I calli mi fanno male.........

[overnait]

Non è mica vero.....

Sulle Opt, il prezzo esprime il premio per il rischio..... del venditore....

Perciò.... prezzi più alti esprimo un rischio maggiore per chi vende ed evidentemente minore per chi compra...

Da questo punto di vista, i laureati squattrinati, comprando strike lontani che costano poco, rischiano dipiù.... chiaramente perchè le probabilità di raggiungere lo strike lontano sono minori rispetto a quelle di raggiungere uno strike vicino come 14500...

Ed è per questo che le 17000 costano poco, mentre le 14500 tanto...
Chi vende rischia meno con le 17000...

Pertanto, chi compra:

Rischia meno con le 14500
Rischia dipiù con le 17000


Zaluti

Il rischio si "qualitatizza e quantitatizza" sulla quantità di perdita e da una serie di attributi colelgati (nel caso di rischio negativo) .... più che con la sua percentuale.

Il rischio è un evento che al proprio accadimento puo' determinare una perdita oppure incaso di positivo un guadagno.

caratteristiche di un rischio sono: prossimità, impatto, probabilità.....

si rischia di più a spendere 10 euro con il pericolo di perdere tutto
oppure spendere 1000 euro con il pericolo di perderne 500 euro?

salutos

 

[Mercuzio]

Il rischio si "qualitatizza e quantitatizza" sulla quantità di perdita e da una serie di attributi colelgati (nel caso di rischio negativo) .... più che con la sua percentuale.

Il rischio è un evento che al proprio accadimento puo' determinare una perdita oppure incaso di positivo un guadagno.

caratteristiche di un rischio sono: prossimità, impatto, probabilità.....

si rischia di più a spendere 10 euro con il pericolo di perdere tutto
oppure spendere 1000 euro con il pericolo di perderne 500 euro?

salutos

Vero in teoria.... ma mica nella pratica....

La percezione del rischio è un altro fattore determinante...
Prezzi più bassi invogliano a comprare dipiù, col risultato che si comprano più volentieri 100 DOTM.... piuttosto che 5 ATM....

La gravità della perdita rapportata alla sua probabilità (volgarmente detto "rischio"..), nella realtà è sempre più alta sugli strike lontani.....


Zaluti

 

[wildman]

Il rischio si "qualitatizza e quantitatizza" sulla quantità di perdita e da una serie di attributi colelgati (nel caso di rischio negativo) .... più che con la sua percentuale.

Il rischio è un evento che al proprio accadimento puo' determinare una perdita oppure incaso di positivo un guadagno.

caratteristiche di un rischio sono: prossimità, impatto, probabilità.....

si rischia di più a spendere 10 euro con il pericolo di perdere tutto
oppure spendere 1000 euro con il pericolo di perderne 500 euro?

salutos

infatti se leggi il mio intervento prima ho parlato di probabilità,
specificando a pari scadenza e sottintendendo di utilizzare lo stesso capitale

 

[overnait]

infatti se leggi il mio intervento prima ho parlato di probabilità,
specificando a pari scadenza e sottintendendo di utilizzare lo stesso capitale

se ho un evento che puo' generare la perdita di 500 euro con una probilità del 50% .... il rischio è di avere una perdita di 250 euro (il 50% di 500)

se ho un evento che puo' generare una perdita di 100 euro con una probabilità del 90% ... il rischio è di avere una perdita di 90 euro (il 90% di 100).


se uno gioca una "gratta e vinci" da 1 euro .... rischia una perdita di 1 euro, con la possibilità di prenderne 200 mila,

se uno gioca 2000 euro in borsa .... rischia di trovarsene 1800 oppure 2200....

qual'e' l'evento più accettabile??


La gestione dei rischi non è affatto teorica, anzi .... nelle pratiche di gestione ormai sono al primo punto dei processi da monitorare:

- identificare i rischi;
- qualificare i rischi;
- quantificare i rischi;
- determinare mitigation plan (per i rischi di maggior impatto).

detto questo...

dipende da quanti soldi vuole giocarsi il buon treno... qual'e' la perdita che puo' "sopportare" e qual'e' la vincita che vorrebbe ottenere (in base alle sue analisi)

 

[treno]

pescestocco caq e dax confermano , fituso e spagnolo smentiscono..........aspettiamo

quello delle 14 e 50 , se regge, è un buon minimo di sincronia.
unica eccezione la spagna che ha già fatto nuovo minimo

 

[treno]

.....quanti soldi vuole giocarsi il buon treno... qual'e' la perdita che puo' "sopportare" e qual'e' la vincita che vorrebbe ottenere (in base alle sue analisi).........

questo è il momento dell'azione non delle discussioni............

 

[overnait]

questo è il momento dell'azione non delle discussioni............

a botta di "azioni" .... nn ho più le ginocchia per correre!!!

 

[deltazero]

Pertanto, chi compra:

Rischia meno con le 14500
Rischia dipiù con le 17000


Zaluti

fosse cosi semplice da poter trovare 1 regola come quella che tu hai scritto

il realtà il rischio e il rendimento sono esprimibili solo con 1 curva
e MAI puoi dire che 1 curva è meglio dell'altra (in realta 1 caso esiste ),
puoi solo dire che quella curva + si adatta alle tue analisi

 

[Umbolox]

fosse cosi semplice da poter trovare 1 regola come quella che tu hai scritto

il realtà il rischio e il rendimento sono esprimibili solo con 1 curva
e MAI puoi dire che 1 curva è meglio dell'altra (in realta 1 caso esiste ),
puoi solo dire che quella curva + si adatta alle tue analisi

grazie boss, stavo bollendo
attualmente se fossi un pdn venderei più una 14500 da coprire col fib che una 17000 ingestibile

 

[giambel]

questo è il momento dell'azione non delle discussioni............

fanno male i piedi ?