S&P 500 Ipotesi cicliche su SP500

[Elico64]

SP500: ciclo Mensile (T+2)

.....
Tuttavia, non essendo ancora del tutto espirata la finestra temporale nella quale ricercare il minimo conclusivo dell'attuale T-1, è possibile che 1591.4pt possa venire ulteriormente ritoccata al ribasso all'interno della seduta odierna.
.......

Dopo la decisa quanto inaspettata spinta che ha contraddistinto la seduta di giovedì 11Apr, l’SP500 rientra nei “ranghi ciclici” e conclude, facendo registrare un low a 1579.97pt, il 2°ciclo a 2gg(T-2) del T+1 in corso dal 5Apr.

In ottica di brevissimo periodo rileviamo come la tenuta di quota 1580pt o un nuovo high (>1597.35pt) decreterà l’avvento di una nuova oscillazione a 4 sedute(T-1). Per contro la formazione di un minimo inferiore a quello sperimentato ieri, condurrà inequivocabilmente l’SPX verso la conclusione del 1°Tracy di questo Mensile.

Stante questo contesto ciclico, particolare attenzione va riposta nel comportamento della struttura ciclica inversa di breve periodo Tracy+1 poiché il mancato rispetto del vincolo ribassista imposto dalla polarità dall'attuale 6/8gg sul successivo ciclo Tracy (centratura in alto nel chart), creerà i presupposti per un’inversione di medio periodo di grado T+3.

Buon weekend.

 

[Aivojen Siirto]

Uffah, avevo risposto ma mi si è cancellato tutto

Va beh ci riprovo domattina che ho più tempo.

Ti riporto solo l'ultima frase:

"prova a calcolare quanto il mercato quota l'ipotesi di raggiungere i 1400"


Ciao

x Toptrader

Proviamo a riscrivere quello che già avevo scritto ieri .

Premetto che non faccio opzioni su SP500 per cui non sono esperto.
Cmq le strategie sono uguali e se vuoi impostare una strategia in simulazione (mi rivolgo a Toptrader) e seguirla, ti do una mano dal punto di vista teorico.

E allora cominciamo dalla teoria

1) Per ogni strategia impostata ci vuole un ipotesi.

2) Se l'ipotesi è giusta è meglio , ma non indispensabile. Se non fosse giusta, ci vuole un piano b, oppure c, d.... Quindi ci vogliono dei paletti di controllo e, qualora raggiunti, si passa al piano alternativo che sarebbe meglio fosse predeterminato

3) L'ipotesi necessita di 2 specifiche: tempo e strike. Con questi elementi in testa si può stendere la strategia. Si sale o si scende "generici" non sono ipotesi da opzioni, sono ipotesi rolleyes da future, mini o altri strumenti. Alcuni esempi di tipologia tipica che rendono le opzioni uno strumento efficace sono:
a) Credo che vada a "strike" entro il "tempo".
b) Credo che non vada a "strike" entro il "tempo".
c) Credo che vada a "strike" entro il "tempo", ma poi dovrebbe stornare/rimbalzare.
d) Non andrà mai a "strike" fino a "tempo"
e) Non so dove azzo vada, ma da qualche parte và entro il xxxx
f) Vada dove vuole ma poi torna qui entro il "tempo"
g) Resterà per "tempo" tra "strike" e "strike"
h) i) l) ...........

Come vedi sempre strike e tempo (anche la "e" e la "f" hanno uno strike, è quello di oggi).

Questi sono esempi di possibili strategie, modificabili in corso d'opera, in cui le opzioni forniscono quella plasticità che nessun altro strumento può offrire.


