lettura degli indicatori

[GERVASI]

1. SCELTA DEI GRAFICI

La prima cosa che dobbiamo fare è scegliere il FRAME TIME ossia quali sono i tempi a noi congeniali per il nostro trading.
Una volta scelti i tempi utilizzeremo DUE grafici affini.
Lo scalper utilizzerà grafici con tempi di uno e cinque minuti,il trader meno attivo utilizzerà grafici a quindici e cinque minuti,chi non si può permettere di stare davanti al pc tutto il giorno utilizzerà grafici settimanali e giornalieri e via dicendo.
Per leggere il grafico useremo barre o candele o qualsiasi altra diavoleria che l'AT ci propina e a noi familiare.
Ricapitolando importante in questo capitolo è la giusta scelta del frame time e l'uso di almeno due grafici.


2. INDIVIDUAZIONE DEL TREND

Per individuare il trend possiamo usare molti strumenti che l'AT ci mette a disposizione dalle medie mobili, ai pivot,agli oscillatori ,linee,trendlinees e quanto altro ognuno conosce e utile a tal senso.
Lo strumento che andiamo ad usare deve dirci in modo chiaro se il trend sui nostri grafici è positivo oppure negativo rispetto al frame time da noi usato,come vedremo in seguito questo sarà fondamentale per la nostra operatività.
Quindi lo strumento che useremo dovrà essere semplice e chiaro al fine di individuare il giusto trend nei nostri grafici.

 

[Charlie]

Uno degli indicatori che ho scoperto ultimamente è il directional movement index dove l'ADX mi da la tendenza quando è superiore a 30,mentre DMI+ e DMI- mi danno la direzione.
Oggi per esempio il mib 30 non è in tendenza perchè ADX circa 25 mentre DMI+ > DMI- indica direzione rialzista.Insomma questo indicatore oggi ci dice di stare flat.

In altro thread dici di fare trading sul fib da 3 anni, fai un thread in cui ti atteggi da professore del trading in 14 lezioni e poi dici di aver scoperto l'ADX ultimamente?
Ma non vedi che i tuoi post vengono ignorati sistematicamente dai veri esperti che in questo forum sono presenti in discreta quantità?
I tuoi thread sono abbastanza letti, questo è vero, ma credo che la maggior parte lo faccia, come me ad esempio, per farsi 4 risate e vedere fino a che punto vuoi arrivare a sput.tanarti.
Te l'ho già detto, questo è un forum serio popolato da gente seria, che delle tue banali e scontate affermazioni non sa proprio cosa farsene.
Ritenta su qualche altro forum, forse troverai un humus più adatto alle tue gurate!

Charlie

 

[GERVASI]

3. SEGNALI DI ENTRATA

Ogni buon sistema che si rispetti deve avere dei precisi segnali di entrata.
Sui nostri due grafici andremo a collocare degli strumenti ,degli indicatori che ci diranno quando entrare sul mercato,essi dovranno essere semlici e precisi.Anche qui ognuno può usare lo strumento tecnico che preferisce dall'incrocio delle medie mobili piuttosto che il brekout dei max/min piuttosto che il superamento di un pivot di resistenza o lo sfondamento di quello di supporto e via discorrendo.L'importante che ci siano che siano validi e che ci atteniamo fedelmente ad essi.

4. SEGNALI DI USCITA

Se il segnale d'entrata è indispensabile per una strategia vincente lo è ancor più il segnale d'uscita (il cosiddetto stop loss o stop profit).
Una cosa è meglio dirla subitogni fallimento del segnale d'entrata è un segnale d'uscita dalla posizione.
Anche qui possiamo usare qualsiasi strumento o indicatore che ci dia la dritta per uscire dalla posizione:ad esempio un prezzo che va sotto la media mobile se siamo al rialzo o sopra se siamo al ribasso,oppure un prezzo che scende sotto un pivot di resistenza se siamo long,oppure lo stocastico che scende sotto 70 e via discorrendgnuno si può sbizzarrire con i suoi strumenti preferiti purchè validi e precisi,l'importane è,ripeto,darsi delle regole e ad essi attenersi srupolosamente,l'improvvisazione in borsa non paga.

 

[GERVASI]

5. PRINCIPI DI MONEY MANAGEMENT

Materia quanto mai ostica poco usata dai trader e difficile da spiegare.
Intanto incominciamo a dire che il money management ci deve indicare la percentuale del nostro capitale dedicata al trading da investire in ogni singola operazione.Che tradotto in parole semplici significa che quando le probabilità a nostro favore sono buone investeremo di più,quando sono meno buone investiremo di meno.
La formula di Kelly è la classica formuletta che ci dice con precisione la percentuale da investire in base alla bontà del nostro sistema,ma quanti sanno calcolare la bontà del proprio sistema?Credo pochi, per cui bisogna trovare altri modi.
Un primo modo molto conosciuto è quello che prevede l'entrata con il 100% del capitale per poi liberarsi di un primo terzo quando il mercato inizia ad andarci contro,di un secondo terzo quando ritraccia per la seconda volta e lo stop dell'ultimo terzo sotto l'ultimo supporto .
Un secondo modo anch'esso molto conosciuto prevede l'entrata a percentuali successive man mano che il trend è a nostro favore e spostando lo stop loss sull'ultimo supporto(trailing stop),si liquida tutto insieme.
Un terzo modo,infine,prevede che le percentuali da usare vengono calcolate in base al prezzo rispetto ad apposite medie mobili.
Insomma la materia è ostica e per questo poco usata dai trader ,ma direi che è indispensabile per la buona riuscita della nostra strategia.

