Neuroshell Neuroshell e Metatrader - ricominciamo da qui

[trendfollowing]

L'ultimo quote non esiste!

molto bene Pulisciato!...... di + certo non potevo chiedere!
Scusa l'ignoranza, solo per capire: cosa sono i GA di cui parlavi?



Per sasà:
mi interessa molto capire l'aspetto relativo all'ottimizzazione, dove si può settare un periodo a piacimento, idem per il paper trading.
In sostanza, da quel poco che presumo di aver capito, neuroshell esegue un back test del tipo "IN THE SAMPLE" sul campo "optimizzation", e poi esegue un'altro back test sul campo "paper trading" che sarebbe in "OUT OF THE SAMPLE".
Oppure: esegue un'ottimizzazione in "optimization" andando a cercare delle ricorrenze statistiche all'interno di quel periodo e poi utilizzando quei determinati parametri, esegue dei trade nel periodo "paper trading"........... Insomma: io faccio una grossa fatica a comprendere appieno, questi semplici passaggi, che se non mi entrano nella zucca, poi alla lunga tendo a deprimermi e a desistere nel continuare a impegnarmi nei back test con NS......... e dopo prendo anche parole!!

ps: ristorante NALIN è ad Albignasego (pd e oggi è anche S. Antonio guarda caso), se non erro, comunque sono sempre in debito di una cena

asta la vista

 

[Pulisciato]

L'ultimo quote non esiste!

GA = Algoritmi Genetici
Per la seconda questione quanto di seguito dovrebbe illuminarti:

(Professional Only) Specify whether or not to Save optimization which performs best on later paper trading.

If you choose Save optimization which performs best on later paper trading, the model’s parameters are still optimized on the optimization set, but each new optimal solution that is found by the GA is applied to the paper trading set. If that optimal solution is found to get better results on the paper trading set than previous optimal solutions, then it is saved as the ‘best model’. Optimal solutions that underperformed on the paper trading are still used in the GA optimization process to find an optimal solution on the optimal data set, but they are not used as the ‘best model’. The final model selected by the optimization is the last saved ‘best model’.

 

[Tacus]

Ciao tutti ci sono credo che potro iniziare a testare qualcosa la prox settimana, lavoro permettendo.
Nel manuale di neuro per evitare overfitting si raccomandano periodi di ottimizzazione che vanno dalle 500 alle 2000 barre che sono pochissime, per intenderci sul 15 minuti sono 20 giorni.
qui vorrei chiedere cosa ne pensate di ottimizzazioni cosi brevi ?
è anche vero che la puoi ripetere spesso essendo poco impegnativa per il sistema, potresti riottimizzare ogni settimana.

Cosa ne pensate ?

 

[windserf]

Finalmente è partita........................la neuro.....................che fatica........

Giovanni.....ho dovuto reinstallarla di nuovo ed è partita.

Ok week di studio.

Grazie per la pazienza.............

 

[ones^]

Ciao tutti ci sono credo che potro iniziare a testare qualcosa la prox settimana, lavoro permettendo.
Nel manuale di neuro per evitare overfitting si raccomandano periodi di ottimizzazione che vanno dalle 500 alle 2000 barre che sono pochissime, per intenderci sul 15 minuti sono 20 giorni.
qui vorrei chiedere cosa ne pensate di ottimizzazioni cosi brevi ?
è anche vero che la puoi ripetere spesso essendo poco impegnativa per il sistema, potresti riottimizzare ogni settimana.

Cosa ne pensate ?

Esatto Tacus, come diceva precedentemente Pulisciato, per evitare overfitting è consigliabile una ottimizzazione massima per i 15 minuti di 20 giorni (che cmq equivalgono ad un mese di trading) e così via per gli altri time frame. Da ripetere ovviamente ogni settimana

Inutile ottimizzare su periodi lunghi, bisogna infatti anche considerare che il mercato forex è quello maggiormente di "moda".....con conseguente variazione repentina di trading (sopratutto da parte dei piccoli speculatori) rispetto ad un anno fa.......

Attendiamo contributi utili. E' il Week End....il tempo è stile autunnale....quindi mettetevi sotto, non avete scuse

Ones

 

[lyvyo]

ts ottimizzato

Ecco cosa ha combinato il mio computer mentre io dormivo...
Ieri oltre che cercare di emergere dalla montagna di materiale da provare nella nuova Neuro ho lavorato un pò sul TS di Salvatore, che mi è sembrato molto simile all'idea che avevo in mente.
Ho cambiato un paio di numeri, e ho inserito un trailing stop a 40 pips, doveroso in luogo dell'originale stop loss flat come aveva fatto notare wind...
Il sistema ha reagito bene sul tf 1h, ma l'impressione che mi ha dato guardando il grafico è che l'orario sia un periodo troppo lungo per lavorare con la volatilità, in uno strumento come l'EUR/USD che in 5 min si fà 100 pips... mi piacerebbe sapere cosa ne pensate a riguardo...
Ho spostato tutto sul 15 min e per stamani i risultati mi sembrano molto buoni.
Però ho avuto un problema: quando vado a plottare il grafico con il trailing stop mi viene fuori una roba come in figura...scala spostata e conseguente grafico a linea piatta...
se qualcuno riuscisse a risolvere

