long isoalpha di posizione

[IlNiubbo]

Buongiorno,

un'altra ipotesi di lavoro: diciamo che io ho 500 ENI, che per motivi vari, ho deciso di vendere a 14. Avendo fissato già il TP, posso vendere anche una call a 14 su Novembre, incasserò pochi spiccioli.

Se non tocca mai 14, sono spiccioli guadagnati;
Se va sopra 14, a scadenza si prenderanno le mie a 14, ma tanto sempre a 14 le volevo vendere;

Sembra quindi un caso win-win, l'unico scenario sfavorevole mi pare che sia se va a 14 prima della scadenza e poi torna indietro, senza opzioni io avrei venduto a 14, invece adesso non posso e devo vedere sfumare il gain. Domande:

1) Ci sono altri scenari sfavorevoli?
2) Come posso neutralizzare questo caso, pensavo di vendere una PUT 14 (uso stop-loss) se/quando tocca i 14.

3) Volevo guardare i prezzi delle opzioni per ragionare sui numeri, ma quando ho tempo per studiare, sera e weekend, a mercati chiusi, i vari siti teleborsa, borsa italiana, ecc. hanno i prezzi vuoti. C'è un sito che mi riporti gli ultimi prezzi di venerdì delle varie scadenze e strike?

Grazie a chi vorrà rispondere!

 

[911]

Buongiorno,

un'altra ipotesi di lavoro: diciamo che io ho 500 ENI, che per motivi vari, ho deciso di vendere a 14. Avendo fissato già il TP, posso vendere anche una call a 14 su Novembre, incasserò pochi spiccioli.

Se non tocca mai 14, sono spiccioli guadagnati;
Se va sopra 14, a scadenza si prenderanno le mie a 14, ma tanto sempre a 14 le volevo vendere;

Sembra quindi un caso win-win, l'unico scenario sfavorevole mi pare che sia se va a 14 prima della scadenza e poi torna indietro, senza opzioni io avrei venduto a 14, invece adesso non posso e devo vedere sfumare il gain. Domande:

1) Ci sono altri scenari sfavorevoli?
2) Come posso neutralizzare questo caso, pensavo di vendere una PUT 14 (uso stop-loss) se/quando tocca i 14.

3) Volevo guardare i prezzi delle opzioni per ragionare sui numeri, ma quando ho tempo per studiare, sera e weekend, a mercati chiusi, i vari siti teleborsa, borsa italiana, ecc. hanno i prezzi vuoti. C'è un sito che mi riporti gli ultimi prezzi di venerdì delle varie scadenze e strike?

Grazie a chi vorrà rispondere!

Come spesso accade ed io ne sono il primo, mescoliamo attività e mentalità di trader con quella da “opzionista” e questo ci crea delle pippe mentali astronomiche.

Voglio vendere a 14 ma non so’ se torna indietro.... ok, metto TP nella piattaforma e saluti e baci
Vince mentalità trader

Voglio incassare qualcosa, vendo call 14.... incasso garantito della call
Mi prendono le azioni.... vendo una put dic. gen. mar ecc ecc
Mi rimangono le azioni... vendo un’altra call, raddoppi verticali ecc

Però io volevo darle assolutamente a novembre, provo a vendere una call a 13,5, nelle mie piattaforme ho visto uno scambio a 0,50 vero le 16:30, forse si poteva fare ma se va sotto a 13,50? ennesima domanda trader

A mio avviso dobbiamo separare il più possibile le due mentalità, sennò non dormiamo più la notte.
Ad oggi mi soffermo molto di più sul premio incassato che non sul TP del sottostante (max e min non li becchiamo mai)

Il TP lo ritengo fondamentale solo per la smediata alla Lupin

Questa è una mia riflessione che mi permette di operare e dormire meglio la notte senza utilizzare la valeriana

 

[ETNA222]

sono stato così bravo a vendere una put 20 il mese scorso mentre il titolo quotava almeno 21 e mi sono beccato un bel -40 % di discesa del sottostante .....

già come vedi , anche se possibile , non è così usuale .
più facile che sia scesa da 20 a 12 in più tempo e avrò salvato la situazione rollando di conseguenza. ....seguendo la discesa .

cmq c''è stato il -40% e non me ne sono accorto arrivo oggi e vedo che quota 12 .

intanto fare ora l'esempio sarebbe difficile , perchè non oso immaginare a che prezzi sarebbe volata la volatilita implicita e quanto sarebbero gonfi i prezzi delle opzioni .

solo esempio alla contadina

A )-- vado a cercare uno spread su un accidenti di mese futuro dove la 16 paghi il doppio della 12 . compro 1 cal 12 e vendo 2 cal 16 ( prezzo mediato fra 20 e 12 ) . se lo trovo pareggio il conti a 16

se non lo trovo

B ) -- compro la put 20 spendo 8 euro. vado a vendere su giugno 20120 una put 20 e 8 minimo li incasso. ne riparliamo poi a giugno .

