meled
Nuovo forumer
Vi sottopongo alcune riflessioni nell'attesa che possa essere utile anche io nel testaggio e nello sviluppo dei TS.
Tenete presente che non conosco ancora la neuroshell e forse quindi i miei ragionamenti e le mie perplessità sono state già risolte da chi la usa.
Spero che quello che scrivo potrà essere utile in modo tale da farmi perdonare la mia involontaria inattività.
Da un po' mi interesso di teoria frattale e di teoria del caos e logica fuzzy.
Parlando con Ones mi sono resa conto che io davo per scontato che i TS che state testando (sopratutto quelli che usano gli oscillatori ciclici) avessero di base l'analisi del coefficente di Hurst.
Chiarisco.
Un frattale è un oggetto che se ingrandito mantiene auto-similarità con la figura principale. Pensate quindi alla teoria di Elliott : un ciclo borsistico primario è scomponibile in tanti sottocicli secondari che mantengono le stesse caratteristiche di quello madre. Ma perchè esista un ciclo deve esistere una tendenza persistente e non antipersistente.
Si ritorna all'eterna domanda: come sono i mercati? Random walk ? Caotici ? Persistenti? Antipersistenti?
Il MK è tutto questo. Non è una cosa sola.
Quindi per ottenere risultati si deve INNANZITUTTO sapere in che tipo di logica siamo.
Se sono malato di diabete e mi somministrano un antiipertensivo, non è sbagliata ne' la diagnosi ne' la medicina, di per se. La medicina funziona (sugli ipertesi) ed il diabete puo' essere controllato (con l'insulina). Quindi non esiste farmaco giusto in assoluto ma solo farmaci giusti per la specifica malattia.
Adoperare i cilci è corretto solo in un mercato persistente.
Quindi la domanda di base è: che tipo di MK sto affrontando?
A questo risponde il coefficente di Hurst che ci da la dimensione frattale.
Se H è compreso tra 0,5 e 1 il MK è PERSISTENTE e quindi che i trend esistono e tendono a persistere e quindi l’utilizzo delli cicli o di altri indicatori , ovviamente per quel mercato, è coerente.
Viceversa, se H fosse 0,5 l’andamento seguirebbe un RANDOM WALK e quindi sprecheremmo tempo e danaro nell’utilizzo di qualsiasi strumento tecnico, i cilci sarebbero un assurdità. La nostra strategia dovrebbe essere solo passiva tipo "Buy and Hold"
Ma anche se esistesse la tendenza i nostri idicatori potrebbero darci ugualmente falsi segnali.
Dobbiamo quindi calcolare il grado di “frastagliatura” o segmentazione del mercato semplicemente calcolando la dimensione frattale che è dato dalla seguente relazione: 1/H.
Tale ultimo valore, come sappiamo, oscilla tra 1 e 2.
Tanto più sarà vicino a 2 tanto più il mercato, per il principio di autosimilitudine, sarà frastagliato. Viceversa se tende ad 1.
Come possiamo notare la dimensione frattale è diretta conseguenza del coefficiente di Hurst. Infatti se H fosse uguale a 1 (in un mondo ideale) l’andamento sarebbe perfettamente lineare. Purtroppo o per fortuna i mercati funzionano diversamente!
Ricapitolando; il nostro indicatore avrà maggiori “probabilità” di successo se il nostro H sarà compreso tra 0,5 e 1 e la sua dimensione frattale sarà vicina a 1.
Credo quindi che si dovrebbe prima calcolare il coefficente H e poi fare operare il TS.
E mi rivolgo anche a Giovanni, per quella idea con cui lo assillo da tanto tempo del ts che lavora su tanti cross.
Il coefficente H potrebbe essere il fattore che decide l'intervento su quale cross e solo dopo subentrano le altre valutazioni.
Scusate il lungo discorso.
Spero possa esservi utile.
http://www.performancetrading.it/Documents/GfAnalisi/GfA_dEsponente1.htm
Tenete presente che non conosco ancora la neuroshell e forse quindi i miei ragionamenti e le mie perplessità sono state già risolte da chi la usa.
Spero che quello che scrivo potrà essere utile in modo tale da farmi perdonare la mia involontaria inattività.
Da un po' mi interesso di teoria frattale e di teoria del caos e logica fuzzy.
Parlando con Ones mi sono resa conto che io davo per scontato che i TS che state testando (sopratutto quelli che usano gli oscillatori ciclici) avessero di base l'analisi del coefficente di Hurst.
Chiarisco.
Un frattale è un oggetto che se ingrandito mantiene auto-similarità con la figura principale. Pensate quindi alla teoria di Elliott : un ciclo borsistico primario è scomponibile in tanti sottocicli secondari che mantengono le stesse caratteristiche di quello madre. Ma perchè esista un ciclo deve esistere una tendenza persistente e non antipersistente.
Si ritorna all'eterna domanda: come sono i mercati? Random walk ? Caotici ? Persistenti? Antipersistenti?
Il MK è tutto questo. Non è una cosa sola.
Quindi per ottenere risultati si deve INNANZITUTTO sapere in che tipo di logica siamo.
Se sono malato di diabete e mi somministrano un antiipertensivo, non è sbagliata ne' la diagnosi ne' la medicina, di per se. La medicina funziona (sugli ipertesi) ed il diabete puo' essere controllato (con l'insulina). Quindi non esiste farmaco giusto in assoluto ma solo farmaci giusti per la specifica malattia.
Adoperare i cilci è corretto solo in un mercato persistente.
Quindi la domanda di base è: che tipo di MK sto affrontando?
A questo risponde il coefficente di Hurst che ci da la dimensione frattale.
Se H è compreso tra 0,5 e 1 il MK è PERSISTENTE e quindi che i trend esistono e tendono a persistere e quindi l’utilizzo delli cicli o di altri indicatori , ovviamente per quel mercato, è coerente.
Viceversa, se H fosse 0,5 l’andamento seguirebbe un RANDOM WALK e quindi sprecheremmo tempo e danaro nell’utilizzo di qualsiasi strumento tecnico, i cilci sarebbero un assurdità. La nostra strategia dovrebbe essere solo passiva tipo "Buy and Hold"
Ma anche se esistesse la tendenza i nostri idicatori potrebbero darci ugualmente falsi segnali.
Dobbiamo quindi calcolare il grado di “frastagliatura” o segmentazione del mercato semplicemente calcolando la dimensione frattale che è dato dalla seguente relazione: 1/H.
Tale ultimo valore, come sappiamo, oscilla tra 1 e 2.
Tanto più sarà vicino a 2 tanto più il mercato, per il principio di autosimilitudine, sarà frastagliato. Viceversa se tende ad 1.
Come possiamo notare la dimensione frattale è diretta conseguenza del coefficiente di Hurst. Infatti se H fosse uguale a 1 (in un mondo ideale) l’andamento sarebbe perfettamente lineare. Purtroppo o per fortuna i mercati funzionano diversamente!
Ricapitolando; il nostro indicatore avrà maggiori “probabilità” di successo se il nostro H sarà compreso tra 0,5 e 1 e la sua dimensione frattale sarà vicina a 1.
Credo quindi che si dovrebbe prima calcolare il coefficente H e poi fare operare il TS.
E mi rivolgo anche a Giovanni, per quella idea con cui lo assillo da tanto tempo del ts che lavora su tanti cross.
Il coefficente H potrebbe essere il fattore che decide l'intervento su quale cross e solo dopo subentrano le altre valutazioni.
Scusate il lungo discorso.
Spero possa esservi utile.
http://www.performancetrading.it/Documents/GfAnalisi/GfA_dEsponente1.htm