Quindi:
a) Fai un ipotesi
b) definisci strike e tempo
c) definisci il capitale e il rischio approssimativo che vuoi assumere

Infine: mi sembra che tu voglia prepararti ad andare short. Se non formuli un ipotesi di strike e tempo lo strumento migliore è il future ma -1future= +p -c: le opzioni avrebbero senso se pensi che il trend di medio periodo sia al ribasso ma con rimbalzi temporanei. In questo caso si tiene aperta la parte +p e, quando si ipotizza il rimbalzo, si chiude prendendo profitto, la parte -c per poi riaprirla più in alto.

Ciao

 

[toptrader]

x Toptrader

Proviamo a riscrivere quello che già avevo scritto ieri .

Premetto che non faccio opzioni su SP500 per cui non sono esperto.
Cmq le strategie sono uguali e se vuoi impostare una strategia in simulazione (mi rivolgo a Toptrader) e seguirla, ti do una mano dal punto di vista teorico.

E allora cominciamo dalla teoria

1) Per ogni strategia impostata ci vuole un ipotesi.

2) Se l'ipotesi è giusta è meglio , ma non indispensabile. Se non fosse giusta, ci vuole un piano b, oppure c, d.... Quindi ci vogliono dei paletti di controllo e, qualora raggiunti, si passa al piano alternativo che sarebbe meglio fosse predeterminato

3) L'ipotesi necessita di 2 specifiche: tempo e strike. Con questi elementi in testa si può stendere la strategia. Si sale o si scende "generici" non sono ipotesi da opzioni, sono ipotesi rolleyes da future, mini o altri strumenti. Alcuni esempi di tipologia tipica che rendono le opzioni uno strumento efficace sono:
a) Credo che vada a "strike" entro il "tempo".
b) Credo che non vada a "strike" entro il "tempo".
c) Credo che vada a "strike" entro il "tempo", ma poi dovrebbe stornare/rimbalzare.
d) Non andrà mai a "strike" fino a "tempo"
e) Non so dove azzo vada, ma da qualche parte và entro il xxxx
f) Vada dove vuole ma poi torna qui entro il "tempo"
g) Resterà per "tempo" tra "strike" e "strike"
h) i) l) ...........

Come vedi sempre strike e tempo (anche la "e" e la "f" hanno uno strike, è quello di oggi).

Questi sono esempi di possibili strategie, modificabili in corso d'opera, in cui le opzioni forniscono quella plasticità che nessun altro strumento può offrire.


Quindi:
a) Fai un ipotesi
b) definisci strike e tempo
c) definisci il capitale e il rischio approssimativo che vuoi assumere

Infine: mi sembra che tu voglia prepararti ad andare short. Se non formuli un ipotesi di strike e tempo lo strumento migliore è il future ma -1future= +p -c: le opzioni avrebbero senso se pensi che il trend di medio periodo sia al ribasso ma con rimbalzi temporanei. In questo caso si tiene aperta la parte +p e, quando si ipotizza il rimbalzo, si chiude prendendo profitto, la parte -c per poi riaprirla più in alto.

Ciao

Eccoti Aivojen e grazie dell'aiuto.
Stai pianificando in maniera molto professionale il tutto, ottimo!
Premesso che Pat potrebbe meglio definire sia strike che tempo, io inizio dicendo la mia (sempre prendendo spunto dalle analisi di Pat)

L'idea di fondo e' che entro giugno si scenda quanto meno del 10% (presupporre un TGT piu' preciso per la chiusura di un annuale e' po difficilotto)
Per adesso ancora non ci sono le evidenze cicliche quindi inizierei con l'ipotesi a:
credo che scenda a 1400 entro giugno 2013 ma voglio spendere poco, 250$

Al crearsi di un ciclo tracy inverso rialzista andrei con quest altra strategia:
credo che entro giugno sara' sotto i max registrati (1590 circa per adesso)
anche qui non vorrei spendere troppo, circa 250$

Prossimo step:
Alla rottura di 1538 appesantire la struttura ribassista, ossia:
Credo che entro giugno scenda a 1450
Credo che entro giugno non oltrepassera' i max di aprile

Che ne dici?