Nell'archivio allegato trovate:
1)Chart del TS ottimizzato su 6 mesi e paper trading sugli ultimi 6 mesi, con tutti i parametri come sull'originale ad 1 ora di Salvatore qualche post fà.
2)Chart del TS, con backtesting sull'ultimo anno secondo la precedente ottimizzazione
3)Tutti i report

Sarebbe utile confrontarsi con commenti tecnici dettagliati sui report, per cercare di capire meglio come leggerli.
Ad esempio, con riferimento ai 3 report allegati, quello che io guardo innanzitutto è la percentuale di trade vincente, che risulta stabile in tutte e 3 i test, e questo fà ben sperare.
Interpreto anche una buona stabilità del TS confrontando i tre risultati di ritorno annuale: il migliore sul paper, quindi con un'ottimizzazione continua e ripetuta come si diceva poco fà si potrebbero ottenere migliori performance rispetto al backtest annuale...

Una cosa che non capisco e che mi lascia perplesso di questo TS è il drawdown open trade... ma se io setto un trailing stop stretto è proprio per non avere DD così alti!
Come è possibile avere questo DD a posizione aperta con Tstop a 40?? Guardando lo storico delle operazioni ne vedo alcune chiuse con loss ben superiori alle 40 pips...
evidentemente qualche settaggio è errato..

 

[lyvyo]

Aggiornamento

Aggiornamento.....
Credo di aver trovato il problema sia del grafico che del drawdown...
E' il settaggio del Trailing: ho messo 40, mentre credo dovrebbe essere 0,0040 espresso in pips...altrimenti è come avere uno stop 400.000pips!!!!
e ovviamente quando và a plotare gli stop sul grafico, la scala è di 800000pips e il grafico del prezzo sparisce!

mi hanno appena suonato alla porta...il postino che mi ha portato 2gb di ram nuove nuove dalla cina...
Monto, testo e vi faccio risapere!

 

[postfin]

Re: Aggiornamento

Aggiornamento.....
Credo di aver trovato il problema sia del grafico che del drawdown...
E' il settaggio del Trailing: ho messo 40, mentre credo dovrebbe essere 0,0040 espresso in pips...altrimenti è come avere uno stop 400.000pips!!!!
e ovviamente quando và a plotare gli stop sul grafico, la scala è di 800000pips e il grafico del prezzo sparisce!

mi hanno appena suonato alla porta...il postino che mi ha portato 2gb di ram nuove nuove dalla cina...
Monto, testo e vi faccio risapere!

Ciao Livio

si, con 40 di Trailing, non ha come visualizzarlo e ti rende piatto il grafico del prezzo;

Allego un Ts basato sui noxa e la volatilita, se si uniscono i pezzi delle varie idee pubblicate, c' e' materiale per un ts ottimo:

Il test e' dal 1989, il setting e' possibile modificarlo, come time frame, facilmente;

buon fine settimana

 

[nick35]

interessante



interessante Post-fin !!
davvero !!!
per caso ci puoi fornire anche una tua opinione su un utilizzo del sistema in real?
hai qualche report a riguardo?
vi sono problematiche di riscrittura dei segnali ??
questo ci permetterebbe di capire se si tratta di TS di tipo "accademico" o "concreto".

noto inoltre che dalla sintassi delle "regole d'ingaggio" c'è una certa competenza..
pertanto mi auguro che anche il Tuo contributo che già è in atto sia continuativo nello sviluppo di un ts robusto e perchè no smplicemente "umano"

buona serata

 

[postfin]

Re: interessante

interessante Post-fin !!
davvero !!!
per caso ci puoi fornire anche una tua opinione su un utilizzo del sistema in real?
hai qualche report a riguardo?
vi sono problematiche di riscrittura dei segnali ??
questo ci permetterebbe di capire se si tratta di TS di tipo "accademico" o "concreto".

noto inoltre che dalla sintassi delle "regole d'ingaggio" c'è una certa competenza..
pertanto mi auguro che anche il Tuo contributo che già è in atto sia continuativo nello sviluppo di un ts robusto e perchè no smplicemente "umano"

buona serata

no, non riscrive, se vuoi cosi una "ispirazione" inseriscilo nel ts 16 net ed opera long quando tsnet e' long e short quando e' short, mai contro trend.
...i ovviamente di modificare il setting, che e' settato per barre daily.

molti leggono ma non postano niente, forza, avanti lor signori, c' e' spazio ...

asta la vista Giovanni