 

[GERVASI]

Proviamo a spiegare meglio le cinque fasi per arrivare alla costruzione di un modello di trading.
Siamo difronte ai nostri DUE GRAFICI.
Il grafico con ciclo superiore che trend ha?
Il grafico con ciclo inferiore che trend ha?
Se i TREND sono entrambi positivi prendiamo in considerazione solo posizioni LONG
Se i TREND sono entrambi negativi prendiamo in considerazione solo posizioni SHORT.
Se i trend sono discordi non apriamo nuove posizioni.
Ora bisogna decidere quali devono essere le situazioni che ci fanno entrare in posizione.
Ossia il SEGNALE DI ENTRATA.
La prima cosa che raccomando prima di entrare in posizione è quardare ancora prima qual'è il nostro stop loss.
Non deve essere troppo lontano altrimenti se l'operazione va male perdiamo troppi soldi.Quindi dobbiamo essere in linea con l'aforisma piccole perdite.
Quindi decidiamo il segnale d'entrata in base al nostro grafico e le nostre competenze,ma devono essere segnali certi dove la semplice lettura del grafico ci fa prendere la nostra decisione non deve essere un nostro capriccio.
Per esempio se uno decide di entrare sui breakout sarà il superamento di quel max o min che ci farà prendere posizione,se si decide di usare le medie mobili sarà il loro incrocio che ci farà entrare sul mercato.
Naturalmente lascio ad ognuno la decisione su quali strumenti utilizzare a supporto di questa decisione purchè siano strumenti di indubbia efficacia.

 

[GERVASI]

I pivot oltre che dare livelli di supporto/resistenza possono essere usati per costruirsi una media mobile particolare che se usata con due frame time diversi ci può indicare come posizionarsi sul mercato.

 

[GERVASI]

SEGNALE DI USCITA.

Tutte le volte che un segnale d'entrata fallisce quello è il segnale che bisogna uscire dalla posizione.Da questa regola principale traiamo tutto sullo stop profit.
Di esempi ne possiamo fare a bizzeffe.
Se entro quando è stata superata una resistenza,la perforazione della stessa mi fa uscire dal mercato.
Se entro su un incrocio di media mobile,la perdita di questo incrocio mi fa uscire dalla posizione.
Nello stop profit dovrò usare uno strumento che mi dirà quando abbandonare per salvaquardare quanto guadagnato.
Il trailing stop è quello che si usa nella maggior parte dei casi alzando di volta in volta lo stop sotto l'ultimo supporto o ritracciamento,ma anche una media mobile o un'oscillatore o qualsiasi altro strumento che a voi piaccia purchè efficace.
Quindi via dal mercato quando la vostra posizione non è congrua alla situazione di mercato.
Non è congrua quando ad esempio nei due grafici il trend non coincide,quando è stato superato un min o un supporto se siete long o un max o una resistenza se siete schort,,quando in qualunque modo il mercato vi va contro.
Quando ci sono queste situazioni non indugiare e uscire dal mercato.
Infine l'ultima cosa che manca ad un sistema di trading è il MONEY MANAGEMENT.
La formula di Kelly sarebbe ideale ma sfido chiunque sappia i numeri giusti per usarla.Allora cosa potremmo fare?
possiamo usare un primo metodo semplice Si entra sul mercato con tre contratti e alla prima debolezza liquidiamo il primo,alla seconda debolezza liquidiamo il secondo allo stop profit liquidiamo il terzo.
Oppure potremmo entrare ad ogni segnale di acquisto con un nuovo contratto e ed uscire ad ogni segnale di vendita .
Potremmo,infine,usare due medie mobili per decidere la quantità di capitale:
ad esempio medie mobili 9 e 27.
Nel long
prezzo sotto la 9 e la 27 usiamo 1/3 di capitale
prezzo sopra la 9 e sotto la 27 usiamo 2/3 di capitale
prezzo sopra la 9 e la 27 usiamo 3/3 di capitale
prezzo sotto la 9 ma sopra la 27 usiamo 2/3 di capitale
nello short useremo la situazione inversa.
useremo più capitale nei momenti più favorevoli,ne useremo meno nei momenti meno favorevoli.

 

[GERVASI]

Le candele giapponesi da sole o più spesso in pattern sono riportati da un'infinità di autori come predittive dell'andamento futuro dei prezzi.

FALSO

I pattern sono validi solo quando associati a un piano di trading che comporta bassi rischi perchè protetti da stop e profit di maggiori dimensioni.

 

[GERVASI]

Un esempio della falsità di alcuni pattern è la famosa candela ribassista.
Un famoso libro riportava questa formula metastok per individuarla:
H-L=HHV(H-L,7)
AND H=HHV(H,22)
AND CAND H-O>C-L
provatela e vedrete che il più delle volte il mercato invece va su.

 

[GERVASI]

Mib30 grafico a tre anni ritracciamenti di fibonacci
rimbalzo al 61%
Mi pare che dovremmo essere arrivati punto più punto meno.