Opzioni obbiettivo 100%x scadenza marzo (1 Viewer)

[geronimo]

fig. fin. +fib 20216-10call21,5mz-10put20,5mz+2put20,0mz

17/01/11 ore9,10 val. fibmz=21515 rollato call21,5mz su 22,0giu. qundi +10call21,5mz=795 -10call22,0giu=800

 

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fig. fin. +fib 20216-10call21,5mz-10put20,5mz+2put20,0mz

fig.fin. -10call22,0giu+1fib20216mz-10put20,5mz+2put20,0mz

 

[geronimo]

fig.fin. -10call22,0giu+1fib20216mz-10put20,5mz+2put20,0mz

il prossimo rollaggio delle call verso l'alto se si rendera' necessario prendero' come riferimento il fib giu. a chiusura mercato aggiorno i margini

 

[daniele64]

uhm intanto grazie a tutti.
Ti dovrei rispondere compro call credo, in realtà aspetto, son qui affascinato e per imparare.
Già che ci siete oltre al darmi consiglio di studiare, che mi accingo a seguire, non potreste indicarmi qualche testo su cui applicarmi?

ciao incomincia col "nanualedi trading con opt" di fontanills

 

[geronimo]

• • • agg.marg. 15/01/11 val.fibmz214​
    • 20000cap.inv.+24280pr.inc.+6270puntifib-30715marg.lato put = 19835liq.disp.​
    • saldo liq.tot.= 50550 i saldi sono al netto com.​

1. 1. 1. agg.marg. 17/01/11 val.fib.=21365 20000cp.inv.+24280pr.inc.+5745p.fib-31867marg latoput=18158liq.disp. sal.liq.tot.=50025

 

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1. 1. 1. agg.marg. 17/01/11 val.fib.=21365 20000cp.inv.+24280pr.inc.+5745p.fib-31867marg latoput=18158liq.disp. sal.liq.tot.=50025

a questo punto il nostro!100%xmarzo......tenendoci stretti e' fatto, basta portare un lato a scadenza e liquidare l'altro​

 

[geronimo]

a questo punto il nostro!100%xmarzo......tenendoci stretti e' fatto, basta portare un lato a scadenza e liquidare l'altro

comunque proseguiamo con calma fino a scadenza.........se si va giu'a20500rollo le put 20,5 mz su 18,5giu e a 20000 le call22,0giu su 21,0mz

 

[geronimo]

1. 1. 1. agg.marg. 17/01/11 val.fib.=21365 20000cp.inv.+24280pr.inc.+5745p.fib-31867marg latoput=18158liq.disp. sal.liq.tot.=50025

agg.marg. 18/01/11 val.fibmz 21615 20000cp.inv.+24280pr.inc.+7000p.fib-30602marg.latoput=20678liq.disp. sal.liq.tot.=51280​

 

[Aldusit]

17/01/11 ore9,10 val. fibmz=21515 rollato call21,5mz su 22,0giu. qundi +10call21,5mz=795 -10call22,0giu=800

ciao.
l'altro giorno con l'ultimo intervento la tua situazione, se non ho sbagliato qualcosa, ha questa figura.

Mi sembra che sia sbilanciata con un lato gain + ampio verso le put e +stretto verso le call.

Ci sono delle motivazioni particolari per questo?
Forse tutelarsi di più nel caso di un eventuale caduta repentina verso il basso dell'indice?

grazie e ciao.

 

[Aldusit]

Si vede meglio alla scadenza di marzo lo sbilanciamento della figura con gain maggiore lato put piuttosto che lato call.