Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1 (1 Viewer)

[mentino60]

Buongiorno a tutti
Stavo dando un'occhiata ai t-2
se fossero quelli i minimi dei t-2? il terzo si dovrebbe chiudere sulla trend nella giornata di domani e se fosse un tracy corto finirebbe lì, oppure faranno il 4° t-2, che sarebbe vincolato al ribasso (i giornalieri di questo t-2 sono comunque al ribasso)

Concordo in pieno con quanto dici!
In effetti sul ftse le cose sono un pò mascherate perchè il 20 abbiamo fatto nuovo minimo ma la tua view mi pare la più logica.

 

[dark tranquillity]

Ricoperto il mini che avevo shortato e venduta metà posizione xbear.
Stop profit sulla restante.
Ora facciano cosa vogliano.
Entrate short non ne farò altre...

Buongiorno a tutti!

Peccato che ieri ho chiuso metà posizione e non sono più rientrato perchè oggi avrei azzerato le perdite.
Se non facciamo un t-1 corto il prossimo 8ore è ovviamente vincolato al ribasso...

Ciao Mentino!
Peccato, ma avrai modo di rifarti con il long.
Ti ricordo che sta per partire un biennale...

 

[dark tranquillity]

Dipende dalla direzione del gap.

Se è down allora siamo in linea.
Se è up possono succedere due cose: scendono sul max di domani e vanno normalmente a target. Abbiamo il max nel buy day. Va bene lo stesso.
Fanno un max e non vanno a target. Ovvero fanno un ulteriore max in chiusura. Anche in questo caso non possiamo dire che sia sbagliato ma che il trend si è invertito (o sta per farlo).
Quando si legge buy day si pensa di solito ad un minimo profondo. In realtà è solo un minimo in giornata. E quello c'è sempre.

Dovrebbe però anche essere un minimo significativo rispetto ai massimi dei successivi giorni di sell e sell short. Giusto? Se no, non ci vedrei la convenienza, anche perché il minimo di giornata, come dici, c'è tutti i giorni...

 

[dark tranquillity]

Una discesa prolungata e sostanzialmente lenta come quella che hanno fatto, almeno fino ad ora, mi fa pensare ad accumulazione.
E se partiranno da 19.500-19.000, andranno su bene...

 

[Mila]

Ricorda sempre che un +Fib è replicabile, è assolutamente identico, uguale a +2call -2put: questa è la base delle equivalenze, da tenere sempre a mente!
Esempio:
Sei a 20000 e compri un Fib settembre: con le opzioni fai la stessa cosa comprando 2call20000 e vendendo 2p20000. Vendi un Fib? Con le opzioni fai esattamente la stessa cosa se vendi 2c20000 e acquisti 2p20000.
Questa equivalenza non va mai dimenticata!
Marco dice: adesso tu sei lungo di put 23000 dicembre ed è come se fossi corto di un fib e lungo di call.
Ed ha ragione, infatti:
-FIB +call = + put -call (il FIB) +call = +put (-call e +call si elidono)
Tale posizione è sovraesposta short.
Se sei short è esattamente quello che stai facendo tu, quando girarla long lo decideremo insieme o al minimo dell'intermedio o quando lo riterremo opportuno.
La mia risposta (anche peggio) lascia intendere che è ancora + short di quanto specificato (per ora).
Non è difficile: ricorda sempre
+FIB=+C (ATM) -P(ATM) stesso strike e scadenza
-FIB= -C (ATM) +P(ATM) stesso strike e scadenza
Unica differenza: col fib prendi lo strike del momento, con le opzioni lo strike lo decidi tu introducendo flessibilità, tempi e scadenze impossibili per il FIB.
Questa flessibilità dovrebbe permettere di armonizzarsi con il respiro dei cicli e per ora il mercato, almeno per me, sta espirando, quindi la posizione è short. Quando inizierà ad inspirare, dimmelo tu, e la posizione diventerà fortemente long; se sarà un inspirazione profonda guadagneremo.

Più chiaro. Da sempre ho un ragionamento schematico e se non riesco a vederlo ad "occhi chiusi" (mappa cognitiva) non entra.
L'analogia funziona perfettamente come schema.
Quando ci giriamo?
Bella domanda.
Prima xò consideriamo i target del prossimo intermedio. Si parlava in successione di

- 21.200
- 22.200
- 22.500

il primo è il target del biannuale in partenza

[Ftse mib index. Tf daily. Ciclo bi-annaule]

dato sia dalla mm di ciclo che dalla tl ribassista che tiene tutto il movimento dal max relativo di ottobre 2009 (sich!!!): siamo intorni ai 21.100 medi (MM - Tl)

che viene ritoccato a rialzo dal target sull'annuale

dato dalla mm di ciclo: siamo intorno ai 21.500.
Attualmente poco più sopra, intorno ai 22.000 passa riba che tiene tutto il movimento di ciclo dal max di febbraio 2011

