Reports pregressi
Sì, Trendfollowing, questo è uno dei nodi primari nell'elaborazione di Trading System "hand-free": i mercati cambiano la propria natura, gli algoritmi all'interno delle strategies potrebbero non essere così reattivi o non esserlo per niente.
Non esiste una soluzione "ottima" ma, a mio personale avviso, alcuni accorgimenti potrebbero allungare la vita utile di tali trading system:
- creazione di un portfolio (pairs non correlate, time-frames con strategie simili/differenti)
- una qualche forma di "ottimizzazione" costante con accurata analisi in sample / out of sample.
Resta fermo il fatto che il system di Ones ha una sua "stabilità" di fondo. Lo dimostra il fatto che escludendo qualsiasi forma di ottimizzazione ha mantenuto comunque (in passato) un certo grado di profittabilità.
Cercherò di fare analisi più approfondite (in sample - out of sample).