Overfitting

[GiuliaP]

Pensiero poetico del sabato: mi ha meravigliata tanto in passato come il rischio sia completamente e imbarazzantemente incompreso anche tra chi qui (e li) si era dimostrato almeno più preparato di altri.

Spaventata no, perché so perfettamente che nessuno di questi è un trader professionista, ne per fortuna potrà mai esserlo. Compreso robertino, il più pyrla di tutti (ma grande venditore sicuramente). Menomale che l'indotto è molto ampio, e non ne hanno bisogno.

Poi rifletto su tutti i fracassi del settore, dai più illustri come LTCM, agli infiniti conosciuti sconosciuti, tutti che beatamente inducevano il rischio dagli storici (almeno nessuno dai margini, per fortuna), magari attraverso diversi pittoreschi indicatori econometrici in salsa autoreferenziale. Storici magari scelti a fagiolo (overfitting forse?). E non mi meraviglia più nulla. Anzi comprendo con affetto.

Alla base credo ci sia una sorta di deformazione professionale dello "statistico".

Caro paolo, ho preso una decisione importante: ai miei trader farò studiare Russell e Popper, oltre che calcolo differenziale (si chiama ancora complementi?), ricerca operativa, e teoria dei sistemi!

P.S. In realtà il top del calcolo differenziale lo si raggiunge in robotica industriale, ma non chiediamo troppo!

 

[Sig. Ernesto]

Il "rischio" è incompreso. (punto)

Non si chiamerebbe più rischio altrimenti.

Siete un po' puerili sapete?

 

[massimo ceraldo]

 

[aldiladellaldiqua]

Pensiero poetico del sabato: mi ha meravigliata tanto in passato come il rischio sia completamente e imbarazzantemente incompreso anche tra chi qui (e li) si era dimostrato almeno più preparato di altri.

Spaventata no, perché so perfettamente che nessuno di questi è un trader professionista, ne per fortuna potrà mai esserlo. Compreso robertino, il più pyrla di tutti (ma grande venditore sicuramente). Menomale che l'indotto è molto ampio, e non ne hanno bisogno.

Poi rifletto su tutti i fracassi del settore, dai più illustri come LTCM, agli infiniti conosciuti sconosciuti, tutti che beatamente inducevano il rischio dagli storici (almeno nessuno dai margini, per fortuna), magari attraverso diversi pittoreschi indicatori econometrici in salsa autoreferenziale. Storici magari scelti a fagiolo (overfitting forse?). E non mi meraviglia più nulla. Anzi comprendo con affetto.

Alla base credo ci sia una sorta di deformazione professionale dello "statistico".

Caro paolo, ho preso una decisione importante: ai miei trader farò studiare Russell e Popper, oltre che calcolo differenziale (si chiama ancora complementi?), ricerca operativa, e teoria dei sistemi!

P.S. In realtà il top del calcolo differenziale lo si raggiunge in robotica industriale, ma non chiediamo troppo!

ciao PG, certo il rischio offre uno spiraglio profondissimo per comprendere la "pasta" di cui è fatto il trader, ed anche in modo pressoché immediato, il rischio non esiste o non dovrebbe esistere (salvo l'imponderabile): come per il falegname se prende bene le misure non ci deve essere il rischio che il portone non entri nel telaio, così per il trader. Il rischio deve essere relegato appunto nell'imponderabile (es banale, meteorite colpisce il camion durante il tragitto). Se il rischio scende come un tumore nella stessa meccanica, nel cuore del modello operativo il trader è finito, the end: tra chiusure in stop loss (per il rischio dell'amplificarsi delle perdite) e chiusure in gain effimero (per il rischio che il mk torni sui suoi passi) che non bastano a compensare le perdite, le spese del broker, il capital gain, la remunerazione del capitale, e del tempo/lavoro (?) profuso dal trader. Se la struttura portante del trader deve essere, modello operativo (chiamiamolo pure strategie, ecc) money m, rischio, il primo e l'ultimo non si devono toccare: cioè la gestione del rischio non deve e,ssere, esso stesso, il modello operativo. Ciò non è scontato perché ci sono strategie operative di solo (o meglio principalmente) money m e quindi di gestione del rischio: esempio vendita di tempo, mediata tipo arseniolupin, sfruttamento del contango sistematico, trader sistematici ecc. Tutte a validazione per verificazione (ok eventualmente overfittando) rigorosamente antipopperiane. E non potrebbe essere diversamente. Popper in questo contesto entrerebbe a gamba tesa, perché nell'attesa della falsificazione, noi, non avendo verificazione, non avremmo nemmeno validificazione, e quindi operatività. Cioè prendiamo il grafico del DJIA, tutti i max storici son sempre stati max relativi, e quindi vai di acquisti mediando al ribasso. Se poi il DJIA diventa un Nikkei ... ah ecco Popper. Ma quest'ultimo se rilascia un alone oscuro sulle strategie di cui sopra (operativ di solo money m), offre anche, visto a rovescio, uno spiraglio operativo per il trader metafisico, scevro da rischi di falsificazione.
Ps il calcolo differenz torna utille con le opzioni, negli slalom-reverse up-down? Curiosità, ciao

