kuelo
C'e' grosssa crise...
dico un'altra quazzata
scherzi a parte...allora....
questi sono dati riguardanti l'spx....guaradte come si muovono sull'indice + liquido di tutti....
in pratica scad agosto, lavorano una marea di put in confronto alle call...put call ratio a 5
la cosa eclatante è che si stanno esponendo (tramite l'oi in $) così:
hanno enormi quantità di sottostante in perdita in caso di discesa visti il put call ratio oi.....e la cosa che non spaventa è proprio il rialzo....in quanto l'oi put call ratio in $ è bassissimo....
in parole semplici: io vendo 10 put per guadagnare 100 e vendo una call che mi paga 100...se scende sono sovraesposto col sottostante e rischi perdite altissime...(quindi non spaventa la discesa) se sale quell'unica call è la mia esposizione....
in pratica se scende perdo con 10 sottostanti...se sale con 1....
secondo voi che sentiment hanno?
.....a rialzo...zio porco...aggiungo
e' il discorsp che facevam ieri SImo'
....troppe put ...le devon strozzare
...ed e' lo stesso che gahan fatto negli ultimi due mesi prima delle scadenze....ma quello che penso io e' anche che , ( mi pare ehhh) cosi' facendo ...tirando a non pagarle mai...rischiano che questi invece di lossarle le accumulino "rollandole" ( diciamo cosi) sui mesi successi...ora finche ' i volumi so' questi...neesun problema ....( vedi ieri con le solite manine sante nel pomeriggio).....ma se per caso succede una sfiga , e arriva n i grossi volumi di vendita....va a finire che invece di pagare es. 1000 pos corte ne dovran pagare 100000000 
ho detto una quazzata?