Ciao

ps.at se ci vuoi dare i tuoi strike e tempi ancora meglio

 

[toptrader]

Io pensavo di fare subito cosi:

+4put 1425/06
-5put 1375/06

Dopo il primo Tracy inverso rialzista

-1c 1580/06
+1c 1600 o 1620/06

Dopo un Tracy indice ribassista

+1put secca finanziata da -1 call secca
Oppure se c'e' qlc di meglio con minor rischio, dicci tu

Poi ancora:
Sui presumibili minimi del primo T+2 inverso rialzista,
fare incetta di put otm

 

[Aivojen Siirto]

Io pensavo di fare subito cosi:

+4put 1425/06
-5put 1375/06

Dopo il primo Tracy inverso rialzista

-1c 1580/06
+1c 1600 o 1620/06

Dopo un Tracy indice ribassista

+1put secca finanziata da -1 call secca
Oppure se c'e' qlc di meglio con minor rischio, dicci tu

Poi ancora:
Sui presumibili minimi del primo T+2 inverso rialzista,
fare incetta di put otm

Domani, fornisci i prezzi delle put dello spread + piccolo che trovi su 06 per i target 1500, 1450 e 1400 (ad es 1490-1510; 1460-1440 e 1410-1390), che calcoliamo le probabilità che il mercato fornisce a queste ipotesi. Le opzioni che usi sono 1pt 50$ o 100$?

 

[Doctortrade]

Dopo la decisa quanto inaspettata spinta che ha contraddistinto la seduta di giovedì 11Apr, l’SP500 rientra nei “ranghi ciclici” e conclude, facendo registrare un low a 1579.97pt, il 2°ciclo a 2gg(T-2) del T+1 in corso dal 5Apr.

In ottica di brevissimo periodo rileviamo come la tenuta di quota 1580pt o un nuovo high (>1597.35pt) decreterà l’avvento di una nuova oscillazione a 4 sedute(T-1). Per contro la formazione di un minimo inferiore a quello sperimentato ieri, condurrà inequivocabilmente l’SPX verso la conclusione del 1°Tracy di questo Mensile.

Stante questo contesto ciclico, particolare attenzione va riposta nel comportamento della struttura ciclica inversa di breve periodo Tracy+1 poiché il mancato rispetto del vincolo ribassista imposto dalla polarità dall'attuale 6/8gg sul successivo ciclo Tracy (centratura in alto nel chart), creerà i presupposti per un’inversione di medio periodo di grado T+3.

Buon weekend.

Buongiorno a tutti,
Stante l'apertura in. GAP down dei futures, gli usa non sembrano ancora aver chiuso il ciclo tracy..
Se questo venisse confermato all'apertura dei mercati come centrereste questo movimento tracy dal 5 aprile?
Se ci fosse un altra oscillazione t-1 questa non dovrebbe essere vincolata al ribasso rispetto al prezzo di apertura odierno?
Grazie

 

[Elico64]

Buongiorno a tutti,
Stante l'apertura in. GAP down dei futures, gli usa non sembrano ancora aver chiuso il ciclo tracy..
Se questo venisse confermato all'apertura dei mercati come centrereste questo movimento tracy dal 5 aprile?
Se ci fosse un altra oscillazione t-1 questa non dovrebbe essere vincolata al ribasso rispetto al prezzo di apertura odierno?
Grazie

Ciao Doctor, buongiorno a tutti,

fermo restando che i conti, sul mercato cash, si fanno alle 15:30, non posso far altro che ribadire quanto asserito nel commento di sabato scorso.

Sotto a 1580pt l'SPX andrà a concludere il 1°ciclo Tracy(almeno), sopra quel livello di Prezzo, invece, sarà nuovo T-1, il 2°del T+1 nato dal minimo del 5Apr.

