Overfitting (6 lettori)

[Imar]

Per Imar aggiungo una nota, mi accorgo che i filtri sui giorni della settimana sono causa di particolare orticaria, non erano gli unici filtri, non erano l'unica causa di overfitting, in particolare si trattava si una semplice operazione di rifinitura, credo sinceramente che, almeno in questo caso, fossero l'intervento più innocuo.
Se volete darmi dell'incompetente vittima più o meno inconsapevole di overfitting va benissimo e non discuto oltre visto che l'unico scopo sarebbe validare tale tesi (non certo andare oltre, troppo pericoloso, c'è chi rischia i polli e chi le galline dalle uova d'ora), perché non portate qui le regole, una per una di quel sistema e non spiegate nel dettaglio dove e come sono farlocche, questo darebbe valore aggiunto a chi si affaccia al forum, se di buffonata si tratta fate voi i seri. Siccome però il buffone è tale non solo per pochezza di mezzi ma anche per un istrionico intento di fare il proprio tornaconto, lascio a voi tale discussione perché credo mi sia permesso lasciar perdere quando le risposte sono già scontate.
Buffone 2

Andrea,

il problema non sono i filtri temporali (anche io ritengo ne esistano almeno un paio logicamente validi, ) il problema è se vengono cercati come fa Larry Wiliams in "Long term secrets of short term trading".

Quello è overfitting nel senso più deteriore del termine, IMHO.

Non so se tu hai usato lo stesso procedimento, suppongo di si (se sbaglio, correggimi).

Non ti arrabbiare, evidentemente PGP non conosceva i tuoi sistemi neanche al livello infimo/tendente allo zero che ho io (e che deriva unicamente da presentazioni pubbliche, gratuite e disponibili a tutti): questo spiega probabilmente la sua cautela del passato (che io ho "contestato" )e la sua reazione di adesso, che ha evidentemente visto le regole de

IL DAX COME GUIDA

Se mi autorizzi, io posso anche postare le regole del sistema, ma francamente sarebbe più corretto che lo facessi tu (speigando il perchè hai scelto certi parametri, per esempio), magari ne seguono opinioni interessanti.


Sul resto non entro, non ho capito quale sia la presentazione che definisci buffonata nè altre parti della tua risposta in cui tocchi aseptti personali che forse richiederebbero di conoscere discorsi a cui io e gli altri lettori non abbiamo partecipato.

 

[smodato 2]

Ok, fa niente, conosco il copione

Però una domandina lasciatela fare: come, e soprattutto quando, ti è venuta l'idea geniale di utilizzare i segnali del dax sull'spx???

Il copione a me pare sia il tuo.
Nel campionato del 2008 avevo 4 strategie di cui una intraday sul DAX, verso la fine dell'anno gli organizzatori volevano proporre un programma come advisor con la stessa impostazione del campionato ma c'erano 2 problemi:
il DAX avrebbe prodotto gain/loss in euro e sarebbe stato visto male dai followers
il DAX rappresentava comunque uno strumento troppo aggressivo per un conto di non elevatissima capitalizzazione.
Volendo a quel punto mantenere la strategia sul DAX ho provato a verificare se fosse adattabile al miniSP, non come setup ma proprio come motore e quel sistema è il risultato.
Se pensi che fosse una operazione di marketing posso essere d'accordo perché si può benissimo inquadrare in questa maniera, su buffonata e idea geniale ho qualche riserva in più.

 

[smodato 2]

Andrea,

il problema non sono i filtri temporali (anche io ritengo ne esistano almeno un paio logicamente validi, ) il problema è se vengono cercati come fa Larry Wiliams in "Long term secrets of short term trading".

Quello è overfitting nel senso più deteriore del termine, IMHO.

Non so se tu hai usato lo stesso procedimento, suppongo di si (se sbaglio, correggimi).

