Intermedio o C86

[Rommel]

Credo di aver perso il filo sull'Euro.
Mi pare abbia troppa forza per dove dovrebbe stare.

 

[deltazero]

Avrei preferito avessi risposto alle considerazioni sulle put naked sugli indici, le ho argomentate senza scale e trombe e tu divaghi.

Caro Marco 10 put vendute otm per una manciata di migliaia di Euro da uno scellerato sul nostro indice, seguono il movimento enfatizzando la percentuale duranto il ribasso di un controvalore di 500.000,00 Eur.

Sai quanto potresti perdere vendendo 10 put naked strike 19000 oggi su aprile, se il ns. mercato perdesse il 20% nel prossimo mese ? (senza contare la marginazione che dovresti sostenere nel periodo con un vega che durante il periodo te le farebbe gonfiare a dismisura)

C'è molta gente che compra ancora azioni (io non ho detto che sono meno rischiose...) ho solo detto che piuttosto di comprare azioni, consiglio di vendere put, solo questo e solo in questo caso approvo la vendita di put nude.

non ho intenzione di mettermi a discutere con te , perchè veniamo da 2 mondi diversi

tu segui le greche , io no
tu consideri necessari i tappi fatti nel modo che tu hai messo (configurandoli in spread), per me i tappi sono soldi buttati in cambio della sensazione di sicurezza

 

[Aivojen Siirto]

ciao, infatti sorrido anch'io
ma mi dici come si imposta il valore teorico in assenza di dati? quale menu o sottomenu?

Ciao

non segui Treno eh?

E' un metodo grossolano ma efficace:

Prezzo future= strike dell'opzione -p +c

sul sito di Borsa Italiana trovi che il FIB di giugno vale 20965 e la put 19500 ultimo contratto 735pt. Quindi:

20925 = 19500 -735 +c

c= 20925 - 19500 +735 = 2160pt

La put 20000 ieri sera valeva 820: prova tu, il risultato te l'ho già dato

Il motivo di questa equivalenza sta nella parità tra le call e le put e la loro relazione con il prezzo del future: se così non fosse si creerebbero possibilità di arbitraggio che porterebbero immediatamente i prezzi a riequilibrarsi. Quindi, se ti manca un prezzo, put o call che sia, lo puoi calcolare da quelli che hai.

Ciao

 

[Aivojen Siirto]

ciao, grazie ma mi riferivo al programma . dove si sceglie la modalita teorica in assenza di valori? perchè ti mancano sia le call che le put e dalla tua formula ne devi conoscere almeno uno

No, su Fiuto nn lo so, non lo uso. Immagino che puoi introdurre a mano il prezzo xchè ho visto Cagalli farlo. Cmq se ti manca sia il prezzo delle put che quello delle call nn puoi calcolare nulla a meno di nn ricorrere alla Black-Scholes

 

[freesurfer]

ma quale cinismo nell'ultimo terremoto del 1995 la borsa giapponese perse il 55% in 5 mesi, Fate voi

scusami ma a me non tornano questi dati

dal 17/1/1995

il giappone perse circa il 30%.................e poi kiuse l anno con un recupero del 45%..............sopra il valore da dove aveva iniziato a scendere...........proseguendo fino al luglio 96 con un recupero del 60% dal minimo segnato.

così dai miei grafici

 

[Buck]

Buongiorno

 

[Buck]

Giornaliero dovremmo essere sulla 2 meta.

 

[Buck]

settimanale che dovrebbe essere ripartito visto la rottura in 2 volte della trend , con ce ancora pla conferma della media rossa su gialla , ma non credo manchi molto

 

[menef8]

Buongiorno

giorno. chi fa qualche caffe?? a me col rhum

 

[Buck]

Sul mensile e 15GG segnali ancora non ce ne sono , ma è normale anche se potrebbero essere ripartiti dopo 5 ora non è possibile avere segnali sul mensile.
Solitamente avvengono dopo la chiusura del primo 2GG