Overfitting (1 Viewer)

[massimo ceraldo]

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[Sig. Ernesto]

E' ovviamente più rischiosa una covered call del semplice long sul sottostante.

 

[GiuliaP]

E' ovviamente più rischiosa una covered call del semplice long sul sottostante.

Aspetta, dipende da cosa intendi per "covered call"

 

[Sig. Ernesto]

C'è una sola definizione e sai chi ha dato "la risposta" molti anni fa?

 

[massimo ceraldo]

C'è una sola definizione e sai chi ha dato "la risposta" molti anni fa?

Buon anno

 

[GiuliaP]

C'è una sola definizione e sai chi ha dato "la risposta" molti anni fa?

Questa è la più vecchia che ho trovato (dicembre 2014):

L'idea è interessante, ma va fatta una premessa: è molto (troppo) ambizioso scegliere la strategia anche in funzione del rischio. La strategia la sceglie il tuo modello in base alle (ben poche) opportunità che offre il mercato. Io credo che voler selezionare tali opportunità anche in funzione del rischio è chiedere molto (troppo).

Un esempio facile: non è che scegli long piuttosto che covered call perché rischi meno: scegli in funzione della tua "previsione", ovvero del tuo modello, ovvero del mercato. In seconda battuta la valutazione del rischio, se la fai bene, ti aiuta a costruire un adeguato money management.

Ovvero a parità di ogni altro fattore, se il tuo modello ti consiglia "covered call", il tuo risk management ti indicherà comunque di allocare meno risorse rispetto al long (e dire il contrario, "secondo me", è sbagliato senza se e senza ma: non esiste una "diversa concezione del rischio" che possa invertire la cosa).

Fin troppe volte, in tanti anni, ho assistito a selezioni/modifiche di strategie in funzione del rischio (o dei margini), addirittura sbagliando completamente anche nella valutazione dello stesso (errore nell'errore), senza capire minimamente che così facendo veniva stravolta completamente la previsione, e la strategia, che evidentemente non esisteva neanche.

Ricordo invece che tu hai martellato infinite volte su altri thread e forum (visto il ban che avevi qui) che NON era così.

Ma ricorderò sicuramente male!

P.S. Siete fortunati che oggi ho fatto un pacco di milioni e mi sento in vena di giocare un po'!!!

 

[massimo ceraldo]

P.S. Siete fortunati che oggi ho fatto un pacco di milioni e mi sento in vena di giocare un po'!!!

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[Sig. Ernesto]

No, molto prima PG e tu sai chi

 

[GiuliaP]

No, molto prima PG e tu sai chi

Bho, parlando seriamente, io ricordo lunghe discussioni nella notte dei tempi (2010?) della sezione futures sulla "smediata magica" di Arsenio Lupin (o qualcosa del genere), che suggeriva di scrivere sistematicamente call a possessori di azioni in profondo rosso, e le mie solitarie lotte contro i mulini a vento per far capire che in quella "smediata" non c'era nulla di magico, ma che anzi alzava notevolmente il rischio di portafoglio, soprattutto fatta sistematicamente. E che guardare il prezzo medio di carico per decidere una strategia era una follia completa. Ricordo anche un idi.ota di nome rob.luc (o qualcosa del genere) che andò in fibrillazione. Il resto nebbia.

Ben pochi mi dettero ragione, e praticamente nessuno mi appoggiò. maveri75 c'era, forse ricorda meglio di me.

Se ricordi altra persona prima, durante, o dopo di me, sono curiosa di sapere!

 

[massimo ceraldo]

Ognuno assimila le parole a modo suo, in base al suo dominio linguistico acquisito e in base al suo dominio cognitivo, per cui, dato che ogni dominio linguistico e ogni dominio cognitivo è diverso dall’altro, siamo soggetti all’inevitabile destino dell’incomprensione nella realtà intersoggettiva.