Le ali

  • Creatore Discussione Creatore Discussione giapao
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altra cosetta che non avevo visto...il giorno 1 di marzo era venerdi', percio' le scadenze di marzo sono finite il 15 ( terzo venerdi' del mese) portando la scadenza di aprile ,per un problema di calendario al 19-4

ballano 4 gg...+1

spettacolo
 
cioe' il rollaggio mese su mese sta dando agli operatori una scadenza di 5 settimane piene....e' una rarita' che lascia spazio a correzioni di errori di valutazione da un lato e dall'altro a voli pindarici con grafici o tecniche
 
varda qui

l'allegria si vede sulle call, ma sugli strike otm..se la valutazione e' sbagliata , entra il future a copertura...ma hanno una settimana in + per valutare

le puts ci sono



28-03 max.JPG
 
no?

vola a 9 sedute siamo al minimo circa..se anche oggi salisse il listino va sotto 10

ma se una settimana e' aggratis....capisciamme'

28-03 vola a 9.JPG
 
no?

vola a 9 sedute siamo al minimo circa..se anche oggi salisse il listino va sotto 10

ma se una settimana e' aggratis....capisciamme'

Vedi l'allegato 734428

Traducendo e sintetizzando il tutto...
a tuo parere, sulla base delle considerazioni fatte e su cio ' che hai messo.....han solo piu' tempo per fare i loro magheggi con piu' tranquillita'e riequilibrarsi ( qualora.....) oltre al fatto che non si vedono( o non pensano :d:)a disastri all orizzonte....:rolleyes:
 
innanzi tutto la complessita' del mercato e la difficolta' nel cercare di capirlo , deve essere il titolo di ogni analisi

qui c'e' un mercato bullish che sta caricandosi a rotazione di tutto cio' che respira ( o quasi)

ma in questa euforia c'e' un mercato parallello dello " yogurt", quello che ha la data di scadenza che si sta vendendo il bullish

e questo mese punta sulla discrasia temporale delle opzioni mese su mese

ma e' anche pronto a dire : se sbaglio mi gioco questo tempo per coprirmi ( cosa che gli altri mesi non aveva)
 
mi sono dimenticato di evidenziare sulla sinistra la call5250

ma sia a destra che a sinistra e' evidente un movimento neutro a somme
 

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