Piedi a Terra
Forumer storico
Primo 3d dell'anno, che riprende una delle discussioni piu' avvicenti apparse nel 2011, ovvero la presunta impossibilita' di costruire un trading system vincente.
cfr
Domanda:
GiuliaP a sentir te non esiste modo di costruire un ts o quasi. Perchè non ci spieghi tu come si fa?
Originalmente inviato da GiuliaP 22:12:2011 ore 09:07
Qualora potessi/sapessi, non lo farei per il principio di indeterminazione di Heisenberg applicato alla finanza.
Campo dove tutti competono con tutti.
Semplicissimo motivo per il quale è assurdo sperare di trovare in rete un metodo per fare soldi in borsa.
Ma si sa che l'uomo spesso, volentieri ed in massa, non riesce a non credere a cose assurde.
Enorme potenza dei bias psicologici.
Il commento di GiuliaP e' molto interessante.
La metafora di Heisenberg
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_indeterminazione_di_Heisenberg
implicherebbe l'ipotesi che i sistemi complessi di interazione di reti umane basate su dinamiche psicologiche (non P/E non P/U, per alcuni la borsa e' solo un enorme contenitore di gambling) conducano a fenomeni non descrivibili ne' rappresentabili nel mondo fisico. La borsa sarebbe un dominio di tutti contro tutti, dove varrebbe la sola legge del Far West, cioe' la legge del piu' forte. Non sono preparato a discutere di filosofia del trading ne' di psicologia che e' un argomento del tutto a me alieno, ma pero' osservo che il piu' delle volte sono proprio i comportamenti psicologici ad essere facilmente modellizzabili dai fisici, dai matematici e dagli statistici.
Prendiamo ad esempio l'effetto gregge, il piu' famoso tra tutti gli effetti di dinamiche di massa presenti nelle comunita' di Finanza web.
Se il proprietario di una comunita' finanziaria che gode di ottima reputazione acquista dei titoli dallo scarsa flottante ed in seguito ne elogia pubblicamente i fondamentali, questo puo' essere considerato anche un comportamento poco irreprensibile. Prescindendo da cio', il suo comportamento puo' essere agevolmente descritto da un modello fisico. In questo caso il modello fisico predice con una buona verosimiglianza l'effetto "reputazione" e l'effetto "gregge" scaturito da un Buy su un titolino emesso in una newsletter dal proprietario del sito Web.
Rimanendo nel campo del "lecito", il trading system di Mc Culloch presenta proprio questa caratteristica di prevedere le traiettorie, perche' cerca di modellizzare i comportamenti del gregge ogni qual volta si verificano, indipendentemente da chi li abbia fatti scaturire, delle anomalie dei prezzi.
Molto spesso chi fa muovere il gregge non ha alcuno scopo di trarre vantaggio dai comportamenti del gregge. Altre volte il gregge si muove su dei falsi segnali, con l'estensore di iniziative che muovono i prezzi che puo' essere persino incoerente con i propri obiettivi. A prescindere da tutta una serie inintenzionale di effetti intenzionali, gia' moltissimi anni orsono Mc Culloch riusci' a a riprodurrre molto bene le anomalie di un gregge che si muove, spinto da effetti di psicologia delle masse.
I suoi vecchissimi modelli per me rimangono attuali.
Si racconta che Mc Culloch fosse partito originariamente da uno strumento usato dai carpentieri per tracciare curva smussate, il cui nome in inglese lo ha poi reso famoso al mondo intero. Partendo dall'osservazione attenta nelle officine di mezzo secolo fa, e del modo con cui i carpentieri riescono in modo straordinario ad assolvere compiti che richiederebbero una sofisticata concezione della geometria, scienza del tutto aliena alle loro competenze, Mc Culloch penso' ad una teoria con cui matematicamente si potessero congiungere dei punti distanti nel modo piu' logico possibile. Se difatti in natura trovassimo degli spostamenti, nel nostro caso spostamenti del gregge, noi cercheremmo un'approssimazione verosimile del percorso che seguira' il gregge per stimare dove il gregge si trovera' ad un determinato istante del suo movimento. Prima di Mc Culloch il metodo piu' conosciuto era il metodo dei minimi quadrati (ordinary least square),che pero' aveva lo svantaggio di produrre delle oscillazioni troppo ampie nella previsione delle traiettorie.
Mc Culloch fu secondo me un innovatore straordinario.
Il suo metodo per osservare come le dinamiche di una comunita' animate da moventi di natura psicologica si riflettano poi in prezzi di mercato hanno una loro coerenza complessiva. Non ho ancora riflettuto se il modello di Mc Culloch possa essere un predittore di comportamenti umani oppure possa diventare un giorno anche un trading system vero e proprio.
