Opt sett

[deltazero]

oggi
straddle ad 1gg 230-235
straddle ad 1 sett 570pt

ora lo straddle sta a185pt
e se ho capito il senso della frase di Rob.luc ,giov di sett prox nella sua forma elementare sarebbe da fare
-1 straddle a 1 g
+1starngle da 400 pt ca scad 3 ven gennaio

Rob , forse tu lo vuoi fare già largo ,operativamente è forse migliore , ma io devo ricondurre tutto allo straddle , altrimenti mi perdo i supporti teorici

 

[wdgianni]

Scusate ma nn e' meglio andare sul Dax o Eurostoxx che esistono da sempre sono liquidissime e nn si deve attendere il giovedi per veder quotata la scadenza settimanale successiva???

 

[deltazero]

Scusate ma nn e' meglio andare sul Dax o Eurostoxx che esistono da sempre sono liquidissime e nn si deve attendere il giovedi per veder quotata la scadenza settimanale successiva???

sempre fatto mibo , troppo vecchio per guardare tutte le anomalie su altre opt

 

[rob.luc]

ora lo straddle sta a185pt
e se ho capito il senso della frase di Rob.luc ,giov di sett prox nella sua forma elementare sarebbe da fare
-1 straddle a 1 g
+1starngle da 400 pt ca scad 3 ven gennaio

Rob , forse tu lo vuoi fare già largo ,operativamente è forse migliore , ma io devo ricondurre tutto allo straddle , altrimenti mi perdo i supporti teorici

leggermente più complesso .......ma la strada è quella.
ciao
p.s. non ho risposto per motivi non legati alla tua persona.sorry.

 

[deltazero]

oggi avremo in quotazione
1o 2o 3o ven del mese

e vedremo se i dubbi che ho sono solo fantasie
ma li esplicito emglio

abbiamo 2 figure fra loro simili
a) butterfly
b) spread orizzontali

entrambe con valore max (o min se short) su scad e indice esattamente sulle vendute

se ho ragione la curva che i prezzi ssumeranno mi dovrebbe dare indicazione di longare butterfly e shortare spread o il contrario

mi occorrono ca 3 mesi di osservazione prima di giungere ad 1 conclusione

che potrebbe pure essere che non c'è nessuna occasione

ps interessante anche la butterfly orizzontale -1opt /1g +2opt/1sett -1opt /2sett

 

[Umbolox]

ciao delta,
hai trovato spunti operativi interessanti dopo questi mesi di osservazione e di altalena della vola?

grazie

 

[deltazero]

ciao delta,
hai trovato spunti operativi interessanti dopo questi mesi di osservazione e di altalena della vola?

grazie

si , pensavo di averlo scritto da qualche parte , ma evidentemente non qui
1 sett al mese abbiamo gli spread orizzontali ad 1 sett
l idea è quella di comprare a 1 sett e vendere a 2 sett strike nei dintorni dell atm

finora ha sempre pagato , perchè la vola del emrcato è stata superiore alla implicita , la musica potrebbe cambiare ora che la vola è medioalta

infatti salto questa scad