Questo è tanto più vero tanto più il ciclo è a ribasso.
Ora il biennale è in un ciclo misto: max nella prima parte ma minimo di arrivo superiore a quello di partenza decretando il fatto che è un ciclo a rialzo. Si rimanda il minimo ci chiusura al successivo ciclo biennale in prima ipotesi con più probabilità di essere giusto; all'imperfezione di tutte le teorie in seconda ipotesi.
L'annuale, ad oggi, è a rialzo: max nella sua seconda parte e arrivo con minimo superiore a quello di partenza.
Il quadro complessivo rimane quindi ancora dubbio con una propensione ribassista.
E quindi i target vanno rivisti verso il lato inferiore del range.
Su questo va considerata la view di papà Miglio che pone il minimo di partenza dell'annuale a nov 2010. A nov di quest'anno sapremo chi ha ragione con discriminante ad agosto.

Questo ragionamento ci porta al minimo. E lo affrontiamo dal punto di vista statistico. Ciclicamente siamo dentro tutti i range. Tempo maturo. Come prezzo dipende. Vediamo nel dettaglio.
3.100 è il valore medio del range in chiusura di un intermedio. Sugli intermedi di chiusura (l'8° per ciascun anno) si alza a circa 4.000 punti.
Qui siamo ancora sotto (sul minimo del 20 giu siamo a 2.700 punti) e manca all'appello circa 500 punti medi andando intorno ai 19.000.
Anche nell'ipotesi del miglio mancano gli stessi punti poiché gli intermedi di chiusura di un semestrale danno un range di 3.300 punti.
Se prendiamo il ciclo superiore, il semestrale le cose si fanno nettamente diverse. Per la nostra visione un semestrale ha un range medio di 3.700 punti ma sui semestrali di chiusura arriva a 4.700 punti. Ne mancano assai.
Nell'ipotesi del miglio invece sono 2.700 punti. Attualmente siamo sopra a 3.700.
Ricapitolando abbiamo ancora la possibilità di fare l'ultima coda riequilibrando il ritmo 3 sulle medie annuali.
E se non lo facciamo?
Accelerando il ragionamento e non riportando tutti i dati come sopra (ti fidi) il range di prezzo sugli intermedi in partenza è intorno ai 5000 punti nella mia visione; 3.700 in quella del miglio. Abbassando i 5.000 che si riferiscono cq ad un 1° annuale di un ciclo a 5 anni partito nel 2009 (o se si preferisce un ciclo a 6 anni) calcoliamo 4.000 punti medi (e così mediamo le due posizioni).
Prendendo il minimo del 20 giu a 19.500 + 4.000 = 23.500
E qui non tornano i conti con le ipotesi di max fatte sopre.
Delle due l'una: o dobbiamo ancora fare un minimo che abbassi questa escursione portandola sotto i 23.000; oppure dobbiamo alzare i target.
Mediando ancora vedi come arriviamo ad un minimo tra i 19.000 e i 19.500 e un massimo intorno ai 22.000.
Scendiamo di più saliamo di meno e viceversa.
In sostanza 500 punti in giù li dovremo fare almeno come ipotesi principale considerando target a rialzo sulle MM TL (ritmo 4 o temporale) e le statistiche sui range di formazione del minimo\massimo (ritmo 3 o appunto dei prezzi)
E se non succede? Se mi sbaglio. Allora li prenderemo salendo.
L'armonia di Ciampa era al contempo l'equilibrio.
O più semplicemente la via di mezzo.

"Ciò che non ha nascita, crescita, evoluzione, declino, decrepitezza e morte; [...], tu sei Quello, contempla ciò dentro di te"
[Vivekacudamani. Samkara]
Come può evolvere Colui che non ha né nascita né morte? Come può avere un effetto colui che non ha una causa?

L'equilibrio tra la vita e la morte...

Bye

 

[Mila]

Buongiorno a tutti
Stavo dando un'occhiata ai t-2
se fossero quelli i minimi dei t-2? il terzo si dovrebbe chiudere sulla trend nella giornata di domani e se fosse un tracy corto finirebbe lì, oppure faranno il 4° t-2, che sarebbe vincolato al ribasso (i giornalieri di questo t-2 sono comunque al ribasso)

E' proprio il problema che abbiamo: gli strumenti, intesi come indice derivato ecc.., si sono sfasati proprio in corrispondenza di un minimo significativo. Poiché non credo che le cose avvengano per caso mi sono lanciato un warming: aspetto ovviamente il ribasso ma l'arrosto comincia a puzzare.
Mettici poi la diversità sul derivato a seconda delle view e la frittata è fatta.
Quel grafo che posti dell'Eurostox (speculare a BP, titolo anticipatore dell'indice) è l'ipotesi intermedia

