FTSE Mib Futures OPERATIVITA' IN DERIVATI - 31 MARZO 2004

[f4f]

mi viene in mente che vorrei provare ad analizzare i grafici storici, per vedere se, come penso, intorno agli strike, cioe' 500 e 1000, sono davvero punti di accelerazione o inversione, a causa delle ricoperture fib sulle opzioni.
sarebbe interessante da studiare...

dovresti vedere intraday, frame almeno 15' credo
fammesapè, se vuoi/puoi

la copertura col minif delle opt è cosa che mi piace
ma la vedo solo in salita: per le discese si crolla troopo in fretaa, in salita anche un gap-up si può rimediare

 

[gioric]

mi viene in mente che vorrei provare ad analizzare i grafici storici, per vedere se, come penso, intorno agli strike, cioe' 500 e 1000, sono davvero punti di accelerazione o inversione, a causa delle ricoperture fib sulle opzioni.
sarebbe interessante da studiare...

già fatto da Poggi:

analizzando storico tick-by-tick, dal 98 al 01 (5 mln di osservazioni)
i prezzi più scambiati son quelli che terninano con 100 e 900

il dato è sorprendente in quanto si tenderebbe a credere che a causa degli strike delle opzioni i più scambiati fossero quelli che terminano con 500 o 1000

 

[percefal]

bene e ora mi raccomando tutti zitti.
non postare la vostra operativita, perche' se parla lupin, allora c'e' il rischio che lo imitino tutti coloro che hanno solo soldi da buttare.
se invece parliamo noi, allora sbagliamo perche' non essendo dei maghi non possiamo parlare.
ecco, e ora, in religioso silenzio, guardiamo i numeri scorrere alla nostra destra, nel book.

bravi, cosi.

 

[gioric]

mi viene in mente che vorrei provare ad analizzare i grafici storici, per vedere se, come penso, intorno agli strike, cioe' 500 e 1000, sono davvero punti di accelerazione o inversione, a causa delle ricoperture fib sulle opzioni.
sarebbe interessante da studiare...

già fatto da Poggi:

analizzando storico tick-by-tick, dal 98 al 01 (5 mln di osservazioni)
i prezzi più scambiati son quelli che terninano con 100 e 900

il dato è sorprendente in quanto si tenderebbe a credere che a causa degli strike delle opzioni i più scambiati fossero quelli che terminano con 500 o 1000

io invece dico che il dato può avere una sua logica

100 e 900 sono a cento pti dal numero tondo (che evidentemente è molto considerato) e qui vengono concentrati la maggior parte degli stop (o dei profit)

 

[percefal]

Long 960.
Primo obiettivo 27115, secondo 27620.
Per ora niente stop.

 

[Fool]

mi viene in mente che vorrei provare ad analizzare i grafici storici, per vedere se, come penso, intorno agli strike, cioe' 500 e 1000, sono davvero punti di accelerazione o inversione, a causa delle ricoperture fib sulle opzioni.
sarebbe interessante da studiare...

già fatto da Poggi:

analizzando storico tick-by-tick, dal 98 al 01 (5 mln di osservazioni)
i prezzi più scambiati son quelli che terninano con 100 e 900

il dato è sorprendente in quanto si tenderebbe a credere che a causa degli strike delle opzioni i più scambiati fossero quelli che terminano con 500 o 1000

io invece dico che il dato può avere una sua logica

100 e 900 sono a cento pti dal numero tondo (che evidentemente è molto considerato) e qui vengono concentrati la maggior parte degli stop (o dei profit)

infatti anche secondo me.
diciamo che non si aspetta i 1000 perfettamente, ma gia a 100 punti di distanza si e' sotto influsso.
pero' mi colpisce che e' lo strike alle migliaia piu' gettonato rispetto a quello a 500.

se la regola fosse simile avremmo 4 livelli quiind: 100 900 e 400 600.
ma in effetti a parte i 600 di mirella, a okkio e esperienza non mi ricordo tanta importanza per questi.

cmq, grazie gioric!

ps, intanto vedo che come ogni bravo incapace, la mia entrata ha quasi coinciso con il max di periodo.
tutto sommato, chi se ne frega... questo me lo porto dietro da 290, va bene cosi!.
il resto (altri due) pure da piu' sotto.

e si recupera. e il mio bonus di marzo che avevo assegnato a ripianare la perdita si rifa vivo! e... io godo!

 

[gioric]

è interessante riguardare la statistica di Poggi

risulta molto chiaramente che i prezzi più scambiati son quelli tondi 100 200 ....
poi seguono quelli con 50: 150 250 ....

poi tutti gli altri

 

[arseniolupin]

Borse europee: positive a meta' mattina

Borse europee: positive a meta' mattina, Mibtel +0,47%


- Le principali Borse europee si confermano in terreno positivo a meta' mattina. In leggero rialzo Francoforte (+0,2%) e Londra (+0,13%), piu' consistenti i guadagni di Parigi (+0,56%), Amsterdam (+0,42%) e Bruxelles (+0,53%).