C) - - se non ho i soldi per pagare le azioni a 20 ( grave errore che non ho mai fatto ) , vendo le azioni a mercato e compro una cal e vendo una put sul prezzo di vendita ( azione sintetiva ) e ci aggiungo lo spread del punto B




infine poi non ho una "strategia " fissa e predeterminata . agisco ogni volta a seconda di come mi viene in mente .

Ciao Arsenio ,,,,piacere vederti attivo dopo un periodo di calma...
Non riesco a capire la tua terza opzione :
C) vendo le azioni (e qui ci siamo),poi compri una call e vendi una put allo stesso prezzo aggiungendo lo spread del punto B,,,perchè compri una call e vendi una put ..per abbassare ullteriormente il prezzo di carico??(idee confuse ..sarà l'eta....) un bacio a Cloe che sarà grande ormai....e spero di rivederci ad alassio con Totem(Do you remember???)

 

[arseniolupin]

Ciao Arsenio ,,,,piacere vederti attivo dopo un periodo di calma...
Non riesco a capire la tua terza opzione :
C) vendo le azioni (e qui ci siamo),poi compri una call e vendi una put allo stesso prezzo aggiungendo lo spread del punto B,,,perchè compri una call e vendi una put ..per abbassare ullteriormente il prezzo di carico??(idee confuse ..sarà l'eta....) un bacio a Cloe che sarà grande ormai....e spero di rivederci ad alassio con Totem(Do you remember???)

certo che ricordo mica sono passati 3 secoli.
quando sali ad Alassio una cena col cognato ci stà eccome


dicevo ...se non hai i soldi per pagare l'azione che ti consegnano, ma nella tua strategia vorresti averla puoi farlo attraverso un acquisto sintetico
+ cal - put stessa base stesso mese ha lo stesso effetto che avere l'azione .

 

[pacu83]

L'esempio era che stm da 20 passava a 12 e non aveva i soldi per pagare l'azione a 20 dunque fa:
Compra una call e vende una put base atm 12€ (azione sintetiva) e poi fa la mediata senza soldi(aggiunge pt A.)

@Arsenio
nel messaggio sopra devi mettere A e non B

 

[ETNA222]

certo che ricordo mica sono passati 3 secoli.
quando sali ad Alassio una cena col cognato ci stà eccome


dicevo ...se non hai i soldi per pagare l'azione che ti consegnano, ma nella tua strategia vorresti averla puoi farlo attraverso un acquisto sintetico
+ cal - put stessa base stesso mese ha lo stesso effetto che avere l'azione .

Quindi se non vuoi avere l azione penso che la strategia migliore sia il rollaggio a scadenze lontane ..punto B;le altre due (sia A che C) servono per mediare il prezzo di carico delle azioni...
P.S. Chiamo il cognato e ci organizziamo per questa primavera ...se sei libero....Da febbraio in poi....

 

[mrmister]

L'esempio era che stm da 20 passava a 12 e non aveva i soldi per pagare l'azione a 20 dunque fa:
Compra una call e vende una put base atm 12€ (azione sintetiva) e poi fa la mediata senza soldi(aggiunge pt A.)

@Arsenio
nel messaggio sopra devi mettere A e non B

questo vale però solo a scadenza ,

nel caso tu venga esercitato prima della scadenza sei costretto a ricomprare l'azione e se non hai i soldi sono cavoli...o sbaglio?

 

[arseniolupin]

L'esempio era che stm da 20 passava a 12 e non aveva i soldi per pagare l'azione a 20 dunque fa:
Compra una call e vende una put base atm 12€ (azione sintetiva) e poi fa la mediata senza soldi(aggiunge pt A.)

@Arsenio
nel messaggio sopra devi mettere A e non B

si ..ovvio ...anche perchè nel punto B non c'era alcun spread

 

[ETNA222]

Benvenuto tra noi

Riscoprire un tread sulle opzioni così interessante e partecipare alle discussioni con arsenio ...è soltanto un vero piacere .....

 

[ETNA222]

L'esempio era che stm da 20 passava a 12 e non aveva i soldi per pagare l'azione a 20 dunque fa:
Compra una call e vende una put base atm 12€ (azione sintetiva) e poi fa la mediata senza soldi(aggiunge pt A.)

@Arsenio
nel messaggio sopra devi mettere A e non B

Quindi ricapitolando ........
A)faccio il raddoppio verticale per mediare il prezzo di carico dell azione che mi hanno consegnato..
B)rollo l opzione ...mi sembra la piu facile da fare ....posso anche in questo caso per evitare che ci metta una vita a rollare mesi e mesi per arrivare al punto di carico vendere invece di una put 20 come nel nostro caso con il prezzo diciamo di 8 euro due put 16 con il prezzo di carico di 4 euro ciascuno...
C)compro una call e vendo una put stesso prezzo di carico delle azioni e poi effettuare il raddoppio verticale..Sbaglio?