FTSE Mib Futures La crisi sta per finire....

[DRIVE]

capisci il mio stato emotivo
comunque mi bastano i 18.000 di ftsemib

non parlo di crollo o reverse.

lo capisco, vedi che scrivo anche qui

il brutto di chi e' short come te e' che lo e' da valori molto piu' bassi e molti saltano, chiudendo ai primi ribassi...rispingendo su il mercato

io mi auguro, per te e per molti altri, di sbagliarmi completamente..

 

[ninjaxx]

dai 18.000 di ftsemib non è basso

sono 1000 pt

con un composite a 4070 e sp a 1815

non scherziamo

 

[NickM]

Era ora c...o !!!
Vediamo se chiudono solo il Tracy target 1796 oppure hanno deciso di franare

 

[shybrazen]

..per non parlare di giugno, dove pare ci sara' la fine del mondo Made in Italy..sempre secondo il mondo degli opzionisti, di chi oggi compra una put giugno strike 15000 a 190..cioe' a 475 euro...

visto da oggi, sembrano praticamente folli questi....

..e pensa che a giugno una call 20000..costa 630 ( 1575 euro)....cioe' un capso

il mercato e' super pessimista..roba da crollo

La put 15000 06/14 paga una volatilità implicita del 27%, la call 20000 06/14 invece paga una volatilità implicita del 15%.
E' da questo skew di volatilità che reputi che il mercato sia super pessimista?

Faccio poi un collage dei vari differenziali aggiornati di open interest delle opzione e future di dax, cac40, fib ed eurostoxx e ti chiedo se anche qui per te si vede che i mercati sono super pessimisti.

Scusate l'intrusione ma voglio capire meglio come vengono letti i dati oggettivi del mercato, ovvero open interest, volumi e volatilità.

 

[Umbolox]

È arrivato o' professore

 

[DRIVE]

La put 15000 06/14 paga una volatilità implicita del 27%, la call 20000 06/14 invece paga una volatilità implicita del 15%.
E' da questo skew di volatilità che reputi che il mercato sia super pessimista?

Faccio poi un collage dei vari differenziali aggiornati di open interest delle opzione e future di dax, cac40, fib ed eurostoxx e ti chiedo se anche qui per te si vede che i mercati sono super pessimisti.

Scusate l'intrusione ma voglio capire meglio come vengono letti i dati oggettivi del mercato, ovvero open interest, volumi e volatilità.

a monte della vola..e degli altri mercati, tu fatti questa domanda :

siamo a 19000

se io volessi comprarmi un 2000 punti sopra o sotto di questo valore di adesso e questo acquisto riguardasse giugno 2014, io noto che i valori sono ben diversi

una call 21000 ha un valore di 354

una put 17000 ha un valore di 542

secondo te il mercato che prezza 2000 punti di scostamento in giu', molto di piu' in % di 2000 punti di scostamento all'insu'...e' un mercato rialzista??

il mio ragionamento poi, sulla Put 15000..a 188 ...4000 punti da qui, una follia nell'ottica di un'evoluzione economica positiva, con un listino che sta malgrado i 19000, molto basso nel suo contesto storico e nel contesto di relazione con gli altri listini..con tutti questi presupposti una put 15000 ha senso???

Oggi ??

lo ha eccome nel suo prezzo che e' assurdo

lo stesso discorso vale per la call 23000 che vale meno della meta' della sua corrispondente put 15000

 

[shybrazen]

a monte della vola..e degli altri mercati, tu fatti questa domanda :

siamo a 19000

se io volessi comprarmi un 2000 punti sopra o sotto di questo valore di adesso e questo acquisto riguardasse giugno 2014, io noto che i valori sono ben diversi

una call 21000 ha un valore di 354

una put 17000 ha un valore di 542

secondo te il mercato che prezza 2000 punti di scostamento in giu', molto di piu' in % di 2000 punti di scostamento all'insu'...e' un mercato rialzista??

il mio ragionamento poi, sulla Put 15000..a 188 ...4000 punti da qui, una follia nell'ottica di un'evoluzione economica positiva, con un listino che sta malgrado i 19000, molto basso nel suo contesto storico e nel contesto di relazione con gli altri listini..con tutti questi presupposti una put 15000 ha senso???

Oggi ??

lo ha eccome nel suo prezzo che e' assurdo

lo stesso discorso vale per la call 23000 che vale meno della meta' della sua corrispondente put 15000

La volatilità implicita prezzata nelle opzioni ha valori medi per gli strike atm, valori più alti per gli strike molto bassi che corrispondono alle call deep itm ed alle put deep otm, e valori molto più bassi per gli strike molto alti che corrispondo alle call deep otm ed alle put deep itm.
Analizzando nello specifico l'esempio da te proposto, put 15000 e call 23000, non riesco a notare niente di particolare se non un normalissimo skew di volatilità che prezza quegli stessi strike con il solito modello black and sholes. Non se ne può ricavare nessun tipo di sentiment, anzi, è la classica forma di uno smile intermedio dove le "code grasse" della distribuzione vengono ovviamente sovraprezzate.
Potrebbe magari essere più interessante confrontare i valori atm con le code grasse negative delle otm per capire se le volatilità prezzate si discostano di percentuali significative, cosa che attualmente il mercato non sta affatto facendo.
Domani comunque a mercato aperto posterò i vari skew del ftsemib in real time così chi vorrà farà le sue inferenze.

 

[DRIVE]

ocio

 

[NickM]

Le mie resistenze daily:
16,67 ema 65
17,60
18,50 neanche qui in pari
19,88 ema 200

Come si dice? Ai posteri...

 

[ninjaxx]

Le mie resistenze daily:
16,67 ema 65
17,60
18,50 neache qui in pari
19,88 ema 200

Come si dice? Ai posteri...

a 16,50 loss che scende a 20.000 euro

e pensare che a 19500 di nostrano lossavo quasi 37000 euro

un primo passo è stato fatto

potrei gestire un loss di questo tipo, visto il dividendo 2013 e il gain sulle 46 operazioni

sta di fatto che la 47esima operazione è un disastro, a meno che si vada sotto 17.800 di ftsemib

per ora resto short e osservo

minimi crescenti e massimi decrescenti sul ftsemib...