Non ti arrabbiare, evidentemente PGP non conosceva i tuoi sistemi neanche al livello infimo/tendente allo zero che ho io (e che deriva unicamente da presentazioni pubbliche, gratuite e disponibili a tutti): questo spiega probabilmente la sua cautela del passato (che io ho "contestato" )e la sua reazione di adesso, che ha evidentemente visto le regole de

IL DAX COME GUIDA

Se mi autorizzi, io posso anche postare le regole del sistema, ma francamente sarebbe più corretto che lo facessi tu (speigando il perchè hai scelto certi parametri, per esempio), magari ne seguono opinioni interessanti.


Sul resto non entro, non ho capito quale sia la presentazione che definisci buffonata nè altre parti della tua risposta in cui tocchi aseptti personali che forse richiederebbero di conoscere discorsi a cui io e gli altri lettori non abbiamo partecipato.

Ho mandato il listato del sistema a PGP ieri sera visto che lo chiedeva sull'altro Forum, lei ha tutti gli elementi per dibattere sul sistema.
Qui però ci sono diverse questioni:
1) PGP aspetta la conferma ai suoi sospetti sul fatto che io sia un bardollifero imbonitore, vorrebbe che non fosse così ma ha un fortissimo BIAS a crederlo e qualunque cosa io dica non fa che convincerla, non esistono sfumature di grigio (altro che il bestseller)
2) tu hai la tua idea di base e ci sono aspetti che possono piacerti o meno di quanto ho proposto pubblicamente, ti da logicamente fastidio che PGP non critichi quelle parti che ti sembrano manifestamente in contraddizione con la sua crociata antioverfitting
3) ora PGP ha un elemento molto importante in più che le mancava (come giustamente da te evidenziato) ma non mi pare lo stia usando per criticare l'approccio al mercato finanziario bensì l'approccio da pollivendolo e questo mi infastidisce ma anche ribattere serve a poco visto che fa parte del copione (e anche questa parte della risposta ovviamente)
4) un discorso costruttivo sullo sviluppo di sistemi non credo si possa mai fare qui proprio perchè non si costruisce su allusioni ma su fatti, se i fatti non si vogliono rivelare per ovvi motivi di riservatezza è inutile imbastire un discorso. PGP ha più volte dichiarato quale sia il suo uso dei forum e non mi pare ci sia altro elemento costruttivo se non il monito giustissimo di stare attenti ai ladroni.
5) una discussione non sarà mai utile a dipanare il dubbio perchè PGP non ha dubbi ma solo bacchette utilizzate sulle nocche di vuole nascondere evidenti certezze ed io alle mie nocche ci tengo .

 

[GiuliaP]

Il copione a me pare sia il tuo.

Anche. E' tristemente e noiosamente vero

Nel campionato del 2008 avevo 4 strategie di cui una intraday sul DAX, verso la fine dell'anno gli organizzatori volevano proporre un programma come advisor con la stessa impostazione del campionato ma c'erano 2 problemi:
il DAX avrebbe prodotto gain/loss in euro e sarebbe stato visto male dai followers
il DAX rappresentava comunque uno strumento troppo aggressivo per un conto di non elevatissima capitalizzazione.
Volendo a quel punto mantenere la strategia sul DAX ho provato a verificare se fosse adattabile al miniSP, non come setup ma proprio come motore e quel sistema è il risultato.
Se pensi che fosse una operazione di marketing posso essere d'accordo perché si può benissimo inquadrare in questa maniera, su buffonata e idea geniale ho qualche riserva in più.

Certo che penso sia questione di marketing! Per pulcini ruspanti

Allora resta una domanda importante: perché non hai preso i segnali direttamente dall'spx?

 

[GiuliaP]

...PGP ha più volte dichiarato quale sia il suo uso dei forum e non mi pare ci sia altro elemento costruttivo se non il monito giustissimo di stare attenti ai ladroni...

La mia opinione è che anche parlare di cosa NON funziona è costruttivo.

Il problema è che è molto difficilmente vendibile!

Il pollo vuole l'illusione, non vuole realmente la gallina, e tu lo sai meglio di me

 

[smodato 2]

Allora resta una domanda importante: perché non hai preso i segnali direttamente dall'spx?

