MG3 "EPSILON"

[bj]

Il post principale è sul forum piazza affari e ha raggiunto 18000 visite.

Si tratta di un'idea assolutamente nuova in campo finanziario. Il software principale e le basi dell'algoritmo sono di derivazione astronomica, che ci crediate o no. Venivano usate per la decodifica dei segnali dei radiotelescopi.

Usando la teminologia oggi di moda (a me non piace neanche un pò) si definirebbe un sistema autoapprendente a rete neurale. Io preferisco considerarlo il frutto del mio lavoro di oltre due anni, della mia fantasia e inventiva, e della competenza economica e matematica mia e del mio illustre collega e grande amico GGdO.

BJ


Questo è il grafico aggiornato al 26/11/2002. Nell'anno in corso siamo a +9425 punti fib, pari a quasi il 400% su base annua usando un piccolo contratto minifib.

Per approfondire il tutto andate al sito: http://www.innovando.it/mg3epsilon/index.htm
o scrivetemi a: [email protected]

Ciao a tutti e grazie per l'attenzione.

BJ

 

[alan1]

Visto che BJ non lo esplicita........


Epsilon è un TS per il Fib.
La caratteristica più interessante di Epsilon (a parer mio) è che funziona in modo diverso dagli altri.


BJ ha pubblicato i segnali in diretta dall'inizio dell'anno ca., li ho raccolti ed ho costruito l'equity di Epsilon:

Queste le tradate:

Questi i segnali:

 

[clagar2]

Alan, perchè non lo "misuriamo" con Regolo?

Sarebbe interessante inserire sullo stesso grafico l'equity di Regolo e
quella di Epsilon. I grafici però rimpiccioliscili un poco perchè per molti può
essere difficoltoso visualizzarli.

 

[alan1]

Azzo, mi hai trovato un nuovo lavoro .

Se vuoi ti invio il file, così lo fai tu :smile: .

 

[bj]

Come sempre grazie all'amico Alan che correda e completa le mie spiegazioni.

Regolo ce l'ho anch'io e lo tengo aggiornato. E' valido e fa gain, e si vede il gran lavoro che c'è dietro. Io penso che non sia alternativo a Epsilon bensì complementare, nel senso che applicarli entrambi con masse uguali di contratti ridurrebbe il rischio e i drawdown, che comunque restano e sono tipici dei ts overnight, soprattutto se fatti viaggiare con dati daily.

Per curiosità o spiegazioni resto sempre qui.

Ciao a tutti.

BJ

 

[clagar2]

Alan, sempre a disposizione, passami pure il file.

Vorrei precisare comunque che con il termine "misurare" ho voluto
intendere semplicemente "confrontare" il sistema di BJ con Regolo
senza avere altri secondi fini.

I grafici che ne usciranno fuori si commenteranno da soli. Non prendiamola
però come una sfida ma osserviamo insieme i punti di forza
e di debolezza da quello che si riesce a capire dalle sole equity senza fare
analisi puntuali ma solamente valutazioni qualitative.

Sarebbe bello poi unire in qualche modo le due metodologie per creare
un qualcosa di veramente singolare, ma questo credo che sia irrealizzabile
essendo Epsilon un sistema non liberamente divulgabile, peccato.

 

[alan1]

Ok,
Sul file puoi trovare anche 3 segnali dell'anno scorso,
il primo è del 13/11/01, così puoi fare un anno esatto.

Tuttavia quei segnali sono riconducibili ad una realise diversa, (un po' come RegoloO e RegoloB), pertanto non so se sono coerenti.

 

[gnogno]

Come sempre grazie all'amico Alan che correda e completa le mie spiegazioni.

Regolo ce l'ho anch'io e lo tengo aggiornato. E' valido e fa gain, e si vede il gran lavoro che c'è dietro. Io penso che non sia alternativo a Epsilon bensì complementare, nel senso che applicarli entrambi con masse uguali di contratti ridurrebbe il rischio e i drawdown, che comunque restano e sono tipici dei ts overnight, soprattutto se fatti viaggiare con dati daily.

Per curiosità o spiegazioni resto sempre qui.

Ciao a tutti.

BJ

infatti io uso tutti e due i TS in over night con due contratti ciascuno e sono molto contento ,ma x lo piu nn sono stressato e preoccupato se oggi va su e domani va giu,a seguo costantemente i segnali senza preoccuparmi di nessun dato o altra diceria del mercato .
diciamo che BJ e alan sono i miei salvatori.... da disastri miei quotidiani , poi con l insegnamento riflessivo del professore mi sono rimesso in careggiata ed ora in poi spero di nn fare piu danni 8)

 

[clagar2]

 

[alan1]

Si può notare come Epsilon soffra la congestione della prima parte dell'anno,
mentre RegoloK soffre la volatilità della seconda parte.

GenioIV invece è un Fachiro, non soffre mai






Attenzione, il comportamento passato non è una garanzia sul futuro.