Scusate, ero a festeggiare.
Giustamente non è corretto parlare di ritardi ma rendono l'idea.
Se calcolate una media tra dax e stox su TF brevi e puntate al riallineamento quando c'è uno scostamento > N dev std (2 o 3) noterete che teoricamente basterebbe puntare sempre e solo sullo stox per fare statisticamente soldi, commissioni e slippage (esecutivo e pratico ovvero di andata a mercato e di differenza tra bid e ask che tradestation ignora in open di barra non sapendo dove avviene lo scambio) annullano l'effetto. Questo significa che la reazione del dax è comunque più violenta di quella dello stox e ciò è abbastanza facilmente riconducibile ai volumi inferiori per livello di book e alla struttura del tick (molto più piccolo in confronto allo stox: i 12.5 Eur del DAX sarebbero equivalenti a circa 3 dello Stox che però ha 10).
Tornando all'effetto anticipatore ho convenuto che sarebbe più corretto definirlo "validante" ovvero che il breakout sul dax può essere più "vero" dei brekaout sul miniSP. A parità di condizioni per anni gli ingressi a BO sul dax hanno mediamente pagato mentre sul miniSP operatività meanreverting era decisamente più funzionante.
Da inizio 2013 ho notato molta più fatica a vedere pagare i breakout intraday, in parte lo associo al prolungato lento trend rialzista ma temo che possa trattarsi anche di un avvicinamento al comportamento del miniSP.
Ora chiudo (davvero non è che tra 2 minuti scrivo ancora), ci rivediamo, forse, domani.
Ciao
Smodato
giudizio.
