long isoalpha di posizione (6 lettori)

[Umbolox]

La strategia prevede acquisto di Call molto itm a lunga scadenza con poco valore temporale e vendita scadenza breve (1 mese). Ogni mese si rolla la venduta. La discesa dei prezzi aumenta la volatilità e il loss teorico si riduce.
Da fare su sottostanti americani con consegna o ritiro del sotrostante.

 

[911]

La strategia prevede acquisto di Call molto itm a lunga scadenza con poco valore temporale e vendita scadenza breve (1 mese). Ogni mese si rolla la venduta. La discesa dei prezzi aumenta la volatilità e il loss teorico si riduce.
Da fare su sottostanti americani con consegna o ritiro del sotrostante.

praticamente fai un covered call con una call depp itm comprata

strategia che da un punto di vista psicologico ed emozionale, ti fa dormire meglio la notte
ma sostanzialmente è una naked put mensile

per chi inizia con le opzioni è un'ottima strategia perchè quando inizierà a leggere in internet che
vendere put è pericolosissimo non dormirà più, poi si legge il thread di Arsenio sulle equivalenze e capisce che
è la stessa cosa.

Io personalmente l'ho usata moltissimo.

nella pratica

compri dic 2020 e inizi a vendere con dic 2019
ricordarsi che nel mentre bisogna recuperare anche il dividendo ed è per questo che preferisco
la vendita di put

 

[ETNA222]

praticamente fai un covered call con una call depp itm comprata

strategia che da un punto di vista psicologico ed emozionale, ti fa dormire meglio la notte
ma sostanzialmente è una naked put mensile

per chi inizia con le opzioni è un'ottima strategia perchè quando inizierà a leggere in internet che
vendere put è pericolosissimo non dormirà più, poi si legge il thread di Arsenio sulle equivalenze e capisce che
è la stessa cosa.

Io personalmente l'ho usata moltissimo.

nella pratica

Vedi l'allegato 533857

compri dic 2020 e inizi a vendere con dic 2019
ricordarsi che nel mentre bisogna recuperare anche il dividendo ed è per questo che preferisco
la vendita di put

Materialmente non capisco il perche di questa strategia...puoi fare un esempio pratico su eni ...con i numeri ..compri e vendi sullo stesso strike??..non penso

 

[911]

Materialmente non capisco il perche di questa strategia...puoi fare un esempio pratico su eni ...con i numeri ..compri e vendi sullo stesso strike??..non penso

Ribadisco che non utilizzo più questa strategia che ha diversi punti a sfavore

compri call ENI dic 2020 strike 8
e inizi a vendere call Eni atm dic 2019 strike 14
questo lo fai fino a dic 2020

se call venduta va itm fai roll su scadenza successiva senza esercitare
devi considerare nella call acquistata anche il dividendo annuale di Eni

Preferisco vedere put

 

[911]

operativo:

vendute put tenaris scad dic e marzo

Usa:

vendute in settimana

Wba, at&t, Exxon, Pfizer

Acquistati BTP italia 26... forse più pericolosi delle naked put

 

[mrmister]

questo è buy 22000 settimanale, sell marzo 22500
Vedi l'allegato 533798
il problema sta nel fatto che dopo una settimana devi riacquistare: ed il numero dei riacquisti (20 sett fino a marzo) per il premio pagato ogni volta è sup a quello incassato una tantum fino a marzo

ciao,

ma il grafico che posti a cosa si riferisce?
non penso che esista una strategia con prezzi reali cioè interamente eseguibile in questo momento che ti garantisce quel pay out...sempre positivo...

 

[Umbolox]

.....sostanzialmente è una naked put mensile......
... per chi inizia con le opzioni è un'ottima strategia perchè quando inizierà a leggere in internet che
vendere put è pericolosissimo non dormirà più, poi si legge il thread di Arsenio sulle equivalenze e capisce che
è la stessa cosa....

ciao come costruisci equivalenza con
-put/2019 è uguale a +call/2020 -call/2019?

 

[911]

ciao come costruisci equivalenza con
-put/2019 è uguale a +call/2020 -call/2019?

essendo depp itm la call 2020, la considero come azioni acquisite +call -put
ad ogni scadenza mensile dove vendo la call

 

[pacu83]

Peccato Eni è a un buon punto ma ha una volatilità implicita sotto 20% invece LDO, TEN, ATL hanno una volatilità sui 40%

 

[arseniolupin]

@arseniolupin cosa ne pensi della covered Call dell'uomo povero? Mi interessa molto sapere la tua
Per tutti, la covered Call dell'uomo povero comporta acquisto Call molto itm con valore temporale pressochè nullo e vendita di Call atm carica di valore temporale

Scusate assenza ma sono in giro nel estremo sud del mondo .

Non mi piace , intanto ti obbliga ad un esborso immediato di molto cash per premi irrisori . Non crei margine , ma ti vincola liquidità .