Vi aggiornero' sugli sviluppi, che mi sembrano molto promettenti sulla base delle prime indagini.
cfr
Domanda:
GiuliaP a sentir te non esiste modo di costruire un ts o quasi. Perchè non ci spieghi tu come si fa?
Originalmente inviato da GiuliaP 22:12:2011 ore 09:07
Qualora potessi/sapessi, non lo farei per il principio di indeterminazione di Heisenberg applicato alla finanza.
Campo dove tutti competono con tutti.
Semplicissimo motivo per il quale è assurdo sperare di trovare in rete un metodo per fare soldi in borsa.
Ma si sa che l'uomo spesso, volentieri ed in massa, non riesce a non credere a cose assurde.
Enorme potenza dei bias psicologici.
Il commento di GiuliaP e' molto interessante.
La metafora di Heisenberg
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_indeterminazione_di_Heisenberg
implicherebbe l'ipotesi che i sistemi complessi di interazione di reti umane basate su dinamiche psicologiche (non P/E non P/U, per alcuni la borsa e' solo un enorme contenitore di gambling) conducano a fenomeni non descrivibili ne' rappresentabili nel mondo fisico. La borsa sarebbe un dominio di tutti contro tutti, dove varrebbe la sola legge del Far West, cioe' la legge del piu' forte. Non sono preparato a discutere di filosofia del trading ne' di psicologia che e' un argomento del tutto a me alieno, ma pero' osservo che il piu' delle volte sono proprio i comportamenti psicologici ad essere facilmente modellizzabili dai fisici, dai matematici e dagli statistici.
Prendiamo ad esempio l'effetto gregge, il piu' famoso tra tutti gli effetti di dinamiche di massa presenti nelle comunita' di Finanza web.
Se il proprietario di una comunita' finanziaria che gode di ottima reputazione acquista dei titoli dallo scarsa flottante ed in seguito ne elogia pubblicamente i fondamentali, questo puo' essere considerato anche un comportamento poco irreprensibile. Prescindendo da cio', il suo comportamento puo' essere agevolmente descritto da un modello fisico. In questo caso il modello fisico predice con una buona verosimiglianza l'effetto "reputazione" e l'effetto "gregge" scaturito da un Buy su un titolino emesso in una newsletter dal proprietario del sito Web.
Rimanendo nel campo del "lecito", il trading system di Mc Culloch presenta proprio questa caratteristica di prevedere le traiettorie, perche' cerca di modellizzare i comportamenti del gregge ogni qual volta si verificano, indipendentemente da chi li abbia fatti scaturire, delle anomalie dei prezzi.
Molto spesso chi fa muovere il gregge non ha alcuno scopo di trarre vantaggio dai comportamenti del gregge. Altre volte il gregge si muove su dei falsi segnali, con l'estensore di iniziative che muovono i prezzi che puo' essere persino incoerente con i propri obiettivi. A prescindere da tutta una serie inintenzionale di effetti intenzionali, gia' moltissimi anni orsono Mc Culloch riusci' a a riprodurrre molto bene le anomalie di un gregge che si muove, spinto da effetti di psicologia delle masse.
I suoi vecchissimi modelli per me rimangono attuali.
Si racconta che Mc Culloch fosse partito originariamente da uno strumento usato dai carpentieri per tracciare curva smussate, il cui nome in inglese lo ha poi reso famoso al mondo intero. Partendo dall'osservazione attenta nelle officine di mezzo secolo fa, e del modo con cui i carpentieri riescono in modo straordinario ad assolvere compiti che richiederebbero una sofisticata concezione della geometria, scienza del tutto aliena alle loro competenze, Mc Culloch penso' ad una teoria con cui matematicamente si potessero congiungere dei punti distanti nel modo piu' logico possibile. Se difatti in natura trovassimo degli spostamenti, nel nostro caso spostamenti del gregge, noi cercheremmo un'approssimazione verosimile del percorso che seguira' il gregge per stimare dove il gregge si trovera' ad un determinato istante del suo movimento. Prima di Mc Culloch il metodo piu' conosciuto era il metodo dei minimi quadrati (ordinary least square),che pero' aveva lo svantaggio di produrre delle oscillazioni troppo ampie nella previsione delle traiettorie.
Mc Culloch fu secondo me un innovatore straordinario.
Il suo metodo per osservare come le dinamiche di una comunita' animate da moventi di natura psicologica si riflettano poi in prezzi di mercato hanno una loro coerenza complessiva. Non ho ancora riflettuto se il modello di Mc Culloch possa essere un predittore di comportamenti umani oppure possa diventare un giorno anche un trading system vero e proprio.
Vi aggiornero' sugli sviluppi, che mi sembrano molto promettenti sulla base delle prime indagini.