- si prenda l'indice: minimo 20 giugno. Attualmente siamo nel 3° 8h
- si prenda il derivato solo scadenza sett: minimo 16 giugno o 20 giugno? Già perché qui abbiamo un doppio minimo. Considerando il 16 giugno siamo nel 5° 8h. Considerando il 20 giugno siamo nel 3° 8h
- si prenda il derivato considerando anche la scadenza di giu: doppio minimo 17 giu e 20 giu. Qui siamo invece nel 4° 8h

Qs di fermo si deve prendere
Io ho proposto l'indice, tu Eurostox.
Bene: le versioni si riducono a 2, la prima e la seconda.
Più si semplifica è meglio è.
Riassumendo:

8gg partito il 16 giu o il 20 giu. Siamo in chiusura del 1° o del 2° 4gg.
Mi piace....una bella sfida

 

[Mila]

Dovrebbe però anche essere un minimo significativo rispetto ai massimi dei successivi giorni di sell e sell short. Giusto? Se no, non ci vedrei la convenienza, anche perché il minimo di giornata, come dici, c'è tutti i giorni...

Taylor non guarda il tempo. Noi lo chiamiamo ciclo dei 3 giorni ma lui semplicemente "la tecnica di Taylor". Lui garda i prezzi.
E guardando i prezzi non si pone sostanzialmente dei range ma solo uno schema.
Da un minimo saliamo fino al giorno dopo. Probabilmente questa salita arriverà oltre il massimo del giorno prima cercando di fare quello del giorno prima ancora. Ma siccome non ne sono sicuro al primo segnale di cedimento esco.
Da li aspetto il giorno dopo ancora per vedere se posso mettermi a ribasso da un punto più in alto.
Rimango a ribasso fino al giorno successivo per uscire e riprendere d'accapo.
Per questo guardava due cose: le candele di chiusura e il trend di fondo (non si sa come e su quale ciclo. Puoi anche leggere il primo capitolo del suo libro ma se lo tiene per se).
Questo vuol dire che per lui la convenienza sta nel riuscire a prendere la direzione: si sale è un buy, si scende è un sell-short. Poi vada dove vuole andare.
Noi xò ne traiamo delle informazioni: gap down = trend ancora potenzialmente ribassista. Schema min in open max in close? Se si conferma altro indizio.
Se avesse fatto l'inverso con gap up allora considerazione opposta.

 

[dark tranquillity]

Taylor non guarda il tempo. Noi lo chiamiamo ciclo dei 3 giorni ma lui semplicemente "la tecnica di Taylor". Lui garda i prezzi.
E guardando i prezzi non si pone sostanzialmente dei range ma solo uno schema.
Da un minimo saliamo fino al giorno dopo. Probabilmente questa salita arriverà oltre il massimo del giorno prima cercando di fare quello del giorno prima ancora. Ma siccome non ne sono sicuro al primo segnale di cedimento esco.
Da li aspetto il giorno dopo ancora per vedere se posso mettermi a ribasso da un punto più in alto.
Rimango a ribasso fino al giorno successivo per uscire e riprendere d'accapo.
Per questo guardava due cose: le candele di chiusura e il trend di fondo (non si sa come e su quale ciclo. Puoi anche leggere il primo capitolo del suo libro ma se lo tiene per se).
Questo vuol dire che per lui la convenienza sta nel riuscire a prendere la direzione: si sale è un buy, si scende è un sell-short. Poi vada dove vuole andare.
Noi xò ne traiamo delle informazioni: gap down = trend ancora potenzialmente ribassista. Schema min in open max in close? Se si conferma altro indizio.
Se avesse fatto l'inverso con gap up allora considerazione opposta.

 

[luca2009]

Premetto che nn capisco tantissimo di cicli. Guardando il solo vix sugli indici Usa vedo che è salito mlt poco rispetto alle discese degli indici che sono avvenute dalla partenza dell'ultimo bull market o presunto tale (mar 2009). Xtanto a me sembra impossibile che si sia già chiuso l'intermedio e purte l'annuale. E' azzardato pensare ad una chiusura annuale + in là nel tempo, tipo agosto o settembre ?

 

[maxloss]

Concordo in pieno con quanto dici!
In effetti sul ftse le cose sono un pò mascherate perchè il 20 abbiamo fatto nuovo minimo ma la tua view mi pare la più logica.

Dai Mentino che se scendiamo per bene e fanno un t+1 consono a tutto fino ai primi di luglio ti riprendi tutto con gli interessi!
Finora confermano lo schema di stamattina vedremo se faranno un t+1 regolare perchè se così fosse andremo a target primi di luglio a conferma della simmetricità col primo t+1