Cren
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" da GiuliaP, eventualmente condita da commenti tipo «Intervento formidabile» e simili? 
Overfitting (6 lettori)
- Creatore Discussione GiuliaP
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" da GiuliaP, eventualmente condita da commenti tipo «Intervento formidabile» e simili? Imar
Forumer attivo
Questa forma di "unilateral pair trading" tra DAX e STOXX ha teoricamente funzionato - su time frame cortissimi (diciamo inferiori ai 3 minuti, per dare una idea, the shorter the better...), ma è anch'essa degradata enormemente in tempi più recenti.
In pratica, non avrebbe mai funzionato perchè con un average trade di 10 euro prima di comm & slipp non vai da nessuna parte.
Il vero problema di chi vuole giocare sui ritardi IMHO è proprio questo: non capisce che se esistessero veramente ritardi, sarebbe possibile impostare strategie di pair trading a rischio quasi zero (quindi con sharpe ratio quasi infinito), nel giro di poco tempo i Ph.D di Renaissance se ne accorgerebbero ed eliminerebbero l'inefficienza su timeframe gestibili da noi "umani".
Imho, per anni, il DAX ha avuto un comportamento "trending" più o meno a metà strada tra il FIB e lo STOXX, adesso è più simile allo STOXX (ma questo è senno di poi e senza ambizioni di prevedere alcunchè).
PS: dobbiamo smetterla con questi discorsi, altrimenti arriva you know who..
.... e ci cazzia entrambi dicendo che con queste considerazioni si persegue di sfruttare l'overfitting di un dato sistema, ed invece dovremmo cercare di eliminarlo.Paolo1956
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Complimenti Cren, intervento di spessore!
Cren
Forumer storico
Complimenti Cren, intervento di spessore!
GiuliaP
The Dark Side
Tu non vuoi chiamarli ritardi, ma di quello stai parlando.
Quando una strategia non funziona a causa dei costi, bisogna andarci molto cauti nel capire cos'è che avrebbe potuto funzionare. Perché io sono pronta a scommettere che quello che i costi ti mangiano è l'effetto momentum di breve, e non certo alcun trascinamento del dax sull'spx, a cui mi risulta assurdo credere per diversi motivi.
Il dax, proprio per sua struttura e liquidità, ha una volatilità ben diversa. E' questo che lo rende spesso più "nervoso". Ma ripeto, non può avere alcuna capacità anticipatrice su un mostro sacro come l'spx. E se esiste una capacità contraria, stai sicuro che è già ampiamente sfruttata da ben altro tipo di operatori.
"Validante" e "anticipatore", se ci rifletti, restano comunque la stessa cosa.
Tu hai detto che il sistema funziona solo con i segnali del dax, e non con quelli dell'spx. I motivi quindi potrebbero essere 2:
1) hai overfittato male il sistema su spx: la maggior volatilità strutturale del dax ti fa scattare segnali che sull'spx non scattano o scattano male. Basta ottimizzare i parametri e l'overfitting sarà perfetto! (conoscendoti non credo proprio sia questo il caso)
2) il tuo sistema è fondato su un ritardo dell'spx rispetto al dax: e allora, come dice Imar che dico io, "non può essere così facile"!
In entrambi i casi quel sistema è da cestinare!
La mia opinione (già espressa) in sintesi: la maggior volatilità del dax ti ha portato ad overfittare un fenomeno di trascinamento che in realtà non esiste. L'aggiunta di filtri sull'effetto momentum ti ha portato l'illusione del successo (ti ricorda qualcosa?
)L'efficientamento del mercato c'è ogni volta che mettiamo il nostro ultimo magico sistema a mercato!
Un po' come l'euro causa della crisi italiana
Paolo1956
Forumer attivo
...........
Un po' come l'euro causa della crisi italiana
L'ira del prof. Bagnai cadrà su di te e sui figli dei tuoi figli per sette generazioni.....
smodato 2
Nuovo forumer
Tu hai detto che il sistema funziona solo con i segnali del dax, e non con quelli dell'spx. I motivi quindi potrebbero essere 2:
1) hai overfittato male il sistema su spx: la maggior volatilità strutturale del dax ti fa scattare segnali che sull'spx non scattano o scattano male. Basta ottimizzare i parametri e l'overfitting sarà perfetto! (conoscendoti non credo proprio sia questo il caso)
2) il tuo sistema è fondato su un ritardo dell'spx rispetto al dax: e allora, come dice Imar che dico io, "non può essere così facile"!
In entrambi i casi quel sistema è da cestinare!
Ci sarebbe da discutere dei setup visto che sono quelli che attualmente zoppicano sul dax, non tanto del trascinamento che ho spiegato come sia nato (non c'era la ricerca del ritardo ma l'adattamento ad un mercato più appetibile). Se inserire dei setup di quel tipo è overfitting per QUEI setup, ditemi, se è overfitting in quanto ci sono dei setup allora sono in re dell'overfitting e ne posso uscire solo smettendo di fare trading
Imar
Forumer attivo
Ok, lasciamo perdere l'S&P e parliamo di DAX.Ci sarebbe da discutere dei setup visto che sono quelli che attualmente zoppicano sul dax, non tanto del trascinamento che ho spiegato come sia nato (non c'era la ricerca del ritardo ma l'adattamento ad un mercato più appetibile). Se inserire dei setup di quel tipo è overfitting per QUEI setup, ditemi, se è overfitting in quanto ci sono dei setup allora sono in re dell'overfitting e ne posso uscire solo smettendo di fare trading
Se si escludono i gg della settimana usati come filtri (scusate, per me lì siamo al livello dell'oroscopo..... ) io non credo che il problema siano i setup, altrimenti dovrei ritenere che un semplice sistema di breakout sul grafico DAX a 5' funziona bene ed è robusto (non ho fatto dei test ieri, ma ne sarei molto stupito).
In effetti se dovessi analizzare un sistema, partrei dal motore originario del segnale senza filtri e vedrei come si comporta. Al minimo, si ha una idea più chiara di dove risiede il problema.
GiuliaP
The Dark Side
Ci sarebbe da discutere dei setup visto che sono quelli che attualmente zoppicano sul dax, non tanto del trascinamento che ho spiegato come sia nato (non c'era la ricerca del ritardo ma l'adattamento ad un mercato più appetibile). Se inserire dei setup di quel tipo è overfitting per QUEI setup, ditemi, se è overfitting in quanto ci sono dei setup allora sono in re dell'overfitting e ne posso uscire solo smettendo di fare trading
Eppure, senza rendertene conto, hai fondato quel sistema esattamente sul trascinamento: ed è esattamente per capire questo che ti ho chiesto apertamente se quel sistema funzionava direttamente sull'spx. E la risposta, con annessa giustificazione marketing, mi ha confermato l'intuizione.
Ti ripeto:
...La mia opinione (già espressa) in sintesi: la maggior volatilità del dax ti ha portato ad overfittare un fenomeno di trascinamento che in realtà non esiste. L'aggiunta di filtri sull'effetto momentum ti ha portato l'illusione del successo (ti ricorda qualcosa?
Quindi quel sistema è overfitting.
Riguardo invece il tuo incoronamento a re dell'overfitting, devo mio malgrado e con uno sforzo estremo di sincerità ammettere che arriviamo alla tua frase:
(in realtà è la solita tecnica per nascondere la mia ignoranza dietro una parvenza di mistero, ma non lo dire a nessuno!
)maveri75
PGP Rules Follower
Il sottoscritto e thymson ci siamo riguardati https://www.youtube.com/watch?v=xlKWdd_DhW0 fantastico .
Passo e chiudo
fantastico .Passo e chiudo