Overfitting
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
Cren
Forumer storico
Confessi così candidamente di fare ping-pong sulle DOTM?!(sull’Eurostoxx, quando riesco comprare sul danaro e vendere sulla lettera, so per esperienza che 9 volte su 10 quel livello salta…)http://www.youtube.com/watch?v=sLcbfF9ypmM
Secondo me ti stava prendendo in giro
Imar
Forumer attivo
A posteriori direi che... avresti un po' di ragione... giusto un poco...
Anche ex ante si poteva capire, ricordando Taleb (che se non ne parliamo non è per questo meno applicabile....): per i vega, vale quello che Enrico Cuccia diceva delle azioni........... non si contano... si pesano,....
Confessi così candidamente di fare ping-pong sulle DOTM?!
.... non so giocare a ping pong, .... Quella frase è riferita non alle opzioni OESX, bensì al future, il secondo future più liquido del mondo, in cui ho approssimato probabilmente per difetto.
Avrei potuto dire che - nella mia personalissima e limitata esperienza - se riesco, tramite ordini limit - a comprare sul denaro e vendere sulla lettera dello STXE - 99 volte su 100 quel livello salta...
Quella percentuale - parlo sempre della mia esperienza che è limitata ma è pratica, non teoria - è infinitamente più bassa sul FIB (sempre future, non opzioni).
Sono i ... misteri della liquidità, dei mercatini rionali.... e delle belle teorie da forum...
Imar
Forumer attivo
Wow!!!
Ecco!!!
Lo sapevo cher saremmo finiti qui
(solo che..... mi aspettavo il rilievo da qualche ing, non solo di nascita ma anche di studi...).Just for the record, "acquistare sul BID e veder saltare il livello" significa che se ad esempio sull'STXE il mercato è
3050 BID - 3051 ASK
se io sono servito a 3050, nella stragrande maggioranza dei miei casi il prossimo BID - ASK (valido magari anche solo per qualche frazione di secondo) sarà
3049 - 3050.
Questo riguarda senz'altro gli HFT (potrei vendergli il mio flusso ordini ... ma forse ce l'hanno già....
) ma non ha direttamente capacità previsionali sul prezzo (dato che nessuno assicura che il prossimo trade sia a 3049) e dunque dimostra solo che non bisogna confondere liquidità con slippage (la liquidità non ha valore in sè, ma solo se mi evita slippage elevati...).PS il paper di Vanguard dice solo che non tutti (intesi come la collettività degli operatori) possono battere il mercato, dato che "tutti" SONO il mercato e dunque è ipotizzabile che se plottiamo i rendimenti di tutti gli operatori è probabile ottenere una distribuzione grossomodo gaussiana attorno al rendimento intrinseco ................. certo, trasformarlo in qualcosa che sostiene la tesi dell'aspettativa negativa (in realtà Vanguard vuol sostenere l'utilità dei suoi Index funds ...) è un dribbling degno del miglior Messi.................
Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec.... GOOGLE..... direbbe oggi il poeta..
Ultima modifica:
GiuliaP
The Dark Side
Ecco!!!
Lo sapevo cher saremmo finiti qui
Just for the record, "acquistare sul BID e veder saltare il livello" significa che se ad esempio sull'STXE il mercato è
3050 BID - 3051 ASK
se io sono servito a 3050, nella stragrande maggioranza dei miei casi il prossimo BID - ASK (valido magari anche solo per qualche frazione di secondo) sarà
3049 - 3050.
Questo riguarda senz'altro gli HFT (potrei vendergli il mio flusso ordini ... ma forse ce l'hanno già....
Ma che hai capito! Io il magnifico sistema lo volevo fare sul fib: uno scalping stile blue team su alleanza del tempo che fu
PS il paper di Vanguard dice solo che non tutti (intesi come la collettività degli operatori) possono battere il mercato, dato che "tutti" SONO il mercato e dunque è ipotizzabile che se plottiamo i rendimenti di tutti gli operatori è probabile ottenere una distribuzione grossomodo gaussiana attorno al rendimento intrinseco ................. certo, trasformarlo in qualcosa che sostiene la tesi dell'aspettativa negativa (in realtà Vanguard vuol sostenere l'utilità dei suoi Index funds ...) è un dribbling degno del miglior Messi.................
