Opt sett

[deltazero]

già.quella che io ho chiamato "terza settimana".
per il mio modo di operare ,forse anche la settimana prima.
ciao

in quel caso penso ad 1 struttura di questo tipo
+1catm /1set -2(3) cotm /1 sett
+1cotm /3sett

e simmetricamente sulle put

se hai altre idee , mi fa piacere se le dici

 

[AlanFord]

allora primo filone di ricerca è la vendita dei 5 straddle ad 1 g compresi fra 14800 e 15200 , dovrebbero uscire ca 1300 p
t
acquisto di 5 strangle da 1 sett 14800 -15200
occorrono ca 1650 pt

Scusa Marco,
la vendita di straddle intendi vendita put e call a quegli strike?

 

[deltazero]

Scusa Marco,
la vendita di straddle intendi vendita put e call a quegli strike?

si
-p14800 -c14800
-p14900 -c14900
etc

 

[rob.luc]

in quel caso penso ad 1 struttura di questo tipo
+1catm /1set -2(3) cotm /1 sett
+1cotm /3sett

e simmetricamente sulle put

se hai altre idee , mi fa piacere se le dici

ma è una figura di partenza?
le -2 cotm /1 sett devono essere almeno a 400 punti.
paghi circa 4/500 punti(tra call e put). vedo limitato il punto di massimo guadagno.il mio approccio è opposto.cerco di lasciare meno spazio possibile alla controparte.se serve rollo un lato.in genere sono monolaterale sugli orizzontali.

 

[deltazero]

ma è una figura di partenza?
le -2 cotm /1 sett devono essere almeno a 400 punti.
paghi circa 4/500 punti(tra call e put). vedo limitato il punto di massimo guadagno.il mio approccio è opposto.cerco di lasciare meno spazio possibile alla controparte.se serve rollo un lato.in genere sono monolaterale sugli orizzontali.

non capisco come intendi fare

 

[deltazero]

la cosa interessante sarà il prezzo dello straddle verso le 17
in modo da vedere il dekay dell'ultimo giorno
ipoteticamente dovrebbe essere simile a quello delle scad che abbiamo sempre visto

siamo a 140 pt il valore dello straddle atm , assolutamente in linea con le normali scad

lo straddle a 1 sett vale ca 510pt

ne consegue , ed è la cosa + importante che ci servira a fare ipotesi per la 2a sett di gen , che lo spread orizzontale 1g /1sett ha il valore massimo sul continuo di 370pt

 

[deltazero]

allora straddle ad 1 g 230 pt
straddle a 1 sett 530 pt

siamo a 140 pt il valore dello straddle atm , assolutamente in linea con le normali scad

lo straddle a 1 sett vale ca 510pt

ne consegue , ed è la cosa + importante che ci servira a fare ipotesi per la 2a sett di gen , che lo spread orizzontale 1g /1sett ha il valore massimo sul continuo di 370pt

1a considerazione
non sfruttabile non importante , ma cominciamo ad inquadrare cosa cambia avere 1 scad in +(avvicinarci alla condizione di di scad infinite)

ammettiamo di aver venduto oggi 1 straddle 15000 / 1 sett incasso 520pt
se ogni giov prox sara a 15000 e rinnoviamo avremo 1 gain di 300-370 pt a sett

qualsiasi valore di indice diverso da 15000 ci fara rimandare al giorno di scad il rinnovo della figura iniziale
e posso dire che scad a +-300pt di indice , il gain da rinnovo è cmq vicino ai 300 pt
oltre +- 300 ptdecresce rapidamente

 

[Pek]

)

ammettiamo di aver venduto oggi 1 straddle 15000 / 1 sett incasso 520pt
se ogni giov prox sara a 15000 e rinnoviamo avremo 1 gain di 300-370 pt a sett

Al momento IW non carica la settimana entrante il giovedìggi W5 non è presente

 

[deltazero]

mi segno 3 valori che mi saranno utili in seguito
straddle 390 pt ca
strangle da 500 pt 190 pt
strangle da 1000 pt 90 pt

questi sopra i valori di martedi scorso
oggi

straddle 350 pt ca
strangle da 500 pt 160pt
strangel da 1000 pt intorno ai 60 pt

la vola implicta si è abbassata
ci troviamo con valori che ci saremmo trovati solo stasera o domattina con vola di sett scorsa

 

[deltazero]

allora straddle ad 1 g 230 pt
straddle a 1 sett 530 pt

oggi
straddle ad 1gg 230-235
straddle ad 1 sett 570pt