 

[GiuliaP]

ciao PG, certo il rischio offre uno spiraglio profondissimo per comprendere la "pasta" di cui è fatto il trader,...

Sicuramente. E di "spiragli profondissimi" ce ne sono anche tantissimi altri.

Il rischio deve essere relegato appunto nell'imponderabile (es banale, meteorite colpisce il camion durante il tragitto). Se il rischio scende come un tumore nella stessa meccanica, nel cuore del modello operativo il trader è finito, the end: tra chiusure in stop loss (per il rischio dell'amplificarsi delle perdite) e chiusure in gain effimero (per il rischio che il mk torni sui suoi passi) che non bastano a compensare le perdite, le spese del broker, il capital gain, la remunerazione del capitale, e del tempo/lavoro (?) profuso dal trader. Se la struttura portante del trader deve essere, modello operativo (chiamiamolo pure strategie, ecc) money m, rischio, il primo e l'ultimo non si devono toccare: cioè la gestione del rischio non deve e,ssere, esso stesso, il modello operativo. Ciò non è scontato perché ci sono strategie operative di solo (o meglio principalmente) money m e quindi di gestione del rischio: esempio vendita di tempo, mediata tipo arseniolupin, sfruttamento del contango sistematico, trader sistematici ecc. Tutte a validazione per verificazione (ok eventualmente overfittando) rigorosamente antipopperiane. E non potrebbe essere diversamente. Popper in questo contesto entrerebbe a gamba tesa, perché nell'attesa della falsificazione, noi, non avendo verificazione, non avremmo nemmeno validificazione, e quindi operatività. Cioè prendiamo il grafico del DJIA, tutti i max storici son sempre stati max relativi, e quindi vai di acquisti mediando al ribasso. Se poi il DJIA diventa un Nikkei ... ah ecco Popper. Ma quest'ultimo se rilascia un alone oscuro sulle strategie di cui sopra (operativ di solo money m), offre anche, visto a rovescio, uno spiraglio operativo per il trader metafisico, scevro da rischi di falsificazione.

Ho riletto diverse volte questo tuo post, e nell'insieme sono contenta tu abbia compreso come la penso.

...Ps il calcolo differenz torna utille con le opzioni, negli slalom-reverse up-down? Curiosità, ciao

Il calcolo differenziale serve per valutare il rischio. In generale per strategie dinamiche ben definite. E per qualcos'altro, direttamente derivante, che non ho intenzione di dire.

Anche se sono convinta che seppur lo dicessi, tra quelli che scrivono qui, nessuno capirebbe!

 

[aldiladellaldiqua]

Sicuramente. E di "spiragli profondissimi" ce ne sono anche tantissimi altri.



Ho riletto diverse volte questo tuo post, e nell'insieme sono contenta tu abbia compreso come la penso.



Il calcolo differenziale serve per valutare il rischio. In generale per strategie dinamiche ben definite. E per qualcos'altro, direttamente derivante, che non ho intenzione di dire.

Anche se sono convinta che seppur lo dicessi, tra quelli che scrivono qui, neyssuno capirebbe!

Ciao PG, ci si risente, intanto comincio a preparare SL per lo sh btp, non si sa mai

 

[GiuliaP]

Ciao PG, ci si risente, intanto comincio a preparare SL per lo sh btp, non si sa mai

Alla buon'ora!!!

 

[tdazio]

Dopo il Go, anche il Poker :

Why it’s a big deal that AI knows how to bluff in poker

 

[massimo ceraldo]

stupendi

 

[cammello]

un saluto a tutti
Scacciavillani prosegue le sue crociate
Uscita dall'euro, gli insospettabili sovranisti con le terga altrui - Il Fatto Quotidiano

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