordini a IB
sarei grato se qualche volontario volesse correggerla così che possa essere utilizzata da tutti.
ringrazio in anticipo per la collaborazione

_SECTION_BEGIN("mv_gx15.2");
/* strategia Mv_Gx15.2 ----------------22 settembre 2008
rel 1.01 da utilizzarsi sul DAX Con frame di 15'
*/
ibc = GetTradingInterface("IB");
sz = 1; //numero contratti
TimeFrameSet(in15Minute);
Plot(C,"C",colorBlack,64);Title=Name()+" ,";
//Parametri
tick = 8;
tm0 = int(080000); //fascia mattino
tm1 = int(120100);
tm2 = int(151400); // fascia pomeriggio
tm3 = int(173100);
/*TPL = Take profit Long in valore assoluto da aggiungere al prezzo di buy equivale es 400 =(16/0.5)*12.5
TPS = Take Profit short
SLL = Stoo loss lons
SLS = Stop loss short
sz = numro Contratti
tick = minimo spostamento
tickvalue = valore del tick
*/
if (Name() == "fdax dec 08-dtb-fut") {sz = 1; tick = 0.50; tickvalue = 12.50; TPL = 32; TPS = 8; SLL = 8; SLS = 48; tn = 8; }
//indicatori
Mv_low= L > Ref(L,-1) AND Ref(L,-2) > Ref(L,-1) AND Ref(C,-1)<Ref> O;
Mv_hi = H < Ref(H,-1)AND Ref(H,-2) < Ref(H,-1) AND C <O> Ref(L,-1) AND H > Ref(H,-1);
down_trend = L < Ref(L,-1) AND H < Ref(H,-1);
adesso = int(Now (4));
Lmprice = 0; STprice = 0;
pos = ibc.GetPositionSize( Name() );

//L1
if (pos == 0 )
{ // inizio ciclo se 0 posizioni

sz ==1;
Buy = Mv_low == 1 AND up_trend == 1 AND
((C - O)<tick> tm0 AND adesso <tm1>tm2 AND adesso < tm3) AND
RSIa(C,5) < 60 ;
_TRACE("L1 "+Buy);
for( i = 0; i < 1; i++ )
{
if( Buy == 1 )
{

parentID = ibc.PlaceOrder( Name(), "BUY", sz, "stp", 0, H+tick, "DAY", True );
ibc.PlaceOrder(Name(), "SELL", sz, "LMT", LastValue( C )+TPL, 0, "DAY", True, 0, "", parentID );
ibc.PlaceOrder(Name(), "SELL", sz, "STP", LastValue( C )-SLL, LastValue( C )-SLL, "DAY", True, 0, "", parentID );
PlotShapes(IIf(Buy,shapeDigit1,shapeNone),colorBlue);
}
}
}
if (pos < 0 ) // Short attivo
{
sz = pos *-2;
Buy = Mv_low == 1 AND up_trend == 1 AND
((C - O)<tick> tm0 AND adesso <tm1>tm2 AND adesso < tm3) AND
RSI(C,5) < 60 ;
for( i = 0; i <1>0 ) // Inizio Ciclo
{
sz = pos ;
Sell = mv_hi ==1 AND down_trend ==1 AND
((C - O)< tick) AND
RSI(C,5) < 10 ;
for( i = 0; i < 1; i++ )
{
if( Sell ==1 )
{

ibc.PlaceOrder( Name(), "SELL", sz, "MKTCLS", 0, 0, "DAY", True );
PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,shapeNone),colorBlue);
}
}
}
//S1
if (pos == 0 )
{
sz ==1;
Short = mv_hi ==1 AND down_trend ==1 AND
((C - O)<tick> tm0 AND adesso <tm1>tm2 AND adesso < tm3) AND
RSIa(C,5) < 10 ;


for( i = 0; i <1> 0 )
{
sz = pos *2;
Short = mv_hi ==1 AND down_trend ==1 AND
((C - O)<tick> tm0 AND adesso <tm1>tm2 AND adesso < tm3) AND
RSIa(C,5) < 10 ;
for( i = 0; i < 1; i++ )
{
if( Short ==1 )
{

