Neuroshell Neuroshell e Metatrader - ricominciamo da qui (4 lettori)
- Creatore Discussione postfin
- Data di Inizio
postfin
Forumer attivo
Re: Ultimi e definitivi Ts
ciao Salvatore
si lavora di sabato mattina
sono sveglio dalle 4, ho sistemato una minuscola rete per granchi, che qua abbondano, cosi finiscono tra gli spaghetti.
Ho terminato quel ts che ti ho inviato in bozza, questi sono i risultati EURUSD 15 min:
e' "optimized" in modalita limitata:
si potrebbe fare di piu, rischiando un drawdown + elevato, ho preferito limitare lo stesso e ottenere una equity uniforme:
vado a bollire i granchi a dopo
ones^ ha scritto:ecco gli ultimi Ts nati, ovviamente senza ottimizzazione in modo da evitare performance strabilianti ma illusorie
Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1214038093ts1.png
Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1214038116ts2.png
Entrambi su Euro/Dollaro TF 15M. In basso report ultimo mese lotto da 1.0.
Buon we a tutti
Ones
ciao Salvatore
si lavora di sabato mattina
sono sveglio dalle 4, ho sistemato una minuscola rete per granchi, che qua abbondano, cosi finiscono tra gli spaghetti.Ho terminato quel ts che ti ho inviato in bozza, questi sono i risultati EURUSD 15 min:
e' "optimized" in modalita limitata:
si potrebbe fare di piu, rischiando un drawdown + elevato, ho preferito limitare lo stesso e ottenere una equity uniforme:
vado a bollire i granchi
a dopo
nick35
Forumer attivo
ott noxa 1h volatility
complimenti ancora una volta a Ones e Post fin..
il duro lavoro e le reti da pesca pagano
sto lavorando sul TS in oggetto su 1h solo che quando lo apro mi chiede la VOLATILITY DDL probabilmente non è presente nella mia cartella template..
Chi è così gentile da passare indicatore ???
grazie
M.
complimenti ancora una volta a Ones e Post fin..
il duro lavoro e le reti da pesca pagano
sto lavorando sul TS in oggetto su 1h solo che quando lo apro mi chiede la VOLATILITY DDL probabilmente non è presente nella mia cartella template..
Chi è così gentile da passare indicatore ???
grazie
M.
The_Matrix78
Nuovo forumer
trendfollowing ha scritto:assomiglia al mio, o meglio a quello della comunità del forum, forse anche per il tf a 5 minuti.
Se fornisci qualche info in più, posso verificare se è come presumo.
Si si e quello della comunita che ones voleva che si testasse per l'intera settimana, si l'ho messo a 5 minuti ma sembra diverso dalle foto di ones
ciaooo
postfin
Forumer attivo
Re: ott noxa 1h volatility
nick35 ha scritto:
complimenti ancora una volta a Ones e Post fin..
il duro lavoro e le reti da pesca pagano
sto lavorando sul TS in oggetto su 1h solo che quando lo apro mi chiede la VOLATILITY DDL probabilmente non è presente nella mia cartella template..
Chi è così gentile da passare indicatore ???
grazie
M.
lyvyo
Nuovo forumer
Che dire..Spagna meritevole...meglio riaccendere il computer.....
Per il TS in questione..... il rapporto performance/semplicità era tecnicamente disarmante... insostenibile.... se non lo complicavo un pò mi sentivo umiliato come programmatore....
Faccio una breve analisi del mio lavoro.. credo sia un'ottimo spunto per tutti...
Il ts è basato sull'incrocio di due indicatori. In questo caso sappiamo che in trend tutto funziona bene, le due linee sono graficamente belle spaziate e il segnale arriva chiaro quando l'una crossa sull'altra.
I problemi arrivano nelle fasi di congestione del prezzo, nelle famigerate sidewinder e nei laterali: le due linee si aggrovigliano su di loro crossando senza un senso preciso, e il nostro ts inizia a mandare segnali random... vedere figure sotto prese da un backtest del ts in questione...
E' il momento in cui farebbe comodo un bel filtro...
L'idea è che quando si studia il cross di due indicatori per ricavarne dei segnali, qualunque questi indicatori siano (stocastico, medie mobili, macd, ecc...), in effetti si studia il loro differenziale, in particolare nel punto in cui esso è 0 (le linee si toccano).
Quindi x vedere meglio cosa succede nelle aree flat possiamo costruire l'indicatore del differenziale, semplicemente plottando la differenza tra il primo e il secondo segnale (sub(A-B)).
Questo ci dà un sacco di informazioni in più a colpo d'occhio sull'andamento del cross, in particolare ci permette di evidenziare tramite una constant line superiore e una inferiore una fascia in cui, all'interno, stanno tutti quei cross random indesiderati!
Ponendo come condizione la conferma del segnale solo alla rottura delle constant line, ci ritroviamo il nostro filtro bello pronto all'uso e in generale anche piuttosto efficace!
