Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1 (2 lettori)
- Creatore Discussione Mila
- Data di Inizio
- Stato
Mila
Mila
Oggi siamo così
[Derivato. Tf daily. Ciclo mensile\intermedio]
L'evoluzione c'è e si vede. Arrivare subito alla seconda tl (prima figura) era un segnale troppo chiaro di ripartenza. Certo, arrivavano li e poi ritracciavano. Non è andata così e se la tengono per dopo.
Ma sulla prima ci siamo, ed ora siamo in test da sopra. Mumble mumble...
[Derivato. Tf daily. Ciclo mensile\intermedio]
L'evoluzione c'è e si vede. Arrivare subito alla seconda tl (prima figura) era un segnale troppo chiaro di ripartenza. Certo, arrivavano li e poi ritracciavano. Non è andata così e se la tengono per dopo.
Ma sulla prima ci siamo, ed ora siamo in test da sopra. Mumble mumble...
Mila
Mila
Premessa: i segnali di inversione ergo minimo di chiusura ci sono. Ma non sono ancora sufficienti per dire che ci siamo. E finché il tempo non scade la tendenza non cambia.
Quindi ci aspettiamo ancora il minimo di chiusura. Ok? Si.
Solo che le probabilità diminuiscono. E si fa strada la possibilità di cominciare ad accumulare.
Quando?
Beh, se oggi chiudiamo sopra la prima tl in un buy day inserito in un dubbio ciclico che parla di 3 o 4 8h ma sostanzialmente di un 4gg in chiusura allora abbiamo un segnale di inversione di trend. Che troverebbe la conferma nel successivo 4gg, quindi inizi settimana prossima se non già questo venerdì nel caso ci fosse un nuovo max.
Quindi ci aspettiamo ancora il minimo di chiusura. Ok? Si.
Solo che le probabilità diminuiscono. E si fa strada la possibilità di cominciare ad accumulare.
Quando?
Beh, se oggi chiudiamo sopra la prima tl in un buy day inserito in un dubbio ciclico che parla di 3 o 4 8h ma sostanzialmente di un 4gg in chiusura allora abbiamo un segnale di inversione di trend. Che troverebbe la conferma nel successivo 4gg, quindi inizi settimana prossima se non già questo venerdì nel caso ci fosse un nuovo max.
Mila
Mila
Ed ecco il trappolone che comincia a delinearsi: ci aspettiamo un minimo ciclico di chiusura per il 28 giu - 1 lug:
- A) questo rialzo è fittizio e porterà al minimo di chiusura annuale. Segnali disseminati di inversione a rialzo falsi
- B) segnali disseminati di inversione a rialzo, tutti pensiamo all'ipotesi A e loro invece sono già ripartiti.
Possiamo trovare paletti per dipanare la matassa?
Certo. Rendendo le cose molto semplici. Sgombrando la mente da queste elocubrazioni e vedendo le cose in modo diretto:
il 20 giugno si è chiuso il 1° 16gg di un mensile che chiude l'annuale. Ora siamo nel 2° 16gg che va a fare il suo minimo di chiusura. Ed essendo stato il primo leggermente più lungo possiamo pensare che il secondo accorci dando preminenda al prezzo andando sotto o intorno ai 19.000 con una fiammata. Intorno ai primi di luglio.
Ma questa non era la visione A? Si. Ed è quella che ha preminenza.
Solo che questo minimo comincia a chiedere una dose di rischio eccessiva
- A) questo rialzo è fittizio e porterà al minimo di chiusura annuale. Segnali disseminati di inversione a rialzo falsi
- B) segnali disseminati di inversione a rialzo, tutti pensiamo all'ipotesi A e loro invece sono già ripartiti.
Possiamo trovare paletti per dipanare la matassa?
Certo. Rendendo le cose molto semplici. Sgombrando la mente da queste elocubrazioni e vedendo le cose in modo diretto:
il 20 giugno si è chiuso il 1° 16gg di un mensile che chiude l'annuale. Ora siamo nel 2° 16gg che va a fare il suo minimo di chiusura. Ed essendo stato il primo leggermente più lungo possiamo pensare che il secondo accorci dando preminenda al prezzo andando sotto o intorno ai 19.000 con una fiammata. Intorno ai primi di luglio.
Ma questa non era la visione A? Si. Ed è quella che ha preminenza.
Solo che questo minimo comincia a chiedere una dose di rischio eccessiva
Mila
Mila
Si, inizialmente è così, anche peggio.
Altrimenti cosa serve l'AC?