parentID = ibc.PlaceOrder( Name(), "SELL", sz, "stp", 0, L-tick, "DAY", True );
ibc.PlaceOrder(Name(), "BUY", sz, "LMT", LastValue( C )-TPS, 0, "DAY", True, 0, "", parentID );
ibc.PlaceOrder(Name(), "BUY", sz, "STP", LastValue( C )+SLS, LastValue( C )+SLS, "DAY", True, 0, "", parentID );
PlotShapes(IIf(Short,shapeDigit1,shapeNone),colorRed);
}
}
}
// Sx1
if (pos <0 )
{
sz = pos ;
Cover = Mv_low == 1 AND up_trend == 1 AND
((C - O)<tick> 60 ;
for( i = 0; i < 1; i++ )
{
if( Cover ==1 )
{

ibc.PlaceOrder( Name(), "buy", sz, "MKTCLS", 0, 0, "DAY", True );
PlotShapes(IIf(Cover,shapeUpArrow,shapeNone),colorRed);
}
}
}

 

[robom1]

Mv_low= L > Ref(L,-1) AND Ref(L,-2) > Ref(L,-1) AND Ref(C,-1)<Ref> O;


questa riga secondo me è venuta scritta male (forse ce ne sono altre sotto); assomiglia al C ma ti posso aiutare solo dal punto di vista logico

 

[vize]

Mv_low= L > Ref(L,-1) AND Ref(L,-2) > Ref(L,-1) AND Ref(C,-1)<Ref> O;


questa riga secondo me è venuta scritta male (forse ce ne sono altre sotto); assomiglia al C ma ti posso aiutare solo dal punto di vista logico

grazie per la segnalazione infatti il copia ed incolla ha troncato una parte di codice
ecco le riga intere
Mv_low= L > Ref(L,-1) AND Ref(L,-2) > Ref(L,-1) AND Ref(C,-1)<Ref> O;
Mv_hi = H < Ref(H,-1)AND Ref(H,-2) < Ref(H,-1) AND C < O;

 

[robom1]

occorrerebbe fare un'immagine del listato altrimenti viene fuori sempre uguale

oppure per le due righe di istruzioni dove trovi > scrivi "maggiore di" e dove trovi < scrivi "minore di"

La seconda riga mi sembra vada bene.

 

[robom1]

sei sicuro di avere messo tutto?

up_trend se è una variabile manca la dichiarazione; se invece è una funzione dell'ifl non

saprei come interpretarlo

 

[vize]

sei sicuro di avere messo tutto?

up_trend se è una variabile manca la dichiarazione; se invece è una funzione dell'ifl non

saprei come interpretarlo

ho inserito la prima parte del codice( la più significativa) in una immagine spero sia leggibile

 

[robom1]

Adesso infatti up_trend c'è; spero di interpretarlo in maniera corretta e di capirlo ci do un'occhiata stasera quando torno a casa ciao

 

[robom1]

"Ho una strategia realizzata su Trade Navigator che lavora sul Dax a 15 minuti e dal 1.1.2008 ad oggi 23.9.2008 performa € 40.700 su 752 trade di cui 82.6% positivo"

Occorre verificare nel simulatore come calcola lo slippage (con 752 trades è sufficiente una piccola variazione in negativo che ti porta l'equity in negativo).

 

[robom1]

nel caso in cui si tratti di dax future dicembre 2008

size = 1 ok
tick = 0.50 ok
tickvalue=12,5 ok
tpl = 32 ???
tps = 8 ???
sll = 8 ???
sls=48 ???
tn = 8 ???

sicuramente hanno dei significati propri ma io non lo so.
se c'è qualcuno che, indipendentemente dal linguaggio di programmazione, sa cosa vogliono dire queste sigle se scrive qui.

 

[vize]

nel caso in cui si tratti di dax future dicembre 2008

size = 1 ok
tick = 0.50 ok
tickvalue=12,5 ok
tpl = 32 ???
tps = 8 ???
sll = 8 ???
sls=48 ???
tn = 8 ???

sicuramente hanno dei significati propri ma io non lo so.
se c'è qualcuno che, indipendentemente dal linguaggio di programmazione, sa cosa vogliono dire queste sigle se scrive qui.

tpl = take profit long
tps = take profit short
sll = stop loss long
sls = stop loss short
i valori si sommano o si detraggono dal prezzo di ingresso per stabilire il livello di uscita