Ovviamente non è tutto così semplice..in quelle aree di falsi segnali stanno tanti segnali buoni, non si può tagliare "in un'unica fetta" quello che non ci piace.. però se si procede "a fettine sottili" qualcosa viene via!
In questo caso specifico non è stato sufficente perchè il segnale aveva insito molto rumore , però siamo stati fortunati perchè il segnale "buono" di buy e sell originario, già di per sè molto buono, si accompagna sempre ad una preventiva esplosione repentina del differenziale,visualizzata come uscite dalla fascia di duarat massimo 2-3 barre, mentre quello "cattivo" era originato da una progressione apprezzabilmente molto più lenta che veniva visualizzata come rampa crescente o decrescente.
Tramite l'operazione "lag" si và a comparare "n" valori del differenziale: se per ogni n, n-1<n , allora è una rampa crescente e il segnale si scarta...
Il filtro è pronto!
Pulendo il tutto e scremando quello che non ci serve ci facciamo un nuovo indicatore: se il differenziale stà all'interno della fascia, oppure forma una rampa, allora il segnale in uscita è 0; se il differenziale fà una punta >0, allora il segnale è 1 (buy); viceversa se il differenziale fà una punta <0, allora il segnale è -1 (sell).
E questo è quello che è venuto fuori applicato al solito portafoglio di 6 valute... ottimizzazione limitata 3 settimane + paper 1 settimana...
Congestioni sparite e risultati migliorati!
postfin
Forumer attivo
lyvyo ha scritto:
Che dire..Spagna meritevole...meglio riaccendere il computer.....
Per il TS in questione..... il rapporto performance/semplicità era tecnicamente disarmante... insostenibile.... se non lo complicavo un pò mi sentivo umiliato come programmatore....
Faccio una breve analisi del mio lavoro.. credo sia un'ottimo spunto per tutti...
Il ts è basato sull'incrocio di due indicatori. In questo caso sappiamo che in trend tutto funziona bene, le due linee sono graficamente belle spaziate e il segnale arriva chiaro quando l'una crossa sull'altra.
I problemi arrivano nelle fasi di congestione del prezzo, nelle famigerate sidewinder e nei laterali: le due linee si aggrovigliano su di loro crossando senza un senso preciso, e il nostro ts inizia a mandare segnali random... vedere figure sotto prese da un backtest del ts in questione...
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E' il momento in cui farebbe comodo un bel filtro...
L'idea è che quando si studia il cross di due indicatori per ricavarne dei segnali, qualunque questi indicatori siano (stocastico, medie mobili, macd, ecc...), in effetti si studia il loro differenziale, in particolare nel punto in cui esso è 0 (le linee si toccano).
Quindi x vedere meglio cosa succede nelle aree flat possiamo costruire l'indicatore del differenziale, semplicemente plottando la differenza tra il primo e il secondo segnale (sub(A-B)).
Questo ci dà un sacco di informazioni in più a colpo d'occhio sull'andamento del cross, in particolare ci permette di evidenziare tramite una constant line superiore e una inferiore una fascia in cui, all'interno, stanno tutti quei cross random indesiderati!
Ponendo come condizione la conferma del segnale solo alla rottura delle constant line, ci ritroviamo il nostro filtro bello pronto all'uso e in generale anche piuttosto efficace!
Ovviamente non è tutto così semplice..in quelle aree di falsi segnali stanno tanti segnali buoni, non si può tagliare "in un'unica fetta" quello che non ci piace.. però se si procede "a fettine sottili" qualcosa viene via!
In questo caso specifico non è stato sufficente perchè il segnale aveva insito molto rumore , però siamo stati fortunati perchè il segnale "buono" di buy e sell originario, già di per sè molto buono, si accompagna sempre ad una preventiva esplosione repentina del differenziale,visualizzata come uscite dalla fascia di duarat massimo 2-3 barre, mentre quello "cattivo" era originato da una progressione apprezzabilmente molto più lenta che veniva visualizzata come rampa crescente o decrescente.
Tramite l'operazione "lag" si và a comparare "n" valori del differenziale: se per ogni n, n-1<n , allora è una rampa crescente e il segnale si scarta...
Il filtro è pronto!
Pulendo il tutto e scremando quello che non ci serve ci facciamo un nuovo indicatore: se il differenziale stà all'interno della fascia, oppure forma una rampa, allora il segnale in uscita è 0; se il differenziale fà una punta >0, allora il segnale è 1 (buy); viceversa se il differenziale fà una punta <0, allora il segnale è -1 (sell).
E questo è quello che è venuto fuori applicato al solito portafoglio di 6 valute... ottimizzazione limitata 3 settimane + paper 1 settimana...
Congestioni sparite e risultati migliorati!
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Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1214178356untitledfffffffddd.jpg
ciao Livio
complimenti, ottimo lavoro (ti ha aiutato Claudia ??
), realmente le fasi laterali sono difficili da gestire, in quanto mandano in "palla" gli "incroci". Allego dei "Filtri Digitali", utili per "tagliare" in laterale.
http://rapidshare.com/files/124389592/dFilterAndHelp.zip.html
buona giornata ..
noise "tagliato"
