opzioni......che tragedia

[cammello]

scusa ma secondo te....se ho messo in piedi un'operazione overnight mi preoccupo dei 200 euro di svantaggio iniziali che mi fà la PUT..? 200 euro vanno e vengono....con l'indice a 22500 sono meno dell'1%...cioè nemmeno un terzo di uno stop loss su posizione overnight future pura che di solito si mette al 3%..... Mi preoccupo se invece arriva un candelone da 800-1000 punti in un giorno...cosa possibilissima....ma in quel caso la vola s'impenna...la ATM diventa molto ITM...lo 0,5 che ho in più sulla PUT in quel caso fà la sua porca figura....

a me è chiaro dove vuoi andare a parare, ma se dici le cose a spizzichi e mozzichi, uno che passa da qua occasionalmente legge e non capisce.
Poi legge della porca e non c'è manco una delle figure di Olly, stramazza


C

 

[Mercuzio]

in ogni caso il mio delta e' aumentato del 100% il tuo del 55%

non c'è dubbio....ma il problema se lo usi come copertura è ...quanto gli ci vuole ad arrivare al 100%..? Risposta...un sacco di tempo e di punti...durante i quali invece il future perde sempre con delta 1......ci smeni un sacco fidati.....

 

[Mercuzio]

a me è chiaro dove vuoi andare a parare, ma se dici le cose a spizzichi e mozzichi, uno che passa da qua occasionalmente legge e non capisce.
Poi legge della porca e non c'è manco una delle figure di Olly, stramazza


C

azz...e che dovemo fà....il libro di trading con le opzioni tutte le volte...se uno ha un dubbio chiede e gli si risponde....

Comunque ho capito l'antifona...la prossima volta nella risposta metto anche una figa...

 

[cammello]

no scusa geronimo....non per voler fare il puntiglioso....ma se parti nello stesso momento tu con OTM ed io con ATM non possiamo diventare entrambi ITM......la tua avrà delta 0,5 quando la mia lo ha 0,85....solo dopo....se la discesa continua ancora la tua si porta ITM e và a 0,85....ma ci hai già smenato un bel pò di quattrini nel frattempo....io invece ho già chiuso almeno un contratto...pareggiato l'operazione e forse anche gainato...

in ogni caso il mio delta e' aumentato del 100% il tuo del 55%

scusate, ma sono troppo di legno, non capisco il nesso delle due discussioni.
Se prendo una OTM con delta 0,25, me ne serviranno due per avere lo stesso effetto della atm 0,5 (se voglio coprire i due mini).
Diverso se dici che vuoi comprare una opzione e ricavare il massimo guadagno percentuale. Allora mi prendo una 20500 e spero nella cannellata di gasfiniana memoria. Il delta mi passa da 0,1 a 0,35, oplà la perentuale. Però in soldi sono passato da 12 punti a 40.

Dren vuole il massimo valore assoluto, non il percentuale, se posso scriverlo così.

C

 

[cammello]

Comunque ho capito l'antifona...la prossima volta nella risposta metto anche una figa...

Ah beh, quella porta sempre a vedere tutto con occhio diverso

C

 

[Mercuzio]

Dren vuole il massimo valore assoluto, non il percentuale, se posso scriverlo così.

C

..10 e lode...

 

[geronimo]

non c'è dubbio....ma il problema se lo usi come copertura è ...quanto gli ci vuole ad arrivare al 100%..? Risposta...un sacco di tempo e di punti...durante i quali invece il future perde sempre con delta 1......ci smeni un sacco fidati.....

ci vogliono i 1000 punti che tu ti aspetti.....anche il candelone da 600-700 punti in un giorno la otm e' molto piu' .......

 

[Mercuzio]

ci vogliono i 1000 punti che tu ti aspetti.....anche il candelone da 600-700 punti in un giorno la otm e' molto piu' .......

Ragioni con la logica a scadenza....ma nel durante non è così...

 

[equilibrio]

ci vogliono i 1000 punti che tu ti aspetti.....anche il candelone da 600-700 punti in un giorno la otm e' molto piu' .......

Ragioni con la logica a scadenza....ma nel durante non è così...

geronimo prova a simulare un'operazione come dici tu e come la fà drena.La devi fare controtrend però e guarda il risultato man mano che i giorni passano.

 

[Mercuzio]

Ragazzi vado a letto....sono cotto...:zzzz::zzz:

p.s. geronimo sei stato sbannato...