Secondo me verdemare, stranamente, questa volta ha centrato in perfetta sintesi il bersaglio, e poi è scappato quando ha capito che stava mettendo in difficoltà il pyrla (e se stesso
).E ovviamente Vanguard, come fai tu stesso notare, tira acqua al suo mulino
Ma parliamo di cose serie. Gran bel film; temi principali: fisica teorica e rapporto padre figlia.
https://www.youtube.com/watch?v=zSWdZVtXT7E
Per chi vuole commentare ...
Il Conte Pedro
Not so easy
Quella percentuale - parlo sempre della mia esperienza che è limitata ma è pratica, non teoria - è infinitamente più bassa sul FIB (sempre future, non opzioni).
Sono i ... misteri della liquidità, dei mercatini rionali.... e delle belle teorie da forum...
Ma che hai capito! Io il magnifico sistema lo volevo fare sul fib: uno scalping stile blue team su alleanza del tempo che fu
Ma come! Mi sono appena procurato uno storico di 2 anni di opzioni SPX tick by tick, per cercare di capirci qualcosa di quello che succede in alcuni momenti "topici", e qui si ritorna al ping pong?
Cren
Forumer storico
No, come al solito è Cren che non sa fare le addizioniMa come! Mi sono appena procurato uno storico di 2 anni di opzioni SPX tick by tick, per cercare di capirci qualcosa di quello che succede in alcuni momenti "topici", e qui si ritorna al ping pong?
Io ho interpretato «quel livello salta…» come "Nessuno quota più quello strike" e, pensando che Imar si riferisse alle opzioni e dal momento che il tempo scorre in una sola direzione e gli strike quotati su ESTX50 diventano più "fitti" mano a mano che ci si avvicina alla scadenza, l'unica possibilità perché uno strike non fosse più quotato dai MM era che finisse così DITM o così DOTM che non vi fossero quotazioni liquide e "sensate" (ad es. solo lettera siderale, come nel caso di venerdì in cui al di sopra di strike 3,350 sulle Call front month c'era solo lettera indistintamente @ .20 fino a strike 3,800... niente di strano o inusuale).
Da qui, vista l'illiquidità delle code, la deduzione (errata) che lui facesse ping-pong su quelle code (magari trovi qualche integralista del Put-write che vende sempre & comunque quella moneyness quel particolare giorno indipendentemente dal denaro-lettera, o altri comportamenti sclerotizzati che ti permettono di raccogliere una Call o una Put DOTM a saldo)
Niente, tutto sbagliato
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alvin_angel
K-LOVER
Ma parliamo di cose serie. Gran bel film; temi principali: fisica teorica e rapporto padre figlia.
https://www.youtube.com/watch?v=zSWdZVtXT7E
Per chi vuole commentare ...
bella segnalazione...
visto sabato... anche x un ignorantone come me e' roba da 5 cappelli...
OTTIMO!!!un bacione... ciauuuuuuu!!!!
PS qualche video sparso...
OK Go - I Won't Let You Down - Official Video - YouTube
WORLD ORDER ?INFORMAL EMPIRE? - YouTube
PS2 x adesso e' + virale di ebola...
http://www.youtube.com/watch?v=StTG6brxmdc
Ultima modifica:
GiuliaP
The Dark Side
Ma come! Mi sono appena procurato uno storico di 2 anni di opzioni SPX tick by tick, per cercare di capirci qualcosa di quello che succede in alcuni momenti "topici", e qui si ritorna al ping pong?
Seppur si tratti pur sempre di market making casalingo, direi che lo scalping su azioni era (meglio usare ormai tempi passati) ben diverso dal ping pong. E rendeva molto di più, soprattutto in percentuale, viste le leve e le frequenze estremamente più elevate.
Cren, quante volte te lo devo dire: la mattina prima il caffè!!!
Ma lo sapevo! Allora eri tu quello in fila 12 con ali bianche e capelli biondi
Ora però non fare battute sulle mie bellissime ... corna rosse! Una curiosità: nel momento in cui lui cade ... "lì" ... (evitiamo spoiler), l'audio è azzerato per circa un minuto oppure era un problema del cinema?
Ma TROPPO FORTI!!!!
Giulia&Giulia ringraziano di cuore!!!
Cren
Forumer storico
Una curiosità: che particolare scadenza ti sei prefissata e perché?Cren, quante volte te lo devo dire: la mattina prima il caffè!!!
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