Indici ben intonati anche a Milano dove Mibtel e Mib30 registrano rialzi rispettivamente dello 0,52% e dello 0,61%. La piazza parigina beneficia del traino del gruppo chimico Rhodia che guadagna il 17,9% dopo l'annuncio di un aumento di capitale e dell'apertura di una nuova linea di credito. A Londra continua la corsa di Mm02, in rialzo dell'1,75% dopo l'annuncio di buone prospettive sulla chiusura dell'anno fiscale. A Piazza Affari spicca il calo di [LINK:1d232daad9]Mediobanca [/LINK:1d232daad9] che cede l'1,48% sull'annuncio delle disdette al Patto di Sindacato, mentre Saipem brilla e continua a ritoccare i massimi storici con un rialzo del 4,11% a 8,06 euro. [LINK:1d232daad9]Capitalia[/LINK:1d232daad9] scende in territorio negativo (-0,71%) dopo il guadagno dell'avvio di contrattazioni. Buon rialzo di [LINK:1d232daad9]Enel [/LINK:1d232daad9](+1,06%) che beneficia dell'upgrade di Goldman Sachs. Tra gli altri titoli si segnala la flessione di [LINK:1d232daad9]tod[/LINK:1d232daad9], in calo del 3,54% all'indomani della diffusione dei dati 2003, mentre sale [LINK:1d232daad9]Saeco [/LINK:1d232daad9]sull'onda del perfezionamento dell'acquisto del gruppo da parte di Pai Partners. Il titolo, attualmente scambiato a 3,56 euro, ha quasi raggiunto il prezzo di 3,59 euro pagato da Pai.

 

[mappets]

ciao..
1 grazie a ranasada e a lupin per le risposte alle mie domande ke poi mi sono accorto alkune essere proprio demenziali... ..e va beh,portate pazienza..
altro giro..
intanto la copertura con i minifib per una Mib0 non potrà mai essere precisa. ma avendo 2 mib0 put 26000 venduta si può usare un grosso o 5 piccoli. ma ne bastano pure 3 piccoli

hai quindi 500 punti di massimo gain. li vuoi salvare tutti? a 26000 short fib e buona notte. l'indice collassa a 15000 non devi far nulla hai raggiunto l'obiettivo.

Ma spesso non è così semplice. rompe i 26000, fa 25900 ritorna sopra 26100 ritorna a 26000 ecc. allora per non doverti strizzare la coglia ad aprire e chiudere il fib a copertura ( con costi di slippage) farai la copertura con i mini. ogni 100 punti a partire da 26100.....


ti gai capì ?
go capit lupo , ma ci sono ancora 2 punti oskuri..
se per 2 options serve 1 fibbone o 5 mini per coprire,come mai dici ke ne bastano anke 3 di mini?
non ho ben capito il vantaggio del vendere 1 mini ogni 100 punti piuttosto ke venderne 5(o 3...o 1 fibbone..) in blocco..sopra mi dici ke per non dover stare ad aprire e kiudere ogni volta il fib con costi di slippage..ma se io vendo 1 mini a 26200,1 altro a 26100,1 altro a 26000,1 altro a 25900 e l'ultimo a 25800 equivale a vendere 1 fibbone a 26000..quindi come mai la gestione della copertura sarebbe diversa?
avrai capito ciò ke intendo?speriamo..
grazie in anticipo a kiunque risponda..

 

[blackblame]

ciao..
1 grazie a ranasada e a lupin per le risposte alle mie domande ke poi mi sono accorto alkune essere proprio demenziali... ..e va beh,portate pazienza..
altro giro..
intanto la copertura con i minifib per una Mib0 non potrà mai essere precisa. ma avendo 2 mib0 put 26000 venduta si può usare un grosso o 5 piccoli. ma ne bastano pure 3 piccoli

hai quindi 500 punti di massimo gain. li vuoi salvare tutti? a 26000 short fib e buona notte. l'indice collassa a 15000 non devi far nulla hai raggiunto l'obiettivo.

Ma spesso non è così semplice. rompe i 26000, fa 25900 ritorna sopra 26100 ritorna a 26000 ecc. allora per non doverti strizzare la coglia ad aprire e chiudere il fib a copertura ( con costi di slippage) farai la copertura con i mini. ogni 100 punti a partire da 26100.....


ti gai capì ?
go capit lupo , ma ci sono ancora 2 punti oskuri..
se per 2 options serve 1 fibbone o 5 mini per coprire,come mai dici ke ne bastano anke 3 di mini?
non ho ben capito il vantaggio del vendere 1 mini ogni 100 punti piuttosto ke venderne 5(o 3...o 1 fibbone..) in blocco..sopra mi dici ke per non dover stare ad aprire e kiudere ogni volta il fib con costi di slippage..ma se io vendo 1 mini a 26200,1 altro a 26100,1 altro a 26000,1 altro a 25900 e l'ultimo a 25800 equivale a vendere 1 fibbone a 26000..quindi come mai la gestione della copertura sarebbe diversa?
avrai capito ciò ke intendo?speriamo..
grazie in anticipo a kiunque risponda..

Ciao Mauro!!!Da quello che ho capito parlava della copertura di 1 MIBO, che equivale a mezzo fib, oppure 3 minifib (per eccesso) operando col minifib è piu flessibile perchè ti consente l'entrata frazionate, cosa che non potresti fare a copertura di 2 MIBO con un FIB (utilizzeresti 5 minifib in questo caso)!!!