Intermedio o C86 (12 lettori)

[cammello]

Confini VSTOXX

per la scadenza del 17.02 i confini calcolati sui dati di venerdì scorso sono
2250 - 2600
Calcolati oggi

Ricordo che sono valori solo statistici, da usare con altri strumenti.

Occhio che marzo è più volatile di febbraio.

C

già che ci siamo, aggiornamento a venerdì 27.01; vale il solito avvertimento.

C

 

[tucciotrader]

(c2/365)^0,5
poi c'è una mround che porta al 25 più prossimo.

però dovresti cercare di documentarti su cosa sia (t/T)^0,5

immagino che 0,5 alla fine è 1/2 quindi (t/T)^(1/2) mi non mi viene in mente niente adesso. Inoltre, perché 365 e non 250?

La mround in che punto della formula la posizioni?

 

[menef8]

immagino che 0,5 alla fine è 1/2 quindi (t/T)^(1/2) mi non mi viene in mente niente adesso. Inoltre, perché 365 e non 250?

La mround in che punto della formula la posizioni?

ciao, radice quadrata di t/tau mi ricorda un decadimento mi pare fosse e^-radq(t/T) .....dammi la formula completa. non garantisco ...ah la mia memoria

 

[tucciotrader]

La formula per chi ha excel in italiano è:

Upper=ARROTONDA.MULTIPLO( B2+((A2/100)*(C2/365)^0,5*B2); 25 )
Lower=ARROTONDA.MULTIPLO( B2-((A2/100)*(C2/365)^0,5*B2); 25 )

 

[menef8]

La formula per chi ha excel in italiano è:

Upper=ARROTONDA.MULTIPLO( B2+((A2/100)*(C2/365)^0,5*B2); 25 )
Lower=ARROTONDA.MULTIPLO( B2-((A2/100)*(C2/365)^0,5*B2); 25 )

devo capire prima che si sta facendo altrimenti ....nisba. allora mi rileggo appena possibile il tutto di Cammello e poi vi chiedo come posso aiutarvi

 

[cammello]

immagino che 0,5 alla fine è 1/2 quindi (t/T)^(1/2) mi non mi viene in mente niente adesso. Inoltre, perché 365 e non 250?

La mround in che punto della formula la posizioni?

http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)
"Mathematical definition"

365 perché VSTOXX è normalizzato su base 365 e non 252/256 (o chi più ne ha più ne metta)

Mround, visto che è più facile pensare che chiedere

M8, si prendono i valori di Vstoxx per la prima e seconda scadenza e si calcolano i confini statistici entro cui dovrebbe (DOVREBBE) trovarsi l'indice alla scadenza considerata. Uno strumento in più, non il sacro graal.
Negli ultimi 150 mesi 30 out of boundary, min 0,35 (questo mese ) max 547,32.
Uno strumento in più, non il sacro graal, anzi 550 punti in faccia fanno molto male.


C

 

[cammello]

fino al stasera nel file allegato.
Ci sono pure due tab con i valori originali di stoxx e vstoxx, che ho poi allineato per differenze di date.
Nel tab "serie vstoxx" trovi la serie complete, cheè data da vstoxx(combinazione di) Vstoxx 1m, Vstoxx2m e poi gli altri a seguire.
(cmq, nel tab simulazione trovi il riferimanto alla metodologia)

purtroppo non iresco a salvare come xls, ma solo come xlsx; lo dovresti aprire comq, col viewer

C

sarebbe utile se ci fosse un "deposito" dove metter in comune i file che girano su IO

C

 

[menef8]

per ora solo una osservazione sulla radice di ( t/tau )
adimensinalizzate sono curve comprese tra 0 e 1 nel tempo del periodo scelto, ma con crescita variabile (la pendenza diminuisce). se vengono moltiplicate per un valore portano a quel valore.

partono tutte con una pendenza elevata e diminuiscono all'aumentare del periodo scelto (ci deve arrivare in un tempo maggiore) .
si osserva che i loro rapporti di periodi noti quali 30 60 120 ecc danno sempre sempre gli stessi numeri (simil fibonacci)
t60/30 t/120/30 t365/30
0,707107 0,5 0,286691

ecc

 

[tigre_1a]

già che ci siamo, aggiornamento a venerdì 27.01; vale il solito avvertimento.

C

grazie
dall'ultima volta saliti di scadenza...mi semra che desse di max2600 per febbraio...ora 2650 per marzo....

 

[cammello]

grazie
dall'ultima volta saliti di scadenza...mi semra che desse di max2600 per febbraio...ora 2650 per marzo....

no sono sempre le due scadenze di febbraio e marzo
le due righe:
- 1 scad = febbraio
- 2 scad = marzo
in entrambe le visualizzazoni. Ho solo aggiunto un previsione strategia, che si riferisce a cosa era previsto per la 1 scad il 20.01.

O non ho capito il commento

C