Opzioni PALESTRA PER L'USO DI OPTIONSORACLE

[steo78]

 

[steo78]

Strano che non interessi il calcolo dei margini...comunque grazie vado avanti.

 

[achille]

Strano che non interessi il calcolo dei margini...comunque grazie vado avanti.

veramente interesserebbe non poco per l'utilizzo pieno del software, che mi sembra di buon aiuto
speriamo che qualche esperto voglia spendere qualche parola
intanto ho scovato che gli short put e call senza copertura sono chiamati "naked"
un aspetto che non so come si risolva è il fatto che i valori delle opzioni in portafoglio sono normalmente considerati per ridurre il margine richiesto; forse c'è la possibilità di tenerne conto in quei parametri della marginazione

ciao

 

[Cip1]

Strano che non interessi il calcolo dei margini...comunque grazie vado avanti.

davvero strano

sai la questione non é marginale, bensi "strozzativa"

 

[steo78]

veramente interesserebbe non poco per l'utilizzo pieno del software, che mi sembra di buon aiuto
speriamo che qualche esperto voglia spendere qualche parola
intanto ho scovato che gli short put e call senza copertura sono chiamati "naked"
un aspetto che non so come si risolva è il fatto che i valori delle opzioni in portafoglio sono normalmente considerati per ridurre il margine richiesto; forse c'è la possibilità di tenerne conto in quei parametri della marginazione

ciao

E' il funzionamento del margine aumenta se la posizione di portafoglio è + rischiosa e diminuisce se compensi magari con degli acquisti. e' da profano ma rende l'idea.
Vengono calcolati con il sistema tims, e adesso non appena ho il tempo di leggere proviamo a fare qualche esempio per settare option oracle. Tieni presente che l'uso del software è didattico.

 

[steo78]

davvero strano

sai la questione non é marginale, bensi "strozzativa"

Davvero divertente.

 

[cammello]

E' il funzionamento del margine aumenta se la posizione di portafoglio è + rischiosa e diminuisce se compensi magari con degli acquisti. e' da profano ma rende l'idea.
Vengono calcolati con il sistema tims, e adesso non appena ho il tempo di leggere proviamo a fare qualche esempio per settare option oracle. Tieni presente che l'uso del software è didattico.

Oltre alla mera applicazione matematica che non è banale, tieni presente un vecchio post di Pierrone scritto "di là", che (se ricordo bene) recita che basta che una sola opzione faccia margine, per farlo scattare "indisitntamente" su tutte le altre (quindi anche se coperte). Prova a fae una ricrca con "pierrone margine"

C

 

[f4f]

Oltre alla mera applicazione matematica che non è banale, tieni presente un vecchio post di Pierrone scritto "di là", che (se ricordo bene) recita che basta che una sola opzione faccia margine, per farlo scattare "indisitntamente" su tutte le altre (quindi anche se coperte). Prova a fae una ricrca con "pierrone margine"

C

 

[f4f]

Strano che non interessi il calcolo dei margini...comunque grazie vado avanti.

io ho risposto un pò
e un altro ( non ricordo chi..) ha detto che ha una spiegazione sui margini in pdf
su un altro thread qui

 

[cammello]

veramente interesserebbe non poco per l'utilizzo pieno del software, che mi sembra di buon aiuto
speriamo che qualche esperto voglia spendere qualche parola
intanto ho scovato che gli short put e call senza copertura sono chiamati "naked"
un aspetto che non so come si risolva è il fatto che i valori delle opzioni in portafoglio sono normalmente considerati per ridurre il margine richiesto; forse c'è la possibilità di tenerne conto in quei parametri della marginazione

ciao

metti il margine (7.75) per
Short Covered Call
e
Short Covered Put

Però rispetto al TIMS di IW mi da un valore più basso

C