allora straddle ad 1 g 230 pt
straddle a 1 sett 530 pt
siamo a 140 pt il valore dello straddle atm , assolutamente in linea con le normali scad
lo straddle a 1 sett vale ca 510pt
ne consegue , ed è la cosa + importante che ci servira a fare ipotesi per la 2a sett di gen , che lo spread orizzontale 1g /1sett ha il valore massimo sul continuo di 370pt
1a considerazione
non sfruttabile non importante , ma cominciamo ad inquadrare cosa cambia avere 1 scad in +(avvicinarci alla condizione di di scad infinite)
ammettiamo di aver venduto oggi 1 straddle 15000 / 1 sett incasso 520pt
se ogni giov prox sara a 15000 e rinnoviamo avremo 1 gain di 300-370 pt a sett
qualsiasi valore di indice diverso da 15000 ci fara rimandare al giorno di scad il rinnovo della figura iniziale
e posso dire che scad a +-300pt di indice , il gain da rinnovo è cmq vicino ai 300 pt
oltre +- 300 ptdecresce rapidamente