Ricorda sempre che un +Fib è replicabile, è assolutamente identico, uguale a +2call -2put: questa è la base delle equivalenze, da tenere sempre a mente!
Esempio:
Sei a 20000 e compri un Fib settembre: con le opzioni fai la stessa cosa comprando 2call20000 e vendendo 2p20000. Vendi un Fib? Con le opzioni fai
esattamente la stessa cosa se vendi 2c20000 e acquisti 2p20000.
Questa equivalenza non va mai dimenticata!
Marco dice: adesso tu sei lungo di put 23000 dicembre ed è come se fossi corto di un fib e lungo di call.
Ed ha ragione, infatti:
-FIB +call = + put -call (il FIB) +call = +put (-call e +call si elidono)
Tale posizione è sovraesposta short.
Se sei short è esattamente quello che stai facendo tu, quando girarla long lo decideremo insieme o al minimo dell'intermedio o quando lo riterremo opportuno.
La mia risposta (anche peggio) lascia intendere che è ancora + short di quanto specificato (per ora).
Non è difficile: ricorda sempre
+FIB=+C (ATM) -P(ATM) stesso strike e scadenza
-FIB= -C (ATM) +P(ATM) stesso strike e scadenza
Unica differenza: col fib prendi lo strike del momento, con le opzioni lo strike lo decidi tu introducendo flessibilità, tempi e scadenze impossibili per il FIB.
Questa flessibilità dovrebbe permettere di armonizzarsi con il respiro dei cicli e per ora il mercato, almeno per me, sta espirando, quindi la posizione è short. Quando inizierà ad inspirare, dimmelo tu, e la posizione diventerà fortemente long; se sarà un inspirazione profonda guadagneremo.