arseniolupin
Forumer storico
commento
seduta in crescita per il nostro derivato, che dopo una partenza di poco sopra la seduta precedente ha accelerato nelle ultime fase delle contrattazioni per andare a fare chiusura sopra le 27.000.
per ora si è scongiurato il pericolo rappresentato dalle 2 candele precedenti, i "terribili" martelli, che presagivano ad una fine del rimbalzo.
la tenuta del supporto passante in area 26800 (ancora molto vicino però) propone ora la resistenza importante delle 27200/250 , livello da superare necessariamente pr poter aspirare ad un rialzo di + decisa entità.
Un ritorno invece sotto le 26800/700 vanificherebbe lo sforzo fatto ieri in chiusura, una candela di quasi 300 punti in mendo di un'ora di scambi , e riproporrebbe movimenti correttivi verso area 26500, supporto decisivo per il medio periodo.
gli obiettivi al rialzo sono quindi identificabili a 27250 poi 27500 e a seguire le 27800. sarà infatti solo un ritorno sopra quest'ultimo livello ad archiviare la recente correzione come un inciso dovuto a fattori Extra -ecnomici e riproporre l'attacco ai massimi di periodo.
dal mercato opzioni però non vengono colti particolari spunti rialzisti.
la volatilità statistica ha consolidato l'incremento degli ultimi periodi e si trova ora in area 20%. L'implicita invece è di nuovo scesa verso i minimi, confermando la relazione inversa fra andamento sottostante e prezzi opzioni. Se escludiamo le put OTM , prezzate attorno al 18%, troviamo una vola media dal 12% al 16%.
Ieri i volumi non sono stati elevati, sono passate di mano 3995 put contro 3326 call non modificando l'impostazione neutra del cal/put ratio.
Il differenziale di Open interest, l'indicatore + importante, però non decolla . Non si vedono prese di posizioni rialziste come succedeva prima di Madrid. Il rapporto è quasi sulla parità ,( 67 mila contro 55 mila) segno che gli operatori forse sono rimasti scottati dalal recente discesa , e attendono tempi migliori per riprendere il refrain abituale di approfittare degli storni per aprire posizioni sulle put.
seduta in crescita per il nostro derivato, che dopo una partenza di poco sopra la seduta precedente ha accelerato nelle ultime fase delle contrattazioni per andare a fare chiusura sopra le 27.000.
per ora si è scongiurato il pericolo rappresentato dalle 2 candele precedenti, i "terribili" martelli, che presagivano ad una fine del rimbalzo.
la tenuta del supporto passante in area 26800 (ancora molto vicino però) propone ora la resistenza importante delle 27200/250 , livello da superare necessariamente pr poter aspirare ad un rialzo di + decisa entità.
Un ritorno invece sotto le 26800/700 vanificherebbe lo sforzo fatto ieri in chiusura, una candela di quasi 300 punti in mendo di un'ora di scambi , e riproporrebbe movimenti correttivi verso area 26500, supporto decisivo per il medio periodo.
gli obiettivi al rialzo sono quindi identificabili a 27250 poi 27500 e a seguire le 27800. sarà infatti solo un ritorno sopra quest'ultimo livello ad archiviare la recente correzione come un inciso dovuto a fattori Extra -ecnomici e riproporre l'attacco ai massimi di periodo.
dal mercato opzioni però non vengono colti particolari spunti rialzisti.
la volatilità statistica ha consolidato l'incremento degli ultimi periodi e si trova ora in area 20%. L'implicita invece è di nuovo scesa verso i minimi, confermando la relazione inversa fra andamento sottostante e prezzi opzioni. Se escludiamo le put OTM , prezzate attorno al 18%, troviamo una vola media dal 12% al 16%.
Ieri i volumi non sono stati elevati, sono passate di mano 3995 put contro 3326 call non modificando l'impostazione neutra del cal/put ratio.
Il differenziale di Open interest, l'indicatore + importante, però non decolla . Non si vedono prese di posizioni rialziste come succedeva prima di Madrid. Il rapporto è quasi sulla parità ,( 67 mila contro 55 mila) segno che gli operatori forse sono rimasti scottati dalal recente discesa , e attendono tempi migliori per riprendere il refrain abituale di approfittare degli storni per aprire posizioni sulle put.