Perché non ho mai trovato alcun sistema trend following Intraday sul miniSP che funzionasse, è troppo esecrabile questo?

 

[GiuliaP]

Perché non ho mai trovato alcun sistema trend following Intraday sul miniSP che funzionasse, è troppo esecrabile questo?

Quindi, correggimi se sbaglio te ne prego, la risposta sarebbe "perché direttamente sull'spx non funzionava".

Il che porterebbe a pensare che il sistema si fonda, in determinate circostanze, su un certo ritardo tra dax ed spx (col dax in anticipo).

Giusto?

 

[smodato 2]

La mia opinione è che anche parlare di cosa NON funziona è costruttivo.

Il problema è che è molto difficilmente vendibile!

Il pollo vuole l'illusione, non vuole realmente la gallina, e tu lo sai meglio di me

Condivido tutto (per la gioia di Paponzi che fa la radiocronaca dall'altra parte) ma hai usato un verbo in maniera "strana", tu dici "parlarne", per me questo presuppone un dialogo dove ambo le parti cercano delucidazioni volte a delucidare appunto e non a dimostrare, il dialogo io non lo vedo, mi pare di avere a che fare con uno Sgarbi in gonnella, certo con una bella dose di humor e bromuro ma il risultato non cambia.

 

[Imar]

2) ..................... ti da logicamente fastidio che PGP non critichi quelle parti che ti sembrano manifestamente in contraddizione con la sua crociata antioverfitting

Non che sia importante, ma non è una questione di fastidio.

Semplicemente, non ruscivo a capire come si potesse sparare a zero sul TSA (per fare un esempio ) e non fare altrettanto su un sistema come "IL DAX COME GUIDA" oppure quello del 3° venerdì del mese (ma lì forse è stata più cauta, perchè toccava aspetti di cui si può anche evitare di parlare su un forum.. ), che hanno esattamente le stesse caratteristiche.

Perchè vedi, se mi permetti la franchezza, delle due l'una:

a) o sono tutti sistemi innovativi e geniali, con cui andare tranquillamente a mercato;
b) o sono tutti rimasticazioni di concetti già conosciuti (tipo il breakout, ed il principio di contraction/expansion di Toby Crabel) e la cui variabilità delle performance è molto più alta di qaunto può prevedere l'utilizzatore medio (per dirla col massimo del tatto che possiedo )

5) una discussione non sarà mai utile a dipanare il dubbio perchè PGP non ha dubbi ma solo bacchette utilizzate sulle nocche di vuole nascondere evidenti certezze ed io alle mie nocche ci tengo .

Beh, qui non c'è solo PGP, anche se sembra - per motivi che devo capire da parecchio - che ti interessi solo/particolarmente il suo giudizio.

Comunque, as you like....

 

[smodato 2]

Quindi, correggimi se sbaglio te ne prego, la risposta sarebbe "perché direttamente sull'spx non funzionava".

Il che porterebbe a pensare che il sistema si fonda, in determinate circostanze, su un certo ritardo tra dax ed spx (col dax in anticipo).

Giusto?

Se hai letto con attenzione il listato (ne dubito visto che non fa parte del copione), avrai notato che si lavora molto su pattern a filtro di trend, questi pattern applicati sui dati del miniSP non funzionano così come sul DAX (e non stiamo a discutere sui sistemi che per essere buoni devono funzionare dappertutto su ogni mercato e ogni time frame perchè allora si che sconfiniamo nelle buffonate). Il sistema che lavora sui breakout di fatto sfrutta suppongo anche il fatto che questi siano più violenti e significativi su uno strumento meno liquido e meno efficiente come è il DAX rispetto al miniSP (se ci fai caso anche lo stox tende a "seguire" il dax sui movimenti violenti).
Ho scritto "suppongo" qui sopra perchè è quello che di fatto ho fatto e faccio, io non conosco la verità, cerco di capirci qualcosa.