 

[toptrader]

Buongiorno a tutti

Ecco i prezzi Alvojen

Premetto che io avevo inserito un ratio con uno spread di 50 pt perche' farlo con spread di soli 20pt, anche se viene addirittura una struttura a credito, ma non sia mai scende velocissimo hai un loss dietro da coprire un po troppo "rosso"

 

[toptrader]

Io preferirei partire con una cosa piu' soft come questa per esempio

 

[Aivojen Siirto]

Buongiorno a tutti

Ecco i prezzi Alvojen

Premetto che io avevo inserito un ratio con uno spread di 50 pt perche' farlo con spread di soli 20pt, anche se viene addirittura una struttura a credito, ma non sia mai scende velocissimo hai un loss dietro da coprire un po troppo "rosso"

"Vuoi che muoro? Dillo, tu vuoi che muoro!
Tuo padre ti metteva sull'altalena e poi ti spingeva con badile?
Tua madre ti metteva candeggina in biberon?
Io muoro, se assaggio questo muoro!"



Scherzi a parte, non ho mai detto di voler aprire uno spread di 20pt, mi servivano i prezzi per cercare di farti vedere il mercato con occhi diversi, non siamo ancora all'operatività.

Passiamo ancora alla teoria: non conoscendo il mercato, come ti ho premesso, ho cercato e tu dovresti cercare di rispondere alla domanda: "ma il mercato quante probabilità dà all'ipotesi di raggiungere i 1400pt (1450, 1500...) entro giugno?"
E' semplice: confronti le possibilità che il mercato quota la "scommessa 1400" con quelle che tu stimi con altri metodi (palla di vetro, fondi di caffè, interiora di uccelle o AT o AC) e poi decidi se vale la pena di accettare la scommessa ed eventualmente quanti soldi metterci.
Come si fa?
Si prende la spread più piccolo (per questo ti chiedevo uno spread di 20pt), si calcola il valore dello spread e poi il valore della probabilità stimata dal mercato: io lo calcolo per i 1400, tu per i 1450 e 1500 sui dati che hai fornito. Fai che non muoro

Cominciamo:
a) put 1390: acquista 4,25 vende 4,7. Facciamo fattibile 4,5
b) put 1140: acquista 5,25 vende 6,0. Facciamo fattibile 5,6
c) 5,6-4,5=1,1
d) Da imparare a memoria: "In qualsiasi spread verticale, quando il future corrispondente (nel nostro caso giugno) tocca il valore medio dello spread, lo spread vale la metà della differenza degli estremi". Nel nostro caso cosa significa? Lo spread è di 20pt quindi significa che in qualsiasi momento il future tocchi i 1400 (per assurdo anche domani o tra 1 settimana), quello spread varrà 10pt!
e) siamo arrivati alla conclusione, presto fatta: paghi 1,1, potresti incassare 10: 10/1,1= 9,09. La tua scommessa 1400/06 è pagata 1 a 9,09 cioè per ogni dollaro che metti, se vinci te ne danno 9,09: non male. Ma sono scemi? No, non sono scemi, vediamola dalla parte loro: "Io (mercato) reputo che la probabilità che si vada a 1400 entro giugno sia di 100/9,09=11% per cui sono disposto a pagare quella quota".

Adesso hai degli elementi in più: sai che giochi contro probabilità (89% di probabilità di perdere) e che la quota è interessante (1 a 9 è un buon reward/risk). Quanto ci giochiamo con l'89% di probabilità di perdere? Dipende dalla bontà del tuo segnale e/o analisi: se ritieni il segnale sicuro al 90% ci metti tanti soldi, se lo ritieni al 10% non ci metti niente o pochissimo perchè la quoti come il mercato.

Adesso prova a calcolare le quote per 1450 e 1500: ovviamente saranno più basse perchè gli strike sono più vicini. Poi decideremo che rischio assumere, da che livello vorremmo essere in gain ecc, ecc.

Capito il ragionamento?

"Non fare diludendo"


Ciao