Arabo su tutta la linea... qualche aiuto è possibile?
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Ricorda sempre che un +Fib è replicabile, è assolutamente identico, uguale a +2call -2put: questa è la base delle equivalenze, da tenere sempre a mente!
Esempio:
Sei a 20000 e compri un Fib settembre: con le opzioni fai la stessa cosa comprando 2call20000 e vendendo 2p20000. Vendi un Fib? Con le opzioni fai esattamente la stessa cosa se vendi 2c20000 e acquisti 2p20000.
Questa equivalenza non va mai dimenticata!
Marco dice: adesso tu sei lungo di put 23000 dicembre ed è come se fossi corto di un fib e lungo di call.
Ed ha ragione, infatti:
-FIB +call = + put -call (il FIB) +call = +put (-call e +call si elidono)
Tale posizione è sovraesposta short.
Se sei short è esattamente quello che stai facendo tu, quando girarla long lo decideremo insieme o al minimo dell'intermedio o quando lo riterremo opportuno.
La mia risposta (anche peggio) lascia intendere che è ancora + short di quanto specificato (per ora).
Non è difficile: ricorda sempre
+FIB=+C (ATM) -P(ATM) stesso strike e scadenza
-FIB= -C (ATM) +P(ATM) stesso strike e scadenza
Unica differenza: col fib prendi lo strike del momento, con le opzioni lo strike lo decidi tu introducendo flessibilità, tempi e scadenze impossibili per il FIB.
Questa flessibilità dovrebbe permettere di armonizzarsi con il respiro dei cicli e per ora il mercato, almeno per me, sta espirando, quindi la posizione è short. Quando inizierà ad inspirare, dimmelo tu, e la posizione diventerà fortemente long; se sarà un inspirazione profonda guadagneremo.
maxloss
shhh!!!! Un po' meno loss
Buongiorno a tutti
Stavo dando un'occhiata ai t-2
se fossero quelli i minimi dei t-2? il terzo si dovrebbe chiudere sulla trend nella giornata di domani e se fosse un tracy corto finirebbe lì, oppure faranno il 4° t-2, che sarebbe vincolato al ribasso (i giornalieri di questo t-2 sono comunque al ribasso)
Stavo dando un'occhiata ai t-2
se fossero quelli i minimi dei t-2? il terzo si dovrebbe chiudere sulla trend nella giornata di domani e se fosse un tracy corto finirebbe lì, oppure faranno il 4° t-2, che sarebbe vincolato al ribasso (i giornalieri di questo t-2 sono comunque al ribasso)
Allegati
deltazero
Forumer storico
posso correggerti?
Ricorda sempre che un +Fib è replicabile, è assolutamente identico, uguale a +2call -2put: questa è la base delle equivalenze, da tenere sempre a mente!
Esempio:
Sei a 20000 e compri un Fib settembre: con le opzioni fai la stessa cosa comprando 2call20000 e vendendo 2p20000. Vendi un Fib? Con le opzioni fai esattamente la stessa cosa se vendi 2c20000 e acquisti 2p20000.
Questa equivalenza non va mai dimenticata!
Marco dice: adesso tu sei lungo di put 23000 dicembre ed è come se fossi corto di un fib e lungo di call.
Ed ha ragione, infatti:
-FIB +call = + put -call (il FIB) +call = +put (-call e +call si elidono)
Tale posizione è sovraesposta short.
Se sei short è esattamente quello che stai facendo tu, quando girarla long lo decideremo insieme o al minimo dell'intermedio o quando lo riterremo opportuno.
La mia risposta (anche peggio) lascia intendere che è ancora + short di quanto specificato (per ora).
Non è difficile: ricorda sempre
+FIB=+C (ATM) -P(ATM) stesso strike e scadenza
-FIB= -C (ATM) +P(ATM) stesso strike e scadenza
Unica differenza: col fib prendi lo strike del momento, con le opzioni lo strike lo decidi tu introducendo flessibilità, tempi e scadenze impossibili per il FIB.
Questa flessibilità dovrebbe permettere di armonizzarsi con il respiro dei cicli e per ora il mercato, almeno per me, sta espirando, quindi la posizione è short. Quando inizierà ad inspirare, dimmelo tu, e la posizione diventerà fortemente long; se sarà un inspirazione profonda guadagneremo.
+FIB=+C (ATM) -P(ATM) stesso strike e scadenza
non importa che sia atm , qualsiasi stirke purchè lo stesso sulla comprata e sulla evnduta ed è 1 futursintetico
Ultima modifica:
- Stato