Intermedio o C86 (10 lettori)

[cammello]

Gli spread sulle opzioni stoxx si sta nno richiudendo

C

Put 2500 ne ho venduta (UNA, sono un barbone) pure io.
71.10, sarebbe già in gain adesso nonostante l'indice sia 4 punti sotto a dov'era quando l'ho presa.

la vola continua a scendere

C

 

[Buck]

Dimmi una cosa. con una strategia del genere il max rischio che si puo correre quale puo essere, i margini non vengono intaccati sia che si sale o si scende, al limite si rimette il costo dell-operazione ma a quanto ho visto anche questo e limitato, quindi quale sarebbe unico rischio.
p.s sto iniziando a capire che i future sono limitati rispetto alle opzioni se si ha una buona strategia

Allora è chiaro che devi sapere dove và il mercato per impostarla a rialzo o ribasso.
I margini te li prendono perche cmq vendi opzioni.
In questo modo tu crei un opportunità e un rischio.
L opportunità è la parte comprata la parte rischio decidi tu dove metterla in maniera da vere il theta a 0.
esempio io penso che deve ripartire qualcosa quando il fib sta a 21000 e che andranno a 23000 di fib e che nello stesso tempo non scendono sotto 19000.
La parte rischio la metto sotto 19000 , in questo caso il mio rischio inizia solo sotto 19000 ..perche?
se io alla scadenza dell opzione venduta l indice quota 18990 io perdo 10 punti fib, strike 19000 - il prezzo di quotazione dell indice.
Per cui 18990-19000=10 perdo 10 punti.
Se nel mentre fai l operazione l indice da 21000 scende a 20000 tu hai un drowdown che viene interessato solo fino alla scadenza.
Praticamente a 30 giorni dalla scadenza a 20000 il drow è 10000 euro a 20 giorni dalla scadenza a 20000 sara 5000 alla scadenza diventa 0 perche l opzione tu l hai venduta con uno scambio a qualcuno che pensava che scadesse sotto 19000 scadendo a 20000 l opzione vale 0.
Cmq ci sono forum o altro dove si legge cosa ci si fa con le opzioni.
Questa è una strategia che è fatta su misura x la mia operatività fatta su ciclo intermedio e sui cicli.
Probabile che con altro modo di operare è piu redditizia e meno rischiosa un altra strategia.

 

[ErPantera]

finita anche oggi, cazpita che giornatina

 

[Buck]

OBV divergenza e via.

 

[todd]

x gli appassionati di candele, tutti gli indici europei stanno disegnando buoni segnali di inversione.
Va detto che anche quella di ieri sera a Wall Street era una buona candela...

 

[Robin Hood]

Allora è chiaro che devi sapere dove và il mercato per impostarla a rialzo o ribasso.
I margini te li prendono perche cmq vendi opzioni.
In questo modo tu crei un opportunità e un rischio.
L opportunità è la parte comprata la parte rischio decidi tu dove metterla in maniera da vere il theta a 0.
esempio io penso che deve ripartire qualcosa quando il fib sta a 21000 e che andranno a 23000 di fib e che nello stesso tempo non scendono sotto 19000.
La parte rischio la metto sotto 19000 , in questo caso il mio rischio inizia solo sotto 19000 ..perche?
se io alla scadenza dell opzione venduta l indice quota 18990 io perdo 10 punti fib, strike 19000 - il prezzo di quotazione dell indice.
Per cui 18990-19000=10 perdo 10 punti.
Se nel mentre fai l operazione l indice da 21000 scende a 20000 tu hai un drowdown che viene interessato solo fino alla scadenza.
Praticamente a 30 giorni dalla scadenza a 20000 il drow è 10000 euro a 20 giorni dalla scadenza a 20000 sara 5000 alla scadenza diventa 0 perche l opzione tu l hai venduta con uno scambio a qualcuno che pensava che scadesse sotto 19000 scadendo a 20000 l opzione vale 0.
Cmq ci sono forum o altro dove si legge cosa ci si fa con le opzioni.
Questa è una strategia che è fatta su misura x la mia operatività fatta su ciclo intermedio e sui cicli.
Probabile che con altro modo di operare è piu redditizia e meno rischiosa un altra strategia.

Grazie, comunque anche io vorrei operare su intermedio senza troppo stress.
p.s se hai qualche sito dove si puo leggere sulle opzioni ben venga

 

[Buck]

Certo che se è finito qua cio un bel culo

 

[Buck]

sp500 sembrano tutte sequenze da 3 GG

 

[ErPantera]

Certo che se è finito qua cio un bel culo

già citato stamattina

 

[Buck]

stesso grafico messo 8 giorni fà
dove dicevo 4 15giorni.
1 norm /1 corto/1 corto/1 norm
e la simmetria del ciclo è perfetta .
Per ora la vedo cosi
buona serata
Leonardo