arseniolupin
Forumer storico
si noti anche la discesa del put/cal ratio dello SP
stessa sorte
stessa sorte
FTSE Mib Futures operatività in derivati del 15/11
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
identica sorte alla vola del dax...
che ha segnato un minimo storico assoluto a 14.36 . se pensate che un anno fa era a 60....
oggi è in leggero aumento, ma poca cosa
che ha segnato un minimo storico assoluto a 14.36 . se pensate che un anno fa era a 60....
oggi è in leggero aumento, ma poca cosa
christiano
Forumer attivo
Buongiorno a tutti.
Al commento di Ars Enio aggiungo il mio....
Lo scenario è diverso (siamo sul FESX).
Sul settimanale abbiamo dolorose chiusure di CALL su scadenza novembre soprattutto in area 2900. Qualche orsetto è stato colto di sorpresa. L'incremento delle PUT su stessa base farebbe pensare ad una scadenza tecnica sotto 2900. Su Dicembre molte aperture di CALL in base ITM in base 2900, 2950 e 3000. Sulle PUT la base più aperta è 2800. Su Marzo si sono mossi solo gli estremi della forchetta in cui un venditore di tempo alla lothar potrebbe muoversi. Le basi sono 2450 per le PUT e 3200 per le CALL. Da sottolineare che lo strappo di venerdì ho forzato il mercato delle opzioni con ingenti aperture di PUT concentrate solo al venerdì come visibile nel file daily.
[file:8ee1d80e73]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1100515731esxweekly151104.pdf[/file:8ee1d80e73]
[file:8ee1d80e73]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1100515746esxdaily151104.pdf[/file:8ee1d80e73]
Al commento di Ars Enio aggiungo il mio....
Lo scenario è diverso (siamo sul FESX).
Sul settimanale abbiamo dolorose chiusure di CALL su scadenza novembre soprattutto in area 2900. Qualche orsetto è stato colto di sorpresa. L'incremento delle PUT su stessa base farebbe pensare ad una scadenza tecnica sotto 2900. Su Dicembre molte aperture di CALL in base ITM in base 2900, 2950 e 3000. Sulle PUT la base più aperta è 2800. Su Marzo si sono mossi solo gli estremi della forchetta in cui un venditore di tempo alla lothar potrebbe muoversi. Le basi sono 2450 per le PUT e 3200 per le CALL. Da sottolineare che lo strappo di venerdì ho forzato il mercato delle opzioni con ingenti aperture di PUT concentrate solo al venerdì come visibile nel file daily.
[file:8ee1d80e73]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1100515731esxweekly151104.pdf[/file:8ee1d80e73]
[file:8ee1d80e73]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1100515746esxdaily151104.pdf[/file:8ee1d80e73]
arseniolupin
Forumer storico
dan24 ha scritto:
un semplice long straddle.
diventa un semplice acquisto di movimento e di vola a medio termine .
scegli le basi (+ cal + put leggermente otm) a seconda della spesa che vuoi sostenere. + allarghi le basi + spendi poco.
christiano
Forumer attivo
Rispondo a Dan che saluto.
Per andare lunghi di volatilità ci sono diversi sistemi.
Il più semplice è vendere/comprare scadenza corta/scadenza lunga (stessa base) Esempio vendo call marzo base 2700 compro call dicembre base 2700. Se la volatilità sale il tempo vale di più e quindi l'opzione maturerà più guadagno.
Poi esiste un'alternativa più sofisticata di puntare su mercati con diverse volatilità. Esempio in un'ottica ribassista si può cortare il DAX 8che storicamente ha più volatilità) e coprirsi con un indice a più bassa volatilità (tipo FESX od anche incredibile dictu il nostro ex-FIB).
Per andare lunghi di volatilità ci sono diversi sistemi.
Il più semplice è vendere/comprare scadenza corta/scadenza lunga (stessa base) Esempio vendo call marzo base 2700 compro call dicembre base 2700. Se la volatilità sale il tempo vale di più e quindi l'opzione maturerà più guadagno.
Poi esiste un'alternativa più sofisticata di puntare su mercati con diverse volatilità. Esempio in un'ottica ribassista si può cortare il DAX 8che storicamente ha più volatilità) e coprirsi con un indice a più bassa volatilità (tipo FESX od anche incredibile dictu il nostro ex-FIB).
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