GiuliaP
The Dark Side
E' solo un gioco tra (macro)amici!
In ogni caso varrebbe la stessa logica ingresso/uscita di cui abbiamo parlato qualche post fa!
Overfitting
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
E' solo un gioco tra (macro)amici!
In ogni caso varrebbe la stessa logica ingresso/uscita di cui abbiamo parlato qualche post fa!
Cren
Forumer storico
Per questo te lo chiedo: siccome avevo seguito un po' distrattamente quel trade sull'EURUSD, più o meno ho inteso qual è stato lo strike e qual è il driver.In ogni caso varrebbe la stessa logica ingresso/uscita di cui abbiamo parlato qualche post fa!
Quello che non riesco a capire è quale scadenza ti sei data per dosare il tuo "Delta" (scusa il gergo opzionistico, ma almeno capisci subito cosa intendo).
C'è qualcosa che ha detto la Yellen che ti ha fatto fissare una particolare data nel 2015 (a giudicare dalla frequenza con cui scrivi di avere incrementato mi sembra comunque un'operatività di medio o lungo termine)?
Ultima modifica:
Il Conte Pedro
Not so easy
Dimenticavo: sei una vecchia volpe!
(le spy sono diventate più economiche, lo ha capito anche Soros
Ehm, ma il replay del torrente che scorre costa abbastanza, mica posso abbondare con i tickers
GiuliaP
The Dark Side
Diciamo che questi giochi da forum non mi piace assolutamente farli, e mi è scappato in macro perché è una sezione sicuramente "differente", dove ho sentito finalmente una piccolissimissima puzza di professionismo ben nascosto.
Sono pentitissima, ricordo a tutti che è solo un gioco (ma resta un conte in sospeso!
).Per risponderti, non ho alcuna scadenza, nessuna data. Ascolto dichiarazioni e leggo minute con estrema attenzione, verifico le mie scelte precedenti, e decido in funzione.
E' sicuramente un'operatività di medio-lungo termine.
Ehm, ma il replay del torrente che scorre costa abbastanza, mica posso abbondare con i tickers
Ma certo! Io lo consigliavo per l'operatività
Ultima modifica:
GiuliaP
The Dark Side
Per inciso, qualcuno ha usato la mia semplice strategia dopo le parole di Draghi?
Questa volta non c'era neanche bisogno di tanta velocità
Io adoro le strategie che sanno apettare, aspettare, aspettare ...
Cren, questo post è del 27/7/2012, appena un giorno dopo! Eppure mi hanno accusato lo stesso di parlare a posteriori!!!
Chissà quanto sarà durato quel magnifico trade!
maveri75
PGP Rules Follower
Cren, questo post è del 27/7/2012, appena un giorno dopo! Eppure mi hanno accusato lo stesso di parlare a posteriori!!!
Chissà quanto sarà durato quel magnifico trade!
non c'è niente da fare, meglio essere strategici che tattici
maveri75
PGP Rules Follower
Albertino mi ha bannato per un mese dal fol perché l'ho insultato IN PRIVATO!!!
Gli ho detto, IN PRIVATO, che oltre ad essere disonesto è anche stupido, che poi sono la stessa cosa!
S'è offeso!!!
Bah... non ti curar di loro
un po' di brainstroming
acrary
As a precursor to building Doron, I had to find a way to characterize market activity. All markets are two dimensional (time and price). Of the two, only time is constant. I built some software to look at price action within a fixed period of time (1 day, 2 days, etc.). I expected to not find recurring themes (since I thought most maket action was random). What I found was a fixed number of behaviors that repeated themselves often. I could run a trendfollowing system in a market, find the poor performing periods and look at the classification system to find what would have worked best during the same time period. In a short period of time I was able to build a small number of systems that did almost as well as edge-based systems. The only thing necessary was to check the markets for changes to the basic themes (a much easier approach than checking for edge deterioration). In the end I felt pretty dumb looking for edges when the classification was so obvious. Anyway maybe it'll save someone else several years of looking in the wrong places.
GiuliaP
The Dark Side
Ma figurati, me la sono proprio andata a cercare!!!
un po' di brainstroming
acrary
As a precursor to building Doron, I had to find a way to characterize market activity. All markets are two dimensional (time and price). Of the two, only time is constant. I built some software to look at price action within a fixed period of time (1 day, 2 days, etc.). I expected to not find recurring themes (since I thought most maket action was random). What I found was a fixed number of behaviors that repeated themselves often. I could run a trendfollowing system in a market, find the poor performing periods and look at the classification system to find what would have worked best during the same time period. In a short period of time I was able to build a small number of systems that did almost as well as edge-based systems. The only thing necessary was to check the markets for changes to the basic themes (a much easier approach than checking for edge deterioration). In the end I felt pretty dumb looking for edges when the classification was so obvious. Anyway maybe it'll save someone else several years of looking in the wrong places.
Già la premessa è per me completamente errata, ma visto che sei tu vado a dare un'occhiata.
Un sunto/parare preliminare?
cammello
Forumer storico
deformazione professionale, immagino...Ma banda di smidollati nullafacenti, perché non vi fate gli affaracci vostri?
Il trade è MIO, qui si parla sempre e solo della Regina!!! Portate rispetto!!!!!!
mi domandavo come mai sia passata sotto silenzio la seguente frase, comprensibile però per i continui svicolamenti fatti dal nostro:E cammello, porca pupazzola, tu quoque?
Forum di Finanzaonline.com - Visualizza messaggio singolo - Mathematical Expectation in unfair games
ok che io sono un micro e mi auto-sbeffeggerei a pensare che la mia opzioncina "manipoli" il mercato, ma è verosimile che un retail, per quanto fornito, possa manipolare un indice come lo stoxx o il bund o lo SPY (per tempi non sub-infinitesimali)?
Voi che siete più addentro di me, per muovere significativamente lo SPY o il Bund (sia in tempo sia in prezzo) quanto capitale serve?
C
Similar threads
