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[prg80t]

Ciao, vorrei sapere che parametri ed indicatori usi (medie mobili, macd, stocastico e quant'altro) per determinare le operazioni in entrata ed uscita. Grazie e buon lavoro.

 

[giorosa2000]

Ciao, vorrei sapere che parametri ed indicatori usi (medie mobili, macd, stocastico e quant'altro) per determinare le operazioni in entrata ed uscita. Grazie e buon lavoro.

Solo indicatori di analisi tecnica, non ottimizzati, un filtro e stop. In alcuni casi solo stop ed in altri o stop profit o trailing.
Di più ................

 

[giorosa2000]

I punti guadagnati , chiedo scusa per l'errore di battitura erano 20,635.
Alla chiusura di venerdì sera erano 21,375 .
121 operazioni di cui 64 vinte. Le perse sono rimaste 57.
Il ritorno su capitale è passato al 213

Aggiornamento TS 5 minuti alla chiusura del 7/11
Operazioni vinte 71 perse 67 punti 23,775
Vedi l'allegato 1620

Aggiornata al 14/11. punti guadagnati 24,645

 

[giorosa2000]

Aggiornata al 14/11. punti guadagnati 24,645

Vedi l'allegato 1861

Aggiornata al 25/11
punti 25,765

 

[giorosa2000]

Aggiorno i due ts su bund orario al 22/12/2008:

 

[giorosa2000]

 

[giorosa2000]

Vedi l'allegato 2878

Aggiornata la curva dell'equity sul Bund a cinque minuti:

punti 30,415 al netto di commissioni trade 127 vinti 71 long 64vinti 36short 63 vinti 35 rendimento netto da settembre 2007 350%

 

[giorosa2000]

Aggiornata la curva dell'equity sul Bund a cinque minuti:

punti 30,415 al netto di commissioni trade 127 vinti 71 long 64vinti 36short 63 vinti 35 rendimento netto da settembre 2007 350%

Vedi l'allegato 3112

Aggiornata a lunedi sera 12/1/2009

Punti 33,985 netti Trade 128 vinti 72

 

[gilato]

Aggiornata a lunedi sera 12/1/2009

Punti 33,985 netti Trade 128 vinti 72
Vedi l'allegato 3518

Ciao giorosa,
vedo solo adesso il tuo post sul bund.
I risultati dei TS sui sistemi day futures in genere sono falsati dai cambi di contratto.
Es. se ero short bund sul set09 e chiudo la posizione oggi sul dic09 mi ritrovo contabilizzati sul report TS circa 140 pti di differenza che in realtà non esistono perchè in pratica ho dovuto chiude il set e poi riaprire un contratto su dic a 140 pti circa in meno.
Questo perchè di solito i TS vengono fatti girare su serie storiche continue.
Comunque le curve equity dei tuoi TS mi sembrano buone soprattutto quelle intraday.
Complimenti davvero.
Se ti va di parlarne sono molto disponibile ...opero sul bund da una vita.
Ciao

 

[Damien]

Spiegami il perchè con il backtest è facile.........
Se li avessi fatti con gli eseguiti sarebbe diverso? I Ts non potrebbero ugualmente entrare in una fase discendente?
Te lo chiedo gentilmente e se riuscirai a convincermi te ne sarò grato.

Beh è ovvio che il backtest permette di creare ts ad hoc secondo la serie storica passata, che non e necessariamente uguale a quella futura.
Potresti in teoria impostare la media o qualsiasi indicatore che ti permetta di ottenere il miglior risultato in quella serie storica e questo paradossalmente pregiudica le operazioni future. Se il sistema è troppo ottimizzato quello che avviene in misura perfetta in passato, probabilmente non si ripeterà in futuro.