Strategie operative Media Mobile a 200 gg, Momentum e Market-Timing

[cosky]

Se non sbaglio, quando uno sale e l'altro scende, si ha correlazione inversa o negativa... sempre correlati sono...
Due indici NON correlati invece si hanno quando vanno in modo autonomo (quindi oggi uno sale e l'altro scende, domani salgono entrambi, dopodomani uno scende e l'altro e fermo, ecc...)
M.

 

[legtrader]

ok, ne convengo....
ma perchè preferisci suddividere su strumenti de-correlati piuttosto che su strumenti con correlazione negativa o inversa?
...sei sicuro che i grafici etf che hai postato rappresentino indici de-correlati tra di loro (seguendo la definizione corretta suddetta)? se confronti, invece dei grafici prezzo, le rispettive mm200 ( quelle che interessano a te) secondo me non sono così diversi.

 

[pacu83]

Oltre al fatto di metter in portafoglio prodotti nn correlati,
Il vantaggio di seguire più indici comporta di poter azzeccare quello che corre di più e magari di incrementarlo.
Nel mio caso (io che stò iniziando a farmi le ossa da poco), mi porta ad una visione più ampia del contesto.

 

[cosky]

Meglio non correlati tra loro semplicemente perchè si abbassa il rischio del portafoglio...
Se A e B sono direttamente correlati e investi tutto su loro, se scendono, perdi su entrambi.
Se A e B sono inversamente correlati e investi tutto su loro, qualsiasi movimento hai somma zero.
Se invece non sono correlati, andando ognuno per fatti suoi, dimezzi il rischio.
Inoltre, come dice Pacu, ci sono indici che fanno +100% e indici che fanno +10%... diversificando si fa una media, invece mettendo tutto su uno, si rischia di beccare il più sfigato...

 

[cosky]

Ovviamente la correlazione non si vede con i grafici, la vera correlazione la trovi con le belle formuline matematiche (io uso excel ad esempio)... perchè l'occhio vede sempre solo quello che vuol vedere...

 

[pacu83]

non perdiamo di vista l'argomento principale di